有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRENCH DIS T-BILL 0%	5,770,000	13,787.09	795,515,591	13,781.22	795,176,703	-	2022/6/22	11.16
2	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT BILL 0%	5,360,000	13,790.29	739,159,941	13,784.77	738,864,111	-	2022/7/6	10.37
3	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	5,230,000	13,797.22	721,594,822	13,778.84	720,633,731	0	2023/6/16	10.11
4	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,290,000	17,160.63	392,978,477	17,279.83	395,708,245	6	2031/5/1	5.55
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,260,000	22,421.40	282,509,663	22,085.69	278,279,739	4.25	2046/12/7	3.90
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	2,500,000	9,817.03	245,425,993	10,158.63	253,965,980	1.75	2041/8/15	3.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,950,000	10,850.86	211,591,903	11,104.18	216,531,664	2.25	2041/5/15	3.04
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	13,808.48	162,940,161	13,857.52	163,518,808	1.5	2027/4/30	2.29
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,280,000	10,114.11	129,460,704	10,278.83	131,569,102	2	2051/8/15	1.85
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	19,316.18	125,555,205	19,199.41	124,796,216	4.5	2041/4/25	1.75
11	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	10,139.52	120,660,303	10,136.58	120,625,413	2.85	2023/6/2	1.69
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	880,000	13,125.07	115,500,633	13,146.31	115,687,583	0	2027/2/25	1.62
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	850,000	11,552.92	98,199,844	11,929.53	101,401,088	2.75	2042/8/15	1.42
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	790,000	12,433.80	98,227,065	12,484.94	98,631,100	0.5	2023/11/30	1.38
15	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	12,905.61	90,339,282	13,013.50	91,094,535	3.7	2024/10/23	1.28
16	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	12,835.34	83,429,749	12,830.76	83,399,973	2.9	2022/7/18	1.17
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4%	470,000	16,785.00	78,889,534	16,866.53	79,272,734	4	2032/3/28	1.11
18	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	550,000	12,593.99	69,266,955	12,854.60	70,700,316	3.2	2027/3/15	0.99
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	470,000	15,016.22	70,576,263	15,022.05	70,603,665	2.75	2027/10/25	0.99
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	12,591.07	69,250,920	12,667.56	69,671,633	3.366	2026/1/23	0.98
21	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	12,835.95	64,179,799	12,823.76	64,118,800	2.75	2023/1/11	0.90
22	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	16,423.01	60,765,172	16,576.73	61,333,922	5	2034/8/1	0.86
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000	18,918.67	60,539,771	18,945.78	60,626,517	5.5	2031/1/4	0.85
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000	19,864.91	55,621,750	19,554.19	54,751,732	3.5	2045/1/22	0.77
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000	13,818.82	53,893,409	13,789.28	53,778,202	0.2	2023/10/22	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	530,000	9,820.63	52,049,375	9,982.35	52,906,456	1.875	2051/11/15	0.74
27	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000	12,855.10	51,420,438	12,913.65	51,654,623	3.625	2025/4/1	0.72
28	アメリカ	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000	12,701.05	50,804,231	12,769.06	51,076,245	2.625	2025/9/12	0.72
29	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	10,045.80	50,229,007	10,088.26	50,441,317	2.85	2025/6/18	0.71
30	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	12,148.76	48,595,071	12,229.85	48,919,415	0.45	2032/1/19	0.69

種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	69.93
地方債証券	2.90
特殊債券	5.32
社債券	14.80
合計	92.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。