有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERN 1.5%	62,550,000	1,425.15	891,434,139	1,424.70	891,155,479	1.5	2026/2/19	14.27
2	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	3,157,200	15,545.63	490,806,856	15,593.61	492,321,664	-	2024/7/5	7.88
3	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	2,465,100	15,477.60	381,538,542	15,500.52	382,103,562	-	2024/8/15	6.12
4	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,890,000	19,631.66	371,038,401	19,455.09	367,701,205	6	2031/5/1	5.89
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1%	21,810,000	1,417.76	309,215,506	1,417.02	309,054,221	1	2026/11/12	4.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000	11,209.35	275,750,232	11,116.29	273,460,848	2.25	2041/5/15	4.38
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	15,662.20	227,101,972	15,626.55	226,584,992	0	2027/2/25	3.63
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	18,984.18	210,724,401	18,493.91	205,282,507	4.25	2046/12/7	3.29
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	16,249.64	191,745,797	16,208.89	191,264,980	1.5	2027/4/30	3.06
10	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	980,000	15,979.69	156,600,997	15,933.85	156,151,759	1	2027/6/23	2.50
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	19,689.38	127,981,013	19,320.96	125,586,266	4.5	2041/4/25	2.01
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200	10,589.74	120,956,081	10,496.68	119,893,100	1.875	2041/2/15	1.92
13	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	15,540.45	108,783,184	15,552.00	108,864,048	3.7	2024/10/23	1.74
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	15,419.75	84,808,663	15,426.30	84,844,663	3.366	2026/1/23	1.36
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	13,872.72	76,299,980	13,711.43	75,412,880	0.35	2032/6/22	1.21
16	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	18,708.05	69,219,815	18,512.81	68,497,401	5	2034/8/1	1.10
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	4,325,000	1,468.49	63,512,585	1,468.64	63,518,982	2.5	2025/5/12	1.02
18	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000	15,411.45	61,645,817	15,415.65	61,662,638	3.625	2025/4/1	0.99
19	アメリカ	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000	15,184.39	60,737,586	15,182.13	60,728,534	2.625	2025/9/12	0.97
20	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000	19,068.97	57,206,924	19,092.23	57,276,706	1.25	2025/7/21	0.92
21	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	11,243.08	56,215,413	11,243.76	56,218,849	2.85	2025/6/18	0.90
22	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000	18,573.71	55,721,131	18,597.66	55,792,991	1.5	2026/4/14	0.89
23	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	14,069.66	56,278,674	13,923.65	55,694,631	0.45	2032/1/19	0.89
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	9,274.59	49,155,377	9,176.63	48,636,176	2	2051/8/15	0.78
25	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	14,889.45	48,390,723	14,841.96	48,236,387	3.2	2027/3/2	0.77
26	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000	16,628.25	45,727,696	16,645.23	45,774,386	1.75	2025/5/25	0.73
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	15,361.69	46,085,083	14,994.96	44,984,909	3.45	2066/7/30	0.72
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000	16,416.02	44,323,276	16,298.88	44,006,976	2.25	2030/3/15	0.70
29	アメリカ	社債券	FORDL 2024-A A2A	275,000	15,645.37	43,024,776	15,641.74	43,014,788	5.24	2026/7/15	0.69
30	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000	20,218.49	40,436,993	20,076.77	40,153,547	5.375	2028/5/25	0.64

種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.40
地方債証券	1.54
特殊債券	9.48
社債券	18.16
合計	95.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。