有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	49,470,000	1,429.31	707,083,842	1,426.82	705,852,764	4.25	2019/3/12	7.06
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	19,173.38	611,630,878	19,203.79	612,601,022	6	2031/5/1	6.13
3	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	2,600,000	13,426.82	349,097,460	13,418.72	348,886,833	0	2020/11/13	3.49
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,090,000	16,020.50	334,828,615	16,045.70	335,355,273	2.75	2027/10/25	3.35
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,360,000	23,146.15	314,787,757	22,837.08	310,584,290	4.25	2046/12/7	3.11
6	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	2,300,000	13,377.95	307,692,888	13,373.70	307,595,125	0	2019/4/15	3.08
7	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	2,600,000	11,171.28	290,453,330	11,165.04	290,291,161	1.125	2018/8/6	2.90
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	2,320,000	11,170.04	259,144,937	11,156.03	258,820,002	2	2022/11/30	2.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,860,000	11,129.13	207,001,994	11,101.69	206,491,438	2.125	2024/11/30	2.06
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.25%	1,280,000	15,115.68	193,480,724	15,108.61	193,390,285	1.25	2018/7/22	1.93
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	760,000	21,196.53	161,093,628	21,002.75	159,620,934	4.5	2034/9/7	1.60
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	16,459.54	149,781,818	16,433.51	149,544,950	5.85	2022/1/31	1.50
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.375%	1,190,000	11,106.39	134,525,345	11,032.21	134,095,493	0.375	2027/1/15	1.34
14	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	900,000	13,764.29	123,878,650	13,752.21	123,769,893	1.125	2020/1/15	1.24
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	620,000	19,666.90	121,934,793	19,835.70	122,981,372	4	2038/10/25	1.23
16	国際機関	特殊債券	EFSF 0.75%	900,000	13,489.51	121,405,605	13,528.82	121,759,407	0.75	2027/5/3	1.22
17	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	800,000	15,151.76	121,214,090	15,117.89	120,943,152	3.5	2021/7/4	1.21
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	730,000	15,801.33	115,349,744	15,773.71	115,148,093	5.5	2021/4/30	1.15
19	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	800,000	13,417.26	107,338,104	13,410.48	107,283,914	0	2022/4/28	1.07
20	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	800,000	13,382.20	107,057,610	13,375.82	107,006,599	0.04	2019/12/11	1.07
21	アメリカ	地方債証券	LPFA 2011-A A3	950,000	11,111.20	105,556,417	11,112.59	105,569,670	2.31742	2035/4/25	1.06
22	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	700,000	14,986.39	104,904,786	14,927.91	104,495,437	1.125	2022/6/15	1.04
23	アメリカ	社債券	ACCSS 2004-1 A2	915,651.96	11,093.59	101,578,713	11,096.14	101,602,043	1.53833	2033/9/26	1.02
24	スイス	社債券	UBS AG LONDON 2.45%	900,000	11,215.53	100,939,794	11,201.75	100,815,755	2.45	2020/12/1	1.01
25	イギリス	社債券	DKFLD 1 A	604,099.1	15,123.19	91,359,102	15,129.34	91,396,246	1.52625	2045/8/15	0.91
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 2.65%	800,000	11,287.98	90,303,842	11,287.74	90,301,985	2.65	2019/4/1	0.90
27	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	750,000	11,373.48	85,301,138	11,341.96	85,064,752	3.2	2027/3/15	0.85
28	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	11,624.51	81,371,607	11,609.37	81,265,599	3.7	2024/10/23	0.81
29	イギリス	社債券	SANTANDER UK PLC 4.375%	600,000	13,405.84	80,435,048	13,373.96	80,243,802	4.375	2018/1/24	0.80
30	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOT 4.125%	600,000	13,384.59	80,307,551	13,355.37	80,132,242	4.125	2018/1/15	0.80

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	41.11
地方債証券	2.14
特殊債券	18.98
社債券	27.27
合計	89.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。