有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	14,540,000	8,526.11	1,239,696,452	8,488.26	1,234,194,109	0.75	2021/3/1	10.86
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	18,678.56	595,846,343	18,931.92	603,928,474	6	2031/5/1	5.31
3	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL 1%	3,300,000	12,896.93	425,598,850	12,886.92	425,268,581	1	2019/2/22	3.74
4	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.6%	1,980,000	14,700.87	291,077,348	14,749.09	292,032,071	2.6	2024/6/22	2.57
5	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	2,600,000	11,140.37	289,649,692	11,102.43	288,663,205	1.125	2018/8/6	2.54
6	アメリカ	社債券	WBCMT 2007-C34 A1A	2,449,655.5	11,307.00	276,982,665	11,288.57	276,531,100	5.608	2046/5/15	2.43
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	15,480,000	1,406.08	217,662,501	1,402.96	217,179,630	3.75	2017/8/12	1.91
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	1,850,000	11,562.49	213,906,202	11,578.41	214,200,749	0.125	2018/4/15	1.88
9	アメリカ	社債券	JPMCC 2007-CB19 A1A	1,840,859.07	11,436.80	210,535,454	11,404.56	209,941,997	5.698711	2049/2/12	1.85
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	870,000	20,449.05	177,906,816	20,545.10	178,742,415	3.5	2045/1/22	1.57
11	国際機関	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000	13,450.77	174,860,027	13,434.57	174,649,445	2.625	2019/5/2	1.54
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000	11,735.94	173,692,041	11,700.93	173,173,870	0.625	2024/1/15	1.52
13	アメリカ	社債券	BACM 2007-4 A1A	1,499,908.59	11,454.55	171,807,853	11,421.95	171,318,921	5.774	2051/2/10	1.51
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	900,000	18,893.22	170,039,033	18,864.93	169,784,408	4	2038/10/25	1.49
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	11,110,000	1,511.35	167,911,592	1,507.80	167,517,645	4.25	2019/3/12	1.47
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 2.65%	1,400,000	11,316.58	158,432,238	11,273.01	157,822,264	2.65	2019/4/1	1.39
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	670,000	22,253.13	149,095,972	22,261.75	149,153,740	4.5	2034/9/7	1.31
18	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	1,200,000	12,363.63	148,363,678	12,365.00	148,380,000	0.04	2019/12/11	1.31
19	国際機関	特殊債券	EFSF 0.4%	1,200,000	12,253.09	147,037,161	12,324.69	147,896,286	0.4	2026/5/31	1.30
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	15,992.64	145,533,054	16,031.22	145,884,117	5.85	2022/1/31	1.28
21	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.125%	1,100,000	12,321.72	135,538,948	12,343.73	135,781,058	0.125	2024/4/22	1.19
22	フランス	社債券	KLEPIERRE 1.75%	1,000,000	13,152.03	131,520,320	13,075.98	130,759,875	1.75	2024/11/6	1.15
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2%	870,000	14,282.44	124,257,235	14,294.06	124,358,358	2	2024/7/15	1.09
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25%	810,000	14,193.41	114,966,644	14,194.27	114,973,658	2.25	2022/10/25	1.01
25	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG 1.125%	900,000	12,712.58	114,413,227	12,691.55	114,224,036	1.125	2020/9/15	1.00
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	520,000	21,781.95	113,266,148	21,798.87	113,354,126	4.25	2036/3/7	1.00
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	730,000	15,406.54	112,467,762	15,423.48	112,591,424	5.5	2021/4/30	0.99
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L 0.1%	830,000	13,649.72	113,292,734	13,550.01	112,465,120	0.1	2026/4/15	0.99
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	770,000	13,815.35	106,378,250	13,730.26	105,723,057	3.75	2043/11/15	0.93
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	720,000	14,660.31	105,554,276	14,655.74	105,521,335	3	2022/4/25	0.93

種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	51.55
特殊債券	9.85
社債券	31.45
合計	92.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。