有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	11,190,000	14,956.13	1,673,591,639	14,979.69	1,676,228,391	-	2023/6/21	26.02
2	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	4,930,000	14,922.14	735,661,942	14,944.02	736,740,414	-	2023/7/19	11.44
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,290,000	17,068.86	390,876,898	17,138.06	392,461,745	6	2031/5/1	6.09
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	2,630,000	10,273.09	270,182,399	10,113.66	265,989,517	1.875	2041/2/15	4.13
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000	10,908.61	268,351,847	10,738.26	264,161,368	2.25	2041/5/15	4.10
6	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	1,450,000	13,619.98	197,489,790	13,619.64	197,484,851	-	2023/11/24	3.07
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	13,602.85	197,241,339	13,578.78	196,892,398	0	2027/2/25	3.06
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	17,381.13	192,930,615	16,508.32	183,242,359	4.25	2046/12/7	2.84
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	14,208.21	167,656,919	14,187.80	167,416,135	1.5	2027/4/30	2.60
10	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	980,000	13,895.56	136,176,562	13,861.46	135,842,325	1	2027/6/23	2.11
11	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	10,258.73	122,078,899	10,268.48	122,194,990	2.85	2023/6/2	1.90
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	17,413.56	113,188,168	17,549.49	114,071,736	4.5	2041/4/25	1.77
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	1,180,000	9,080.68	107,152,050	8,949.64	105,605,844	1.125	2040/8/15	1.64
14	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	13,691.52	95,840,670	13,667.82	95,674,804	3.7	2024/10/23	1.49
15	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	13,451.61	73,983,872	13,414.67	73,780,702	3.366	2026/1/23	1.15
16	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	11,889.59	65,392,779	11,933.65	65,635,119	0.35	2032/6/22	1.02
17	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	15,823.41	58,546,646	15,965.31	59,071,654	5	2034/8/1	0.92
18	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000	13,518.24	54,072,997	13,396.85	53,587,425	3.625	2025/4/1	0.83
19	アメリカ	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000	13,480.07	53,920,291	13,370.39	53,481,565	2.625	2025/9/12	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	9,484.70	50,268,934	9,406.08	49,852,245	2	2051/8/15	0.77
21	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	10,042.46	50,212,329	9,963.08	49,815,432	2.85	2025/6/18	0.77
22	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	12,015.51	48,062,059	12,073.78	48,295,148	0.45	2032/1/19	0.75
23	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000	16,105.28	48,315,842	15,958.12	47,874,367	1.25	2025/7/21	0.74
24	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000	15,335.09	46,005,270	15,124.92	45,374,775	1.5	2026/4/14	0.70
25	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	12,901.02	41,928,343	12,819.80	41,664,362	3.2	2027/3/2	0.65
26	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000	14,360.32	39,490,904	14,366.33	39,507,408	1.75	2025/5/25	0.61
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	13,114.19	39,342,575	13,139.00	39,417,008	3.45	2066/7/30	0.61
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000	14,392.02	38,858,463	14,372.21	38,804,974	2.25	2030/3/15	0.60
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000	11,488.81	34,466,431	11,553.81	34,661,434	1.25	2038/5/25	0.54
30	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000	17,326.79	34,653,586	16,886.14	33,772,283	5.375	2028/5/25	0.52

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.77
地方債証券	3.21
特殊債券	7.96
社債券	14.59
合計	99.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。