有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2020年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2103	売建	5	米ドル	783,981.23	81,447,810	785,703.12	81,626,697	△1.03
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2103	買建	38	米ドル	5,238,403.13	544,217,701	5,251,125	545,539,376	6.87
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2103	売建	7	米ドル	1,545,347.48	160,546,149	1,545,742.18	160,587,155	△2.02
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2103	買建	7	米ドル	1,222,649.67	127,021,074	1,225,218.75	127,287,976	1.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2103	買建	22	米ドル	4,742,923.92	492,742,366	4,752,000	493,685,280	6.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2103	買建	79	米ドル	9,943,646.11	1,033,045,395	9,954,000	1,034,121,060	13.03
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2103	売建	1	カナダドル	149,096.99	11,920,304	148,900	11,904,555	△0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2012	買建	16	ユーロ	2,164,000	269,158,320	2,167,840	269,635,939	3.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2012	売建	55	ユーロ	9,591,295.86	1,192,965,379	9,652,500	1,200,577,950	△15.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2012	売建	3	ユーロ	665,100	82,725,138	681,480	84,762,482	△1.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2012	買建	11	ユーロ	1,856,360	230,894,056	1,870,990	232,713,736	2.93
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2012	買建	92	オーストラリアドル	13,787,337.88	1,060,384,156	13,677,433	1,051,931,372	13.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2012	買建	10	オーストラリアドル	1,175,040.6	90,372,372	1,174,545.7	90,334,309	1.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2103	買建	9	英ポンド	1,206,761.34	167,196,784	1,209,060	167,515,263	2.11

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。