有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2020年5月29日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2009	売建	8	米ドル	1,252,489.52	134,680,198	1,252,125	134,641,001	△1.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2009	買建	16	米ドル	2,217,417.92	238,438,949	2,218,500	238,555,305	2.99
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2009	売建	2	米ドル	441,493.88	47,473,836	441,515.62	47,476,174	△0.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2009	買建	4	米ドル	711,607.32	76,519,135	708,250	76,158,122	0.96
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2009	買建	16	米ドル	3,496,156.54	375,941,713	3,448,000	370,763,440	4.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2009	買建	36	米ドル	4,514,817.39	485,478,313	4,514,343.74	485,427,382	6.09
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2009	買建	32	カナダドル	4,914,016.32	383,342,413	4,903,360	382,511,113	4.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2006	売建	1	ユーロ	214,680	25,574,828	210,780	25,110,221	△0.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2006	買建	4	ユーロ	671,320	79,974,351	672,480	80,112,542	1.00
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2006	買建	63	オーストラリアドル	9,377,467.47	669,082,303	9,388,876.77	669,896,357	8.40
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2009	売建	52	英ポンド	7,149,144.48	947,476,117	7,133,360	945,384,200	△11.86
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3MLIBOR 2006	買建	4	英ポンド	498,904.84	66,119,858	498,925	66,122,530	0.83

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。