有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/11-2022/11/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2022年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2303	買建	15	米ドル	1,793,841.89	249,110,823	1,788,515.62	248,371,164	3.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2303	買建	41	米ドル	4,660,289.07	647,174,343	4,632,359.37	643,295,746	9.46
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2303	買建	41	米ドル	8,401,615.04	1,166,732,280	8,403,078.12	1,166,935,458	17.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2303	売建	4	米ドル	509,064.12	70,693,734	506,625	70,355,013	△1.03
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2303	買建	11	米ドル	1,515,722.99	210,488,452	1,502,531.25	208,656,515	3.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2303	買建	77	米ドル	8,340,939.84	1,158,306,316	8,325,023.43	1,156,096,004	17.00
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2303	売建	6	カナダドル	752,801.94	76,906,246	754,020	77,030,683	△1.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2212	売建	6	ユーロ	717,625.86	103,036,721	721,740	103,627,429	△1.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2212	買建	3	ユーロ	416,841.38	59,850,085	424,140	60,898,021	0.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2212	買建	2	ユーロ	292,400	41,982,792	317,840	45,635,467	0.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2212	売建	3	ユーロ	398,670	57,241,039	410,700	58,968,306	△0.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2212	売建	7	ユーロ	746,865	107,234,877	748,265	107,435,889	△1.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2212	買建	11	オーストラリアドル	1,297,139.1	120,361,537	1,319,551.42	122,441,176	1.80
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2212	買建	1	オーストラリアドル	107,208.58	9,947,884	107,800.39	10,002,798	0.15
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2303	買建	4	英ポンド	421,805.04	70,116,652	423,600	70,415,028	1.04

(2022年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	238,525	33,123,967	238,606.25	33,135,250	0.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	237,450	32,974,682	237,625	32,998,984	0.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	237,412.5	32,969,474	237,512.5	32,983,361	0.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	237,750	33,016,342	237,862.5	33,031,965	0.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	238,300	33,092,721	238,600	33,134,382	0.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	238,962.5	33,184,723	239,612.5	33,274,988	0.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	239,537.5	33,264,572	240,562.5	33,406,914	0.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	239,962.5	33,323,592	241,250	33,502,387	0.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	売建	1	英ポンド	243,450	40,468,693	243,456.25	40,469,732	△0.60
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	244,275	35,073,004	244,587.5	35,117,873	△0.52
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	242,800	34,861,224	242,987.5	34,888,145	△0.51
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	242,237.5	34,780,460	242,575	34,828,918	△0.51
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	242,150	34,767,897	242,562.5	34,827,124	△0.51
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	242,287.5	34,787,639	242,737.5	34,852,250	△0.51
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	242,450	34,810,971	242,962.5	34,884,556	△0.51
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	242,637.5	34,837,892	243,212.5	34,920,451	△0.51
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	1	ユーロ	242,825	34,864,813	243,437.5	34,952,756	△0.51

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。