有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2015年5月29日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1509	売建	6	米ドル	763,677.06	94,489,761	764,343.78	94,572,255	△0.70
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1509	買建	26	米ドル	5,682,262.82	703,066,379	5,687,906.12	703,764,624	5.18
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1509	売建	10	米ドル	1,544,748.2	191,131,694	1,548,125	191,549,506	△1.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1509	買建	46	米ドル	7,317,314.3	905,371,299	7,324,062.5	906,206,253	6.67
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1509	売建	32	米ドル	3,814,694.4	471,992,137	3,824,750.08	473,236,327	△3.48
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1509	買建	4	カナダドル	556,802	55,463,046	560,760	55,857,301	0.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1506	買建	42	ユーロ	5,394,176.7	731,504,304	5,407,080	733,254,115	5.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1509	買建	54	ユーロ	7,011,562.9	950,838,047	7,020,540	952,055,424	7.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1506	売建	23	ユーロ	3,559,474.6	482,700,350	3,562,700	483,137,747	△3.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1506	買建	3	オーストラリアドル	382,024.74	36,227,406	383,981.7	36,412,984	0.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1506	買建	3	オーストラリアドル	334,030.59	31,676,121	335,144.73	31,781,774	0.23
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1509	買建	10	英ポンド	1,168,602	221,531,882	1,174,600	222,668,920	1.64
その他先物取引	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,217,662.5	320,511,362	3,217,500	320,495,175	2.36
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,218,475	320,592,294	3,218,475	320,592,294	2.36
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,218,150	320,559,922	3,218,800	320,624,668	2.36
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,217,012.5	320,446,615	3,218,312.5	320,576,108	2.36

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,215,550	320,300,935	3,217,175	320,462,801	2.36
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,213,275	320,074,323	3,215,225	320,268,562	2.36
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,210,675	319,815,337	3,212,625	320,009,576	2.35
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	13	カナダドル	3,208,400	319,588,724	3,210,025	319,750,590	2.35

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。