有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/11/11-2026/05/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2026年5月29日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2609	売建	35	米ドル	3,914,043.52	623,859,397	3,922,187.5	625,157,466	△11.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2609	買建	17	米ドル	1,865,923.45	297,409,538	1,866,546.87	297,508,905	5.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2609	買建	35	米ドル	7,225,324.68	1,151,644,501	7,228,593.75	1,152,165,558	21.06
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2609	買建	8	米ドル	894,953.26	142,646,600	898,500	143,211,915	2.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2609	買建	11	米ドル	1,255,269.68	200,077,434	1,260,531.25	200,916,076	3.67
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2609	買建	76	米ドル	8,118,170.2	1,293,955,148	8,145,062.49	1,298,241,510	23.73
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2609	買建	12	カナダドル	1,428,150.96	165,094,251	1,440,840	166,561,104	3.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2606	買建	9	ユーロ	1,041,120	193,294,339	1,043,370	193,712,074	3.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2606	買建	5	ユーロ	628,887.15	116,759,188	630,950	117,142,177	2.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2606	売建	7	ユーロ	757,772.85	140,688,107	767,200	142,438,352	△2.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2606	買建	11	ユーロ	1,164,735.73	216,244,836	1,165,560	216,397,870	3.96
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2606	買建	13	オーストラリアドル	1,400,028.91	159,771,299	1,410,385.21	160,953,160	2.94
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2606	買建	22	オーストラリアドル	2,281,174.45	260,327,628	2,289,770.56	261,308,616	4.78
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2609	買建	8	英ポンド	703,070.88	150,668,090	709,280	151,998,704	2.78

(2026年5月29日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	8	米ドル	1,927,120.36	307,163,714	1,927,350	307,200,316	△5.61
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,204,500	191,985,255	1,204,156.25	191,930,465	△3.51
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,204,250	191,945,408	1,203,062.5	191,756,132	△3.50
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,203,687.5	191,855,751	1,202,000	191,586,780	△3.50
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,203,125	191,766,094	1,201,187.5	191,457,276	△3.50
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,203,250	191,786,017	1,201,000	191,427,390	△3.50
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,203,812.5	191,875,674	1,201,312.5	191,477,199	△3.50
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,204,500	191,985,255	1,201,875	191,566,856	△3.50
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	5	米ドル	1,204,812.5	192,035,064	1,202,250	191,626,627	△3.50
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	480,350	102,939,005	480,950	103,067,585	1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	478,950	102,638,985	480,000	102,864,000	1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,631,200	563,866,160	2,636,562.5	565,015,344	10.33
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	478,275	102,494,333	479,125	102,676,488	1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,674,662.5	358,880,173	1,677,025	359,386,457	6.57
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	478,875	102,622,912	479,375	102,730,062	1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	479,250	102,703,275	479,650	102,788,995	1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	479,450	102,746,135	479,800	102,821,140	1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	488,275	90,653,137	488,400	90,676,344	1.66
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	486,900	90,397,855	487,325	90,476,760	1.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	486,400	90,305,024	486,800	90,379,288	1.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	486,225	90,272,534	486,625	90,346,798	1.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	486,300	90,286,457	486,675	90,356,080	1.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	486,575	90,337,514	486,875	90,393,212	1.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	486,825	90,383,929	487,100	90,434,986	1.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	買建	2	ユーロ	486,875	90,393,212	487,175	90,448,910	1.65

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。