有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2022年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2209	売建	4	米ドル	518,849.47	66,521,690	518,250	66,444,832	△0.93
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2209	買建	63	米ドル	7,584,324.04	972,386,185	7,568,859.37	970,403,460	13.61
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2209	買建	21	米ドル	4,439,128.42	569,140,655	4,436,578.12	568,813,681	7.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2209	買建	8	米ドル	1,128,765.2	144,718,986	1,127,500	144,556,775	2.03
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2209	買建	2	米ドル	317,524.88	40,709,865	316,062.5	40,522,373	0.57
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2209	買建	45	米ドル	5,107,859.38	654,878,651	5,099,414.06	653,795,876	9.17
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2209	買建	16	カナダドル	2,052,208.16	207,478,245	2,046,720	206,923,392	2.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2209	買建	8	ユーロ	1,004,991.04	138,447,566	1,005,600	138,531,456	1.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2209	買建	5	ユーロ	765,406.9	105,442,454	765,450	105,448,392	1.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2209	買建	4	ユーロ	705,085.52	97,132,581	707,840	97,512,038	1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2209	売建	9	ユーロ	1,285,817.58	177,134,230	1,286,370	177,210,331	△2.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2209	買建	31	ユーロ	3,394,647.78	467,646,678	3,395,120	467,711,731	6.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2206	買建	16	オーストラリアドル	1,919,347.52	176,484,005	1,970,020.16	181,143,354	2.54
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2206	買建	23	オーストラリアドル	2,485,217.31	228,515,731	2,507,254.84	230,542,082	3.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2209	売建	13	英ポンド	1,540,443.62	249,182,160	1,524,250	246,562,680	△3.46

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。