有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2016年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1609	買建	44	米ドル	5,696,362.32	631,954,436	5,706,937.72	633,127,670	5.57
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1609	買建	23	米ドル	5,008,445.17	555,636,907	5,011,843.98	556,013,970	4.89
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1609	売建	8	米ドル	1,299,810.56	144,200,983	1,303,500	144,610,290	△1.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1609	買建	38	米ドル	6,631,840.56	735,736,392	6,641,687.5	736,828,811	6.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1609	売建	148	米ドル	17,747,041.12	1,968,856,741	17,776,188.24	1,972,090,323	△17.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1606	売建	18	ユーロ	2,365,920	292,546,008	2,364,120	292,323,438	△2.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1606	買建	8	ユーロ	1,312,400	162,278,259	1,309,200	161,882,579	1.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1606	売建	2	ユーロ	338,160	41,813,484	334,840	41,402,966	△0.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1606	買建	3	ユーロ	474,870	58,717,676	474,960	58,728,804	0.52
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1606	買建	13	オーストラリアドル	1,725,458.02	137,726,059	1,730,937.78	138,163,453	1.22
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1609	買建	14	英ポンド	1,718,446.8	279,591,295	1,718,640	279,622,728	2.46

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。