有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2019年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1909	買建	20	米ドル	2,510,635.36	274,563,083	2,520,312.5	275,621,375	3.37
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1909	買建	13	米ドル	2,779,725.77	303,990,810	2,783,726.56	304,428,336	3.72
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1909	買建	24	米ドル	4,075,295.88	445,674,357	4,168,500	455,867,160	5.57
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1909	買建	29	米ドル	3,385,777.31	370,268,606	3,389,148.43	370,637,272	4.53
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1909	買建	11	カナダドル	1,557,743.11	125,865,643	1,561,780	126,191,824	1.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1906	買建	35	ユーロ	4,665,500	567,977,970	4,683,000	570,108,420	6.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1906	買建	4	ユーロ	665,040	80,961,970	672,000	81,809,280	1.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1906	買建	4	ユーロ	649,680	79,092,042	655,920	79,851,700	0.98
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1906	買建	30	オーストラリアドル	4,191,132.1	316,514,296	4,233,971.1	319,749,497	3.91
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1906	買建	55	オーストラリアドル	6,272,403.63	473,691,922	6,287,896.45	474,861,940	5.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1909	買建	5	英ポンド	646,296.3	89,072,556	648,050	89,314,251	1.09
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,219,250	133,337,180	1,220,500	133,473,880	△1.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,219,562.5	133,371,355	1,222,062.5	133,644,755	△1.63

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。