有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2018年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1903	売建	21	米ドル	2,646,162.2	300,260,025	2,651,906.25	300,911,802	△3.56
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1903	売建	25	米ドル	2,976,647.97	337,760,245	2,982,812.5	338,459,734	△4.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1903	買建	51	米ドル	10,753,914.87	1,220,246,720	10,759,406.25	1,220,869,827	14.46
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1903	売建	5	米ドル	697,011.22	79,089,863	697,500	79,145,325	△0.94
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1903	買建	57	米ドル	8,692,973.55	986,391,708	8,665,781.25	983,306,198	11.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1903	売建	96	米ドル	10,828,105.58	1,228,665,140	10,841,250.04	1,230,156,642	△14.57
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1903	買建	39	カナダドル	5,169,567.39	441,584,446	5,185,050	442,906,971	5.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1812	買建	81	ユーロ	10,641,780	1,374,811,557	10,686,330	1,380,566,972	16.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1812	買建	9	ユーロ	1,444,376.9	186,599,052	1,452,690	187,673,021	2.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1812	売建	6	ユーロ	1,057,395.86	136,604,971	1,068,480	138,036,931	△1.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1812	売建	25	ユーロ	2,798,750	361,570,512	2,800,250	361,764,297	△4.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1812	買建	13	オーストラリアドル	1,664,575.25	138,292,911	1,686,349.08	140,101,881	1.66
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1903	買建	6	英ポンド	732,367.56	106,200,619	736,080	106,738,960	1.26
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,214,263.4	137,782,468	1,214,437.5	137,802,223	△1.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,213,138.4	137,654,814	1,213,562.5	137,702,937	△1.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,212,263.4	137,555,528	1,212,812.5	137,617,834	△1.63

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,211,513.4	137,470,426	1,212,125	137,539,824	△1.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,211,450.9	137,463,334	1,212,250	137,554,008	△1.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,211,575.9	137,477,517	1,212,375	137,568,191	△1.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,211,702.39	137,491,870	1,212,500	137,582,375	△1.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	5	米ドル	1,211,638.4	137,484,609	1,212,375	137,568,191	△1.63
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,463,268.06	124,992,358	1,463,700	125,029,254	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,461,593.06	124,849,279	1,462,200	124,901,124	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,460,318.06	124,740,369	1,461,075	124,805,027	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,459,443.06	124,665,626	1,460,250	124,734,555	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,458,943.06	124,622,916	1,459,800	124,696,116	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,458,768.06	124,607,968	1,459,650	124,683,303	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,458,718.06	124,603,696	1,459,575	124,676,896	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	6	カナダドル	1,458,668.06	124,599,426	1,459,500	124,670,490	1.48
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	3M EURIBOR	売建	33	ユーロ	8,265,631.77	1,067,836,969	8,267,325	1,068,055,717	△12.65

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。