有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2019年11月29日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2003	売建	35	米ドル	4,991,849.59	546,907,041	4,984,218.75	546,071,006	△6.74
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2003	買建	31	米ドル	4,020,752.73	440,513,669	4,014,015.62	439,775,551	5.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2003	売建	16	米ドル	3,450,394.11	378,025,179	3,447,749.99	377,735,489	△4.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2003	買建	4	米ドル	636,570.1	69,742,620	637,250	69,817,110	0.86
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2003	買建	18	米ドル	3,367,094.31	368,898,852	3,386,250	370,997,550	4.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2003	買建	40	米ドル	4,765,985.99	522,161,425	4,758,437.49	521,334,411	6.44
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2003	買建	49	カナダドル	6,859,167.49	565,538,360	6,866,860	566,172,607	6.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1912	買建	12	ユーロ	1,609,405.52	194,078,212	1,612,800	194,487,552	2.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1912	売建	1	ユーロ	169,690	20,462,917	171,260	20,652,243	△0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1912	売建	3	ユーロ	609,960	73,555,076	624,960	75,363,926	△0.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1912	買建	4	ユーロ	665,800	80,288,822	670,800	80,891,772	1.00
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1912	買建	36	オーストラリアドル	5,205,801.43	385,958,118	5,308,866.36	393,599,352	4.86
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1912	買建	13	オーストラリアドル	1,502,991.67	111,431,802	1,507,350.91	111,754,996	1.38
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2003	買建	15	英ポンド	1,991,718.9	281,728,638	1,996,050	282,341,272	3.49
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	1	米ドル	245,212.5	26,865,480	245,231.25	26,867,535	△0.33

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。