有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2014年11月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1503	売建	100	米ドル	12,598,269	1,489,493,343	12,673,438	1,498,380,574	△10.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1503	買建	39	米ドル	8,536,800.09	1,009,305,875	8,542,828.32	1,010,018,592	6.74
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1503	売建	60	米ドル	8,433,648.6	997,110,273	8,520,000	1,007,319,600	△6.72
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1503	買建	70	米ドル	11,010,899.9	1,301,818,695	11,189,062.5	1,322,882,859	8.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1503	売建	65	米ドル	7,727,781.1	913,655,558	7,753,788.9	916,730,461	△6.12
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1503	買建	19	カナダドル	2,581,597	269,054,040	2,608,320	271,839,109	1.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1412	売建	37	ユーロ	4,742,660	698,119,552	4,745,990	698,609,728	△4.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1412	売建	11	ユーロ	1,667,025.95	245,386,219	1,681,680	247,543,296	△1.65
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1412	買建	22	オーストラリアドル	2,686,701.38	270,577,694	2,738,556.7	275,800,043	1.84
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1412	買建	3	オーストラリアドル	329,163.57	33,150,063	330,623.67	33,297,109	0.22
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1503	買建	8	英ポンド	930,309.6	172,786,402	940,480	174,675,349	1.17

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。