有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2015年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1603	買建	17	米ドル	2,149,334.31	263,981,240	2,150,500	264,124,410	2.11
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1603	売建	13	米ドル	1,996,594.6	245,221,747	1,999,968.75	245,636,161	△1.96
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1603	買建	47	米ドル	7,417,630.24	911,033,346	7,430,406.25	912,602,495	7.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1603	売建	43	米ドル	5,099,261.21	626,291,261	5,105,242.08	627,025,832	△5.01
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1603	買建	3	カナダドル	414,939	38,087,251	416,880	38,265,415	0.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1512	買建	7	ユーロ	1,087,940	141,301,647	1,110,130	144,183,684	1.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1512	買建	13	オーストラリアドル	1,643,140.59	144,793,546	1,650,896.13	145,476,962	1.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1512	買建	67	オーストラリアドル	7,459,572.64	657,337,541	7,457,948.22	657,194,392	5.25
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1603	買建	11	英ポンド	1,291,023.2	238,322,884	1,296,680	239,367,128	1.91

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。