有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/11-2024/05/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2024年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2409	買建	13	米ドル	1,461,806.09	229,123,486	1,452,140.62	227,608,521	3.64
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	買建	83	米ドル	9,039,787.18	1,416,896,242	9,009,390.62	1,412,131,885	22.61
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2409	買建	6	米ドル	1,221,668.01	191,484,244	1,221,468.75	191,453,012	3.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2409	売建	1	米ドル	117,013.66	18,340,721	115,531.25	18,108,368	△0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2409	売建	5	米ドル	620,927.25	97,324,136	608,906.25	95,439,965	△1.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2409	買建	89	米ドル	9,418,451.31	1,476,248,058	9,400,625	1,473,453,962	23.59
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2409	買建	10	カナダドル	1,190,704.43	136,395,192	1,183,000	135,512,650	2.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2409	買建	17	ユーロ	1,960,634.31	332,876,493	1,960,780	332,901,228	5.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2406	買建	4	ユーロ	520,065.72	88,296,758	516,720	87,728,722	1.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2406	売建	3	ユーロ	390,138.57	66,237,727	377,160	64,034,225	△1.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2406	売建	3	ユーロ	378,690	64,293,988	373,560	63,423,017	△1.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2409	売建	28	ユーロ	2,945,219.96	500,039,445	2,946,300	500,222,814	△8.01
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2406	買建	7	オーストラリアドル	792,550.5	82,433,177	787,111.08	81,867,423	1.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2406	買建	6	オーストラリアドル	633,956.16	65,937,780	632,220.72	65,757,277	1.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2409	買建	5	英ポンド	486,606.55	97,131,534	478,950	95,603,210	1.53

(2024年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	237,450	47,397,395	237,062.5	47,320,046	0.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	238,000	47,507,180	237,425	47,392,404	0.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	238,562.5	47,619,460	237,837.5	47,474,743	0.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	239,075	47,721,760	238,225	47,552,092	0.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	239,500	47,806,595	238,600	47,626,946	0.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	239,825	47,871,469	238,962.5	47,699,305	0.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,100	47,926,361	239,287.5	47,764,178	0.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,325	47,971,273	239,550	47,816,575	0.77
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	481,450	81,740,581	481,300	81,715,114	△1.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	482,650	81,944,317	482,275	81,880,650	△1.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	483,725	82,126,830	483,100	82,020,718	△1.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	484,675	82,288,121	483,800	82,139,564	△1.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	485,475	82,423,945	484,425	82,245,676	△1.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	486,100	82,530,058	485,025	82,347,544	△1.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	486,575	82,610,704	485,500	82,428,190	△1.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	486,875	82,661,638	485,850	82,487,613	△1.32

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。