有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2017年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1803	買建	16	米ドル	2,142,904.48	240,112,446	2,138,250.08	239,590,921	2.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1803	買建	68	米ドル	8,475,459.46	949,675,233	8,463,875	948,377,194	9.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1803	買建	54	米ドル	11,583,091.26	1,297,885,376	11,584,688.04	1,298,064,295	12.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1803	売建	14	米ドル	2,142,520.38	240,069,408	2,130,625	238,736,531	△2.39
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1803	買建	45	米ドル	7,511,564.08	841,670,755	7,439,062.5	833,546,953	8.34
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1803	売建	14	米ドル	1,632,834.98	182,959,159	1,632,750	182,949,637	△1.83
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1803	買建	33	カナダドル	4,511,833.35	392,980,685	4,515,390	393,290,469	3.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1712	買建	21	ユーロ	2,767,800	367,591,518	2,760,870	366,671,145	3.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1803	買建	5	ユーロ	810,900	107,695,629	810,750	107,675,707	1.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1712	買建	4	ユーロ	659,360	87,569,602	665,680	88,408,961	0.88
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1712	買建	4	オーストラリアドル	518,467.6	44,002,345	523,815.64	44,456,233	0.44
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1803	売建	11	英ポンド	1,366,626.25	205,444,924	1,357,180	204,024,869	△2.04
金利オプション	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$1Y 98.0	買建	43	米ドル	18,275	2,047,713	23,918.75	2,680,095	0.03

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。