有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/11-2023/05/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2023年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2309	売建	5	米ドル	597,162.37	83,465,384	599,218.75	83,752,804	△1.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2309	買建	54	米ドル	6,152,463.89	859,929,878	6,157,687.5	860,659,982	13.36
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2309	買建	40	米ドル	8,235,273.13	1,151,044,125	8,220,312.49	1,148,953,076	17.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2309	売建	4	米ドル	507,085.88	70,875,393	510,125	71,300,171	△1.11
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2309	買建	13	米ドル	1,744,464.15	243,823,754	1,764,750	246,659,107	3.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2309	買建	84	米ドル	9,112,834.5	1,273,700,878	9,133,687.5	1,276,615,502	19.82
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2309	売建	13	カナダドル	1,607,020.87	165,024,972	1,599,130	164,214,659	△2.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2306	売建	7	ユーロ	831,551.42	124,765,975	823,550	123,565,442	△1.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2306	買建	7	ユーロ	948,222.86	142,271,358	946,330	141,987,353	2.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2306	売建	4	ユーロ	515,937.14	77,411,208	519,040	77,876,761	△1.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2306	買建	1	ユーロ	105,785	15,871,981	105,475	15,825,469	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2306	買建	16	オーストラリアドル	1,944,978.93	177,129,231	1,907,482.08	173,714,393	2.70
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2306	買建	1	オーストラリアドル	108,189.48	9,852,816	107,267.58	9,768,858	0.15
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2309	買建	3	英ポンド	285,203.93	49,537,071	287,910	50,007,088	0.78

(2023年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	476,488.98	82,761,371	475,375	82,567,884	1.28
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	売建	17	英ポンド	4,020,999.84	698,407,462	4,020,500	698,320,645	△10.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	476,251.48	82,720,120	472,450	82,059,841	1.27
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	477,401.48	82,919,862	472,950	82,146,685	1.28
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	478,738.98	83,152,173	473,950	82,320,375	1.28
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	21	英ポンド	4,998,879.6	868,255,398	4,988,812.5	866,506,843	13.45
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	480,363.98	83,434,420	476,200	82,711,178	1.28
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	480,676.48	83,488,697	476,925	82,837,103	1.29
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	482,222.38	72,352,646	482,100	72,334,284	△1.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	481,234.88	72,204,482	480,900	72,154,236	△1.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	481,909.88	72,305,759	481,175	72,195,497	△1.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	483,172.38	72,495,184	482,100	72,334,284	△1.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	484,584.88	72,707,115	483,275	72,510,581	△1.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	485,797.38	72,889,039	484,375	72,675,625	△1.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	486,609.88	73,010,946	485,175	72,795,657	△1.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	487,034.88	73,074,713	485,650	72,866,926	△1.13

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。