有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2014年5月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1409	買建	98	米ドル	12,257,384.37	1,246,085,695	12,311,250	1,251,561,674	8.45
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1409	買建	16	米ドル	3,517,087.84	357,547,150	3,516,750.08	357,512,813	2.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1409	売建	62	米ドル	8,551,134.86	869,308,369	8,536,625	867,833,297	△5.86
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1409	買建	74	米ドル	11,027,853.7	1,121,091,607	11,134,687.5	1,131,952,331	7.64
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1409	売建	509	米ドル	60,865,609.2	6,187,597,830	60,984,562.5	6,199,690,623	△41.84
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1409	売建	17	カナダドル	2,291,889	214,956,269	2,308,600	216,523,594	△1.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1406	売建	14	ユーロ	1,766,614.6	244,375,797	1,775,620	245,621,514	△1.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1406	買建	26	ユーロ	3,766,360	521,000,576	3,820,180	528,445,495	3.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1406	売建	5	ユーロ	553,218.25	76,526,680	553,200	76,524,156	△0.52
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1406	買建	3	オーストラリアドル	326,897.82	30,967,031	327,801.84	31,052,668	0.21
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1409	売建	26	英ポンド	2,855,548.8	485,643,183	2,886,780	490,954,674	△3.31
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	買建	4	米ドル	997,784	101,434,721	997,725	101,428,723	0.68

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。