有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2016年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1703	買建	49	米ドル	6,134,660.35	689,658,516	6,130,359.62	689,175,028	6.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1703	売建	10	米ドル	2,168,747.96	243,810,646	2,168,906.2	243,828,435	△2.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1703	買建	42	米ドル	6,787,675.44	763,070,473	6,857,812.5	770,955,281	7.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1703	売建	5	米ドル	590,850.7	66,423,435	590,625	66,398,062	△0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1612	買建	9	ユーロ	1,451,056.75	173,691,493	1,453,500	173,983,950	1.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1612	買建	2	ユーロ	360,120	43,106,364	354,080	42,383,376	0.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1612	売建	2	ユーロ	310,838.65	37,207,386	306,260	36,659,322	△0.34
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1612	買建	4	オーストラリアドル	536,200.76	45,115,932	516,224.84	43,435,158	0.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1612	買建	92	オーストラリアドル	10,349,205.42	870,782,143	10,292,049.2	865,973,019	8.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1703	買建	1	英ポンド	123,591.2	17,359,620	123,650	17,367,879	0.16
その他先物取引	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	3MLIBOR 1703	買建	30	英ポンド	3,734,162.7	524,500,493	3,734,250	524,512,755	4.89
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	3MLIBOR 1706	買建	30	英ポンド	3,733,287.7	524,377,591	3,733,125	524,354,738	4.89
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	3MLIBOR 1709	買建	30	英ポンド	3,732,125.2	524,214,305	3,731,625	524,144,047	4.89
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	3MLIBOR 1712	買建	30	英ポンド	3,730,625.2	524,003,615	3,730,125	523,933,357	4.89

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。