有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2017年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1709	買建	17	米ドル	2,292,378.26	254,362,292	2,303,234.46	255,566,896	2.46
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1709	買建	37	米ドル	4,653,107.05	516,308,758	4,667,781.25	517,937,007	4.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1709	買建	33	米ドル	7,142,493.27	792,531,053	7,143,469.08	792,639,329	7.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1709	売建	11	米ドル	1,676,916.81	186,070,689	1,686,437.5	187,127,105	△1.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1709	買建	49	米ドル	7,981,727.6	885,652,494	8,046,718.75	892,863,912	8.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1709	売建	181	米ドル	21,382,628.67	2,372,616,477	21,406,079.03	2,375,218,529	△22.83
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1706	買建	169	ユーロ	22,198,150	2,751,460,692	22,335,040	2,768,428,208	26.61
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1706	買建	42	ユーロ	6,732,180	834,453,711	6,817,860	845,073,747	8.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1706	買建	3	ユーロ	495,420	61,407,309	505,200	62,619,540	0.60
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1706	買建	4	オーストラリアドル	514,398.56	42,643,640	526,514.72	43,648,070	0.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1706	買建	118	オーストラリアドル	13,197,007.9	1,094,031,955	13,281,615.08	1,101,045,890	10.58
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1709	売建	28	英ポンド	3,577,766.4	508,937,270	3,592,120	510,979,070	△4.91
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	15	米ドル	3,677,625	408,069,270	3,685,125	408,901,470	△3.93
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	8	米ドル	1,955,700	217,004,472	1,960,600	217,548,176	△2.09

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。