有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/11-2023/11/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2023年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2403	買建	20	米ドル	2,258,006.76	332,085,053	2,284,687.5	336,008,990	5.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2403	買建	67	米ドル	7,323,520.01	1,077,070,088	7,390,937.5	1,086,985,178	17.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2403	買建	17	米ドル	3,464,576.64	509,535,287	3,480,882.81	511,933,435	8.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2403	売建	10	米ドル	1,157,089.68	170,173,179	1,174,375	172,715,331	△2.75
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2403	売建	1	米ドル	120,751.97	17,758,992	124,281.25	18,278,043	△0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2403	買建	78	米ドル	8,293,041.31	1,219,657,585	8,361,843.75	1,229,776,360	19.58
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2403	売建	2	カナダドル	236,713.98	25,614,819	240,360	26,009,355	△0.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2312	売建	10	ユーロ	1,166,141.42	188,343,501	1,177,300	190,145,723	△3.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2312	買建	9	ユーロ	1,181,717.15	190,859,137	1,194,390	192,905,929	3.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2312	買建	1	ユーロ	127,241.43	20,550,763	130,760	21,119,047	0.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2312	売建	3	ユーロ	375,878.57	60,708,148	382,710	61,811,492	△0.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2312	売建	57	ユーロ	5,990,592.84	967,540,649	6,008,370	970,411,838	△15.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2312	買建	13	オーストラリアドル	1,451,206.77	141,420,099	1,470,189.89	143,270,004	2.28
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2403	買建	3	英ポンド	286,373.93	53,506,105	292,710	54,689,936	0.87

(2023年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	473,700	88,506,108	473,825	88,529,463	1.41
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	474,000	88,562,160	474,125	88,585,515	1.41
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	475,000	88,749,000	475,225	88,791,039	1.41
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	476,275	88,987,221	476,600	89,047,944	1.42
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	477,500	89,216,100	477,950	89,300,178	1.42
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	478,475	89,398,269	479,100	89,515,044	1.42
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	479,175	89,529,057	479,975	89,678,529	1.43
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	2	英ポンド	479,625	89,613,135	480,550	89,785,962	1.43
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	480,125	77,544,989	480,225	77,561,140	△1.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	480,775	77,649,970	481,075	77,698,423	△1.24
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	481,975	77,843,782	482,625	77,948,764	△1.24
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	483,350	78,065,858	484,250	78,211,217	△1.24
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	484,575	78,263,708	485,600	78,429,256	△1.25
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	485,525	78,417,143	486,625	78,594,804	△1.25
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	486,150	78,518,087	487,325	78,707,861	△1.25
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	486,450	78,566,539	487,700	78,768,427	△1.25

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。