有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/13-2025/11/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2025年11月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2603	売建	79	米ドル	9,153,514.84	1,433,715,029	9,197,328.12	1,440,577,503	△25.45
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2603	買建	58	米ドル	6,567,703.95	1,028,699,469	6,587,531.25	1,031,805,019	18.23
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2603	売建	3	米ドル	626,558.91	98,137,922	626,789.06	98,173,970	△1.73
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2603	買建	16	米ドル	1,876,703.4	293,948,054	1,885,500	295,325,865	5.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2603	買建	2	米ドル	241,722.85	37,861,050	243,000	38,061,090	0.67
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2603	買建	121	米ドル	13,277,544.01	2,079,661,718	13,295,820.29	2,082,524,332	36.80
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2603	買建	6	カナダドル	733,395.48	81,832,267	738,960	82,453,156	1.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2512	買建	21	ユーロ	2,480,215.72	450,407,175	2,478,630	450,119,208	7.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2512	買建	41	ユーロ	5,292,534.3	961,124,229	5,291,050	960,854,680	16.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2512	売建	7	ユーロ	805,420	146,264,272	798,980	145,094,768	△2.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2512	売建	33	ユーロ	4,040,844.27	733,817,320	4,055,040	736,395,264	△13.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2512	買建	10	ユーロ	1,069,784.3	194,272,829	1,069,850	194,284,760	3.43
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2512	買建	5	オーストラリアドル	562,792.74	57,607,465	559,650.15	57,285,789	1.01
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2512	売建	23	オーストラリアドル	2,451,966.87	250,983,328	2,437,174.07	249,469,137	△4.41
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2603	買建	3	英ポンド	274,414.08	56,894,271	274,500	56,912,085	1.01

(2025年11月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	721,905.54	113,072,065	721,950	113,079,029	△2.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	723,405.54	113,307,010	723,412.5	113,308,100	△2.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	725,355.54	113,612,438	725,325	113,607,655	△2.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	726,743.04	113,829,762	726,675	113,819,105	△2.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	727,455.54	113,941,361	727,350	113,924,830	△2.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	727,680.54	113,976,603	727,575	113,960,072	△2.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	727,643.04	113,970,730	727,537.5	113,954,199	△2.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	727,455.54	113,941,361	727,387.5	113,930,704	△2.01
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	14	英ポンド	3,368,491.94	698,389,434	3,369,275	698,551,786	12.34
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	723,441.94	149,991,218	723,300	149,961,789	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,429.44	150,195,956	724,275	150,163,936	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,841.94	150,281,479	724,687.5	150,249,459	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,916.94	150,297,029	724,800	150,272,784	2.66
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,729.44	150,258,155	724,612.5	150,233,910	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,404.44	150,190,772	724,312.5	150,171,710	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	724,066.94	150,120,798	724,012.5	150,109,511	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	734,621.07	133,407,186	734,625	133,407,900	△2.36

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。