有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2021年5月31日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2109	買建	1	米ドル	144,923.73	15,906,828	144,953.12	15,910,054	0.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2109	買建	30	米ドル	3,950,512.08	433,608,206	3,958,125	434,443,800	5.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2109	売建	3	米ドル	661,908.04	72,651,026	662,203.12	72,683,414	△0.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2109	買建	7	米ドル	1,092,764.33	119,941,813	1,095,718.75	120,266,090	1.57
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2109	買建	17	米ドル	3,134,427.87	344,034,803	3,149,250	345,661,680	4.51
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2109	買建	43	米ドル	5,321,883.29	584,129,910	5,325,617.18	584,539,742	7.62
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2109	売建	1	カナダドル	143,846.99	13,062,745	144,250	13,099,342	△0.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2106	買建	5	ユーロ	674,400	90,194,256	673,700	90,100,638	1.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2106	売建	11	ユーロ	1,875,170	250,785,236	1,869,340	250,005,532	△3.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2106	売建	3	ユーロ	608,280	81,351,367	602,940	80,637,195	△1.05
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2106	買建	62	オーストラリアドル	8,686,266.97	734,684,460	8,690,774.36	735,065,695	9.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2106	買建	30	オーストラリアドル	3,515,243.7	297,319,312	3,518,202.6	297,569,576	3.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2109	売建	14	英ポンド	1,777,822.36	276,629,159	1,781,500	277,201,400	△3.61

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。