有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2021年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2203	売建	3	米ドル	432,439.77	49,198,672	437,062.5	49,724,600	△0.66
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2203	買建	45	米ドル	5,806,845.42	660,644,803	5,862,656.25	666,994,401	8.81
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2203	買建	5	米ドル	1,092,074.24	124,245,287	1,094,062.5	124,471,491	1.64
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2203	買建	3	米ドル	474,430.4	53,975,946	481,312.5	54,758,923	0.72
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2203	買建	41	米ドル	4,937,274.87	561,713,762	4,971,890.62	565,651,996	7.47
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2203	買建	6	カナダドル	833,871.13	74,431,337	843,000	75,246,180	0.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2112	買建	9	ユーロ	1,218,129.66	156,420,030	1,219,860	156,642,223	2.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2112	売建	6	ユーロ	1,026,705.86	131,839,299	1,032,120	132,534,529	△1.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2112	買建	3	ユーロ	641,181.38	82,334,101	646,740	83,047,883	1.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2112	売建	4	ユーロ	449,504.48	57,720,870	449,760	57,753,681	△0.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2112	買建	36	オーストラリアドル	4,975,169.91	404,431,562	4,996,017.72	406,126,280	5.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2112	買建	143	オーストラリアドル	16,374,784.24	1,331,106,210	16,369,072.72	1,330,641,921	17.57
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2203	売建	40	英ポンド	5,006,969.6	758,856,313	5,045,200	764,650,512	△10.10

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。