有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/11-2024/11/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2024年11月29日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2503	買建	11	米ドル	1,252,388.09	188,784,980	1,257,781.25	189,597,945	3.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2503	売建	8	米ドル	877,297.3	132,243,795	887,250	133,744,065	△2.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2503	買建	44	米ドル	9,049,023.67	1,364,049,828	9,062,625	1,366,100,092	22.99
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2503	売建	4	米ドル	472,374.93	71,205,797	475,250	71,639,185	△1.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2503	買建	17	米ドル	2,118,666.56	319,367,797	2,146,250	323,525,725	5.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2503	買建	66	米ドル	7,055,747.23	1,063,583,338	7,092,421.87	1,069,111,673	17.99
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2503	買建	9	カナダドル	1,085,779.27	116,775,560	1,101,330	118,448,041	1.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2412	買建	23	ユーロ	2,724,812.86	433,790,207	2,750,340	437,854,128	7.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2412	買建	7	ユーロ	926,964.29	147,572,715	940,590	149,741,928	2.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2412	売建	6	ユーロ	795,198.57	126,595,612	835,080	132,944,736	△2.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2412	売建	3	ユーロ	374,220	59,575,824	378,690	60,287,448	△1.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2412	売建	19	ユーロ	2,027,490	322,776,408	2,032,430	323,562,856	△5.44
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2412	買建	19	オーストラリアドル	2,110,323.3	206,896,096	2,148,739.07	210,662,378	3.54
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2412	買建	27	オーストラリアドル	2,842,249.62	278,654,153	2,858,284.8	280,226,242	4.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2503	買建	1	英ポンド	94,421.31	18,080,736	95,680	18,321,763	0.31

(2024年11月29日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	477,875	72,034,877	477,862.5	72,032,993	△1.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	479,075	72,215,766	478,875	72,185,618	△1.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	480,000	72,355,200	479,725	72,313,747	△1.22
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	480,575	72,441,876	480,400	72,415,496	△1.22
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	480,900	72,490,866	480,875	72,487,097	△1.22
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	481,100	72,521,013	481,225	72,539,856	△1.22
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	481,200	72,536,088	481,450	72,573,773	△1.22
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	2	米ドル	481,250	72,543,625	481,600	72,596,384	△1.22
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,902,710.36	364,350,007	1,902,650	364,338,449	6.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	6	英ポンド	1,430,968.42	274,016,143	1,430,775	273,979,105	4.61
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	6	英ポンド	1,434,718.42	274,734,230	1,434,750	274,740,277	4.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	6	英ポンド	1,437,393.42	275,246,466	1,437,900	275,343,471	4.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	6	英ポンド	1,438,930.92	275,540,882	1,439,925	275,731,238	4.64
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	6	英ポンド	1,439,818.42	275,710,829	1,441,200	275,975,388	4.64
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	6	英ポンド	1,440,118.42	275,768,276	1,441,800	276,090,282	4.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	6	英ポンド	1,440,343.42	275,811,361	1,442,250	276,176,452	4.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,037.5	45,964,781	240,462.5	46,046,164	0.77
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	971,994.76	154,741,566	971,800	154,710,560	△2.60
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	977,757.26	155,658,956	977,900	155,681,680	△2.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	980,094.76	156,031,086	980,500	156,095,600	△2.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,226,130.95	195,200,047	1,226,875	195,318,500	△3.29
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,226,305.95	195,227,907	1,227,312.5	195,388,150	△3.29
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	980,819.76	156,146,506	981,700	156,286,640	△2.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,225,318.45	195,070,697	1,226,687.5	195,288,650	△3.29
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,224,755.95	194,981,147	1,226,250	195,219,000	△3.28

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。