有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/12-2025/05/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2025年5月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2509	買建	4	米ドル	448,632.6	64,544,772	449,937.5	64,732,508	1.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2509	買建	27	米ドル	2,981,772.13	428,987,556	2,988,562.5	429,964,487	7.74
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2509	買建	28	米ドル	5,802,379.63	834,788,357	5,805,843.75	835,286,740	15.03
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2509	買建	9	米ドル	1,042,400.15	149,970,110	1,045,968.75	150,483,524	2.71
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2509	買建	54	米ドル	5,823,304.08	837,798,758	5,837,484.37	839,838,876	15.11
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2509	買建	3	カナダドル	362,439.03	37,726,278	366,810	38,181,252	0.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2506	買建	10	ユーロ	1,189,457.15	194,559,506	1,191,500	194,893,655	3.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2506	買建	11	ユーロ	1,436,842.86	235,024,387	1,443,200	236,064,224	4.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2506	売建	5	ユーロ	603,717.14	98,750,013	607,900	99,434,203	△1.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2506	売建	3	ユーロ	374,520	61,260,236	377,070	61,677,340	△1.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2506	売建	23	ユーロ	2,469,970	404,012,993	2,469,625	403,956,561	△7.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2506	買建	2	オーストラリアドル	226,106.09	20,932,902	226,269.66	20,948,045	0.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2506	売建	4	オーストラリアドル	429,306.48	39,745,194	428,834.32	39,701,481	△0.71
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2509	買建	9	英ポンド	818,711.79	158,928,333	823,950	159,945,174	2.88

(2025年5月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	239,191.43	34,412,472	239,218.75	34,416,402	△0.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	239,722.68	34,488,903	239,750	34,492,833	△0.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	240,397.68	34,586,014	240,425	34,589,945	△0.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	240,935.18	34,663,344	241,012.5	34,674,468	△0.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,285.18	34,713,698	241,450	34,737,411	△0.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,485.18	34,742,473	241,725	34,776,976	△0.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,535.18	34,749,666	241,850	34,794,959	△0.63
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,485.18	34,742,472	241,850	34,794,959	△0.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	239,588.98	46,509,013	239,562.5	46,503,873	0.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,026.48	46,593,941	240,012.5	46,591,227	0.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,885,930.26	560,216,782	2,886,450	560,317,674	10.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,638.98	46,712,839	240,800	46,744,096	0.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,713.98	46,727,398	240,925	46,768,361	0.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,726.48	46,729,824	240,987.5	46,780,493	0.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,713.98	46,727,397	240,987.5	46,780,493	0.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,751.48	46,734,677	240,925	46,768,361	0.84

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。