有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,168,989
株式	5,866,315,090
未収入金	40,336,531
未収配当金	15,646,300
流動資産合計	6,088,466,910
資産合計	6,088,466,910
負債の部
流動負債
未払金	60,781,524
未払解約金	7,000,000
未払利息	161
流動負債合計	67,781,685
負債合計	67,781,685
純資産の部
元本等
元本	1,891,062,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,129,622,520
元本等合計	6,020,685,225
純資産合計	6,020,685,225
負債純資産合計	6,088,466,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1838円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,838円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月10日現在
期首	2022年 7月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,729,069,109円
同期中における追加設定元本額	268,739,594円
同期中における一部解約元本額	106,745,998円
期末元本額	1,891,062,705円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	1,891,062,705円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	37,600	1,371.00	51,549,600
		コムシスホールディングス	7,800	2,296.00	17,908,800
		大成建設	8,000	4,060.00	32,480,000
		五洋建設	43,700	610.00	26,657,000
		大和ハウス工業	38,200	3,008.00	114,905,600
		エクシオグループ	6,500	2,212.00	14,378,000
		三機工業	15,500	1,499.00	23,234,500
		日清製粉グループ本社	22,600	1,633.00	36,905,800
		明治ホールディングス	3,100	6,500.00	20,150,000
		アサヒグループホールディングス	26,900	4,057.00	109,133,300
		日清オイリオグループ	4,400	3,090.00	13,596,000
		キユーピー	6,300	2,334.00	14,704,200
		ニチレイ	13,100	2,700.00	35,370,000
		王子ホールディングス	33,800	518.00	17,508,400
		デンカ	11,000	2,998.00	32,978,000
		信越化学工業	8,400	16,660.00	139,944,000
		三井化学	13,900	3,035.00	42,186,500
		JSR	11,200	2,694.00	30,172,800
		東京応化工業	5,300	6,180.00	32,754,000
		三菱ケミカルグループ	35,500	687.00	24,388,500
		住友ベークライト	5,200	3,920.00	20,384,000
		積水化学工業	21,200	1,835.00	38,902,000
		日本ゼオン	19,200	1,335.00	25,632,000
		アイカ工業	11,300	2,985.00	33,730,500
		花王	3,200	5,099.00	16,316,800
		太陽ホールディングス	9,800	2,260.00	22,148,000
		サカタインクス	19,900	1,024.00	20,377,600
		ノエビアホールディングス	3,000	5,440.00	16,320,000
		日東電工	2,200	7,700.00	16,940,000
		ニフコ	6,900	3,040.00	20,976,000
		協和キリン	5,400	2,875.00	15,525,000
		アステラス製薬	61,900	1,901.50	117,702,850
		日本新薬	4,400	7,030.00	30,932,000
		中外製薬	21,200	3,307.00	70,108,400
		参天製薬	30,000	1,017.00	30,510,000
		栄研化学	7,800	1,620.00	12,636,000
		ENEOSホールディングス	47,400	445.30	21,107,220
		コスモエネルギーホールディングス	7,700	3,500.00	26,950,000
		TOYO TIRE	19,300	1,490.00	28,757,000
		AGC	11,600	4,550.00	52,780,000
		東海カーボン	22,700	1,084.00	24,606,800
		日本碍子	11,700	1,676.00	19,609,200
		日本特殊陶業	9,200	2,438.00	22,429,600
		フジミインコーポレーテッド	4,300	6,530.00	28,079,000
		三井金属鉱業	11,800	3,140.00	37,052,000
		住友金属鉱山	7,900	4,865.00	38,433,500
		古河機械金属	19,100	1,252.00	23,913,200
		古河電気工業	5,000	2,414.00	12,070,000
		SUMCO	19,400	1,846.00	35,812,400
		東洋製罐グループホールディングス	17,200	1,570.00	27,004,000
		三和ホールディングス	30,200	1,208.00	36,481,600
		アマダ	35,000	1,034.00	36,190,000
		オーエスジー	15,700	1,801.00	28,275,700
		サトーホールディングス	15,200	1,891.00	28,743,200
		小松製作所	25,700	2,851.00	73,270,700
		キッツ	25,300	787.00	19,911,100
		スター精密	13,300	1,587.00	21,107,100
		ブラザー工業	5,500	1,963.00	10,796,500
		日立製作所	8,800	6,517.00	57,349,600
		三菱電機	49,800	1,276.00	63,544,800
		マブチモーター	12,100	3,600.00	43,560,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	12,500	2,126.00	26,575,000
		富士通	2,100	17,650.00	37,065,000
		EIZO	6,200	3,370.00	20,894,000
	パナソニック ホールディングス	23,500	1,096.50	25,767,750
	アンリツ	22,000	1,251.00	27,522,000
	TDK	10,100	4,330.00	43,733,000
	ヒロセ電機	1,000	16,190.00	16,190,000
	アズビル	11,800	3,325.00	39,235,000
	カシオ計算機	38,200	1,309.00	50,003,800
	ローム	3,600	9,720.00	34,992,000
	太陽誘電	8,600	4,200.00	36,120,000
	村田製作所	11,600	6,962.00	80,759,200
	SCREENホールディングス	3,400	8,930.00	30,362,000
	リコー	39,500	974.00	38,473,000
	東京エレクトロン	3,000	42,440.00	127,320,000
	豊田自動織機	5,200	7,340.00	38,168,000
	デンソー	12,400	6,545.00	81,158,000
	いすゞ自動車	36,800	1,524.00	56,083,200
	トヨタ自動車	92,200	1,827.00	168,449,400
	本田技研工業	46,100	3,157.00	145,537,700
	スズキ	10,900	4,275.00	46,597,500
	東京精密	6,700	4,370.00	29,279,000
	バンダイナムコホールディングス	4,100	8,186.00	33,562,600
	大日本印刷	13,700	2,601.00	35,633,700
	ピジョン	17,600	2,070.00	36,432,000
	関西電力	48,700	1,219.00	59,365,300
	四国電力	49,900	724.00	36,127,600
	九州電力	40,500	715.00	28,957,500
	西日本旅客鉄道	11,800	5,485.00	64,723,000
	センコーグループホールディングス	25,300	936.00	23,680,800
	NIPPON EXPRESSホールディン	5,100	7,200.00	36,720,000
	コーエーテクモホールディングス	14,700	2,320.00	34,104,000
	トレンドマイクロ	5,400	6,020.00	32,508,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100	3,040.00	12,464,000
	大塚商会	12,400	4,190.00	51,956,000
	ネットワンシステムズ	7,900	3,285.00	25,951,500
	BIPROGY	13,600	3,225.00	43,860,000
	日本電信電話	49,800	3,696.00	184,060,800
	KDDI	18,800	3,921.00	73,714,800
	光通信	1,700	17,810.00	30,277,000
	SCSK	11,000	2,004.00	22,044,000
	双日	21,300	2,457.00	52,334,100
	伊藤忠商事	10,900	4,019.00	43,807,100
	豊田通商	8,600	4,855.00	41,753,000
	三井物産	36,800	3,742.00	137,705,600
	三菱商事	18,600	4,226.00	78,603,600
	稲畑産業	11,800	2,372.00	27,989,600
	伊藤忠エネクス	20,300	1,042.00	21,152,600
	日鉄物産	3,700	9,260.00	34,262,000
	因幡電機産業	8,400	2,645.00	22,218,000
	エービーシー・マート	4,400	7,210.00	31,724,000
	良品計画	20,400	1,409.00	28,743,600
	丸井グループ	10,500	2,131.00	22,375,500
	イズミ	5,600	2,853.00	15,976,800
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	28,900	544.00	15,721,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	201,400	893.30	179,910,620
	三井住友トラスト・ホールディングス	10,400	4,556.00	47,382,400
	三井住友フィナンシャルグループ	31,900	5,285.00	168,591,500
	千葉銀行	71,100	944.00	67,118,400
	第一生命ホールディングス	9,900	2,873.50	28,447,650
	東京海上ホールディングス	63,600	2,738.50	174,168,600
	T&Dホールディングス	16,800	1,880.00	31,584,000
	芙蓉総合リース	1,600	8,410.00	13,456,000
	オリックス	71,600	2,097.00	150,145,200
	三菱HCキャピタル	45,200	637.00	28,792,400
	東急不動産ホールディングス	26,700	632.00	16,874,400
	スターツコーポレーション	3,000	2,485.00	7,455,000
	電通グループ	8,800	4,100.00	36,080,000
	ユー・エス・エス	12,900	2,019.00	26,045,100
	ベルシステム24ホールディングス	22,100	1,331.00	29,415,100
	カナモト	10,700	2,229.00	23,850,300
	丹青社	23,000	705.00	16,215,000
	メイテック	9,400	2,352.00	22,108,800
小計	銘柄数:134			5,866,315,090
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				5,866,315,090

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。