有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

好配当日本株式 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	226,262,885
株式	8,158,216,090
未収入金	81,166,185
未収配当金	18,839,300
流動資産合計	8,484,484,460
資産合計	8,484,484,460
負債の部
流動負債
未払金	98,760,563
未払利息	106
流動負債合計	98,760,669
負債合計	98,760,669
純資産の部
元本等
元本	2,110,569,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,275,153,937
元本等合計	8,385,723,791
純資産合計	8,385,723,791
負債純資産合計	8,484,484,460

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.9732円
		(10,000口当たり純資産額)	(39,732円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月10日現在
期首	2023年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,891,062,705円
同期中における追加設定元本額	372,300,020円
同期中における一部解約元本額	152,792,871円
期末元本額	2,110,569,854円
期末元本額の内訳*
好配当日本株式 オープン	2,110,569,854円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	53,400	644.00	34,389,600
		INPEX	60,600	1,616.50	97,959,900
		コムシスホールディングス	11,800	2,764.50	32,621,100
		大林組	51,500	1,230.00	63,345,000
		鹿島建設	23,500	2,156.00	50,666,000
		五洋建設	59,700	759.10	45,318,270
		大和ハウス工業	57,000	3,690.00	210,330,000
		三機工業	15,500	1,510.00	23,405,000
		日清製粉グループ本社	39,600	1,718.50	68,052,600
		森永製菓	6,400	4,556.00	29,158,400
		アサヒグループホールディングス	21,300	5,452.00	116,127,600
		ニチレイ	11,400	3,046.00	34,724,400
		王子ホールディングス	81,200	525.90	42,703,080
		デンカ	18,700	2,734.00	51,125,800
		信越化学工業	28,900	4,591.00	132,679,900
		三井化学	20,900	4,152.00	86,776,800
		JSR	11,200	4,095.00	45,864,000
		東京応化工業	4,300	8,700.00	37,410,000
		住友ベークライト	4,800	5,652.00	27,129,600
		積水化学工業	20,400	2,018.00	41,167,200
		日本ゼオン	37,100	1,371.00	50,864,100
		アイカ工業	16,100	3,128.00	50,360,800
		花王	3,200	5,371.00	17,187,200
		太陽ホールディングス	12,800	2,670.00	34,176,000
		サカタインクス	10,300	1,237.00	12,741,100
		ノエビアホールディングス	5,600	5,470.00	30,632,000
		ニフコ	2,200	4,042.00	8,892,400
		アステラス製薬	93,600	2,038.00	190,756,800
		日本新薬	6,000	5,446.00	32,676,000
		中外製薬	17,000	3,828.00	65,076,000
		参天製薬	14,000	1,186.00	16,604,000
		コスモエネルギーホールディングス	10,400	3,918.00	40,747,200
		TOYO TIRE	19,300	1,860.00	35,898,000
		AGC	16,900	4,918.00	83,114,200
		日本碍子	23,200	1,687.50	39,150,000
		フジミインコーポレーテッド	9,600	3,455.00	33,168,000
		三井金属鉱業	17,500	3,238.00	56,665,000
		住友金属鉱山	12,300	4,581.00	56,346,300
		古河機械金属	18,300	1,529.00	27,980,700
		SUMCO	36,900	1,978.00	72,988,200
		東洋製罐グループホールディングス	7,900	2,112.50	16,688,750
		横河ブリッジホールディングス	19,900	2,572.00	51,182,800
		三和ホールディングス	16,400	1,856.00	30,438,400
		アマダ	35,300	1,392.00	49,137,600
		オーエスジー	4,300	1,924.00	8,273,200
		サトーホールディングス	16,700	1,905.00	31,813,500
		小松製作所	20,400	3,714.00	75,765,600
		スター精密	17,600	1,777.00	31,275,200
		ブラザー工業	23,900	2,074.50	49,580,550
		三菱電機	49,300	1,997.50	98,476,750
		マブチモーター	17,000	3,819.00	64,923,000
		パナソニック ホールディングス	21,600	1,688.50	36,471,600
		アンリツ	27,300	1,239.00	33,824,700
		TDK	14,800	5,321.00	78,750,800
		ヒロセ電機	2,200	18,295.00	40,249,000
		アズビル	2,700	4,419.00	11,931,300
		カシオ計算機	46,800	1,175.00	54,990,000
		ローム	3,000	13,410.00	40,230,000
		太陽誘電	9,700	4,143.00	40,187,100
		村田製作所	13,600	7,954.00	108,174,400
		SCREENホールディングス	3,400	15,385.00	52,309,000
		キヤノン	43,200	3,735.00	161,352,000
		リコー	59,300	1,218.50	72,257,050
		東京エレクトロン	6,700	19,900.00	133,330,000
	豊田自動織機	14,300	10,085.00	144,215,500
	デンソー	16,500	9,453.00	155,974,500
	いすゞ自動車	86,100	1,742.50	150,029,250
	トヨタ自動車	119,900	2,260.00	270,974,000
	NOK	33,000	2,068.00	68,244,000
	本田技研工業	60,700	4,217.00	255,971,900
	スズキ	15,300	5,362.00	82,038,600
	東京精密	8,100	7,740.00	62,694,000
	バンダイナムコホールディングス	12,300	3,110.00	38,253,000
	大日本印刷	10,400	3,965.00	41,236,000
	ピジョン	17,600	2,021.00	35,569,600
	関西電力	47,000	1,762.00	82,814,000
	中国電力	59,500	965.90	57,471,050
	四国電力	70,500	970.50	68,420,250
	九州電力	40,500	906.60	36,717,300
	センコーグループホールディングス	33,700	1,017.00	34,272,900
	セイノーホールディングス	29,500	2,146.00	63,307,000
	SGホールディングス	31,400	2,070.50	65,013,700
	NIPPON EXPRESSホールディン	10,400	8,069.00	83,917,600
	商船三井	25,200	3,581.00	90,241,200
	住友倉庫	15,300	2,372.00	36,291,600
	コーエーテクモホールディングス	17,700	2,339.50	41,409,150
	大塚商会	10,400	5,501.00	57,210,400
	ネットワンシステムズ	14,100	2,966.00	41,820,600
	BIPROGY	17,300	3,405.00	58,906,500
	日本電信電話	1,465,100	166.90	244,525,190
	光通信	1,600	20,460.00	32,736,000
	SCSK	19,000	2,221.50	42,208,500
	NSD	6,000	2,756.00	16,536,000
	双日	25,400	3,187.00	80,949,800
	伊藤忠商事	5,300	5,524.00	29,277,200
	豊田通商	21,100	7,246.00	152,890,600
	三井物産	36,400	5,157.00	187,714,800
	三菱商事	17,200	6,862.00	118,026,400
	稲畑産業	9,400	3,130.00	29,422,000
	伊藤忠エネクス	15,900	1,274.00	20,256,600
	因幡電機産業	6,500	3,130.00	20,345,000
	良品計画	11,800	1,672.50	19,735,500
	サンドラッグ	11,500	4,204.00	48,346,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	58,100	587.60	34,139,560
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	251,600	1,058.00	266,192,800
	りそなホールディングス	47,600	727.00	34,605,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	4,700	5,326.00	25,032,200
	三井住友フィナンシャルグループ	21,400	6,128.00	131,139,200
	千葉銀行	113,400	918.60	104,169,240
	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000	3,131.00	34,441,000
	東京海上ホールディングス	71,900	3,279.00	235,760,100
	T&Dホールディングス	24,500	2,221.50	54,426,750
	オリックス	83,100	2,538.50	210,949,350
	三菱HCキャピタル	36,600	865.50	31,677,300
	東急不動産ホールディングス	46,300	820.50	37,989,150
	東京建物	27,500	1,875.00	51,562,500
	電通グループ	3,700	4,616.00	17,079,200
	ユー・エス・エス	15,200	2,375.50	36,107,600
	ベルシステム24ホールディングス	34,000	1,358.00	46,172,000
	カナモト	9,400	2,337.00	21,967,800
	メイテック	8,400	2,408.50	20,231,400
小計	銘柄数:121			8,158,216,090
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				8,158,216,090

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。