有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/03/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

日本好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,585,256,464
株式	138,561,554,150
未収配当金	355,051,450
流動資産合計	141,501,862,064
資産合計	141,501,862,064
負債の部
流動負債
未払利息	1,736
流動負債合計	1,736
負債合計	1,736
純資産の部
元本等
元本	30,510,631,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	110,991,229,137
元本等合計	141,501,860,328
純資産合計	141,501,860,328
負債純資産合計	141,501,862,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.6378円
		(10,000口当たり純資産額)	(46,378円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月10日現在
期首	2023年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,648,705,529円
同期中における追加設定元本額 (注)	15,199,616,573円
同期中における一部解約元本額	1,337,690,911円
期末元本額	30,510,631,191円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	25,133,710,444円
好配当日本株式オープン	2,844,727,603円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,259,191,933円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,273,001,211円

(注)「同期中における追加設定元本額」には、2023年10月11日に「日本好配当株投信マザーファンド」を対象として、「好配当日本株式マザーファンド」を消滅ファンドとするファンド併合を行ったことによる増加元本額を含んでおります。
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	910,400	794.20	723,039,680
		マルハニチロ	201,600	2,846.00	573,753,600
		INPEX	416,500	1,951.00	812,591,500
		コムシスホールディングス	228,400	3,232.00	738,188,800
		大林組	474,100	1,279.00	606,373,900
		鹿島建設	111,800	2,512.50	280,897,500
		五洋建設	735,700	840.00	617,988,000
		大和ハウス工業	878,200	4,537.00	3,984,393,400
		三機工業	249,500	1,825.00	455,337,500
		日清製粉グループ本社	365,100	2,027.50	740,240,250
		森永製菓	210,500	2,665.50	561,087,750
		アサヒグループホールディングス	162,300	5,449.00	884,372,700
		ニチレイ	392,700	3,601.00	1,414,112,700
		王子ホールディングス	1,064,500	563.00	599,313,500
		デンカ	175,600	2,585.00	453,926,000
		信越化学工業	600,600	5,552.00	3,334,531,200
		三井化学	435,200	4,316.00	1,878,323,200
		JSR	88,300	4,055.00	358,056,500
		東京応化工業	518,700	3,104.00	1,610,044,800
		住友ベークライト	37,300	7,467.00	278,519,100
		積水化学工業	549,500	2,131.50	1,171,259,250
		日本ゼオン	670,200	1,317.00	882,653,400
		アイカ工業	340,700	3,505.00	1,194,153,500
		ADEKA	259,700	2,887.00	749,753,900
		花王	202,100	5,962.00	1,204,920,200
		太陽ホールディングス	241,200	3,140.00	757,368,000
		サカタインクス	76,600	1,390.00	106,474,000
		ノエビアホールディングス	86,500	5,270.00	455,855,000
		アステラス製薬	1,592,200	1,763.00	2,807,048,600
		日本新薬	90,400	5,240.00	473,696,000
		出光興産	2,031,500	800.00	1,625,200,000
		コスモエネルギーホールディングス	123,800	6,074.00	751,961,200
		TOYO TIRE	58,100	2,412.50	140,166,250
		ブリヂストン	304,600	6,009.00	1,830,341,400
		AGC	351,600	5,334.00	1,875,434,400
		住友大阪セメント	232,700	3,784.00	880,536,800
		日本碍子	441,600	1,781.00	786,489,600
		フジミインコーポレーテッド	199,700	3,020.00	603,094,000
		三井金属鉱業	172,300	4,436.00	764,322,800
		住友金属鉱山	130,000	4,189.00	544,570,000
		古河機械金属	144,600	1,954.00	282,548,400
		SUMCO	986,300	2,108.50	2,079,613,550
		東洋製罐グループホールディングス	76,700	2,383.50	182,814,450
		横河ブリッジホールディングス	333,800	2,721.00	908,269,800
		三和ホールディングス	191,300	2,211.00	422,964,300
		リンナイ	262,800	3,402.00	894,045,600
		アマダ	844,200	1,544.50	1,303,866,900
		ナブテスコ	349,400	2,864.50	1,000,856,300
		サトーホールディングス	352,900	2,159.00	761,911,100
		小松製作所	267,200	3,850.00	1,028,720,000
		クボタ	891,900	2,172.50	1,937,652,750
		スター精密	265,300	1,769.00	469,315,700
		日清紡ホールディングス	899,800	1,177.50	1,059,514,500
		ブラザー工業	139,300	2,335.00	325,265,500
		三菱電機	432,900	2,045.00	885,280,500
		マブチモーター	708,200	2,417.50	1,712,073,500
		パナソニックホールディングス	171,700	1,415.00	242,955,500
		TDK	272,700	6,758.00	1,842,906,600
		ヒロセ電機	67,000	17,390.00	1,165,130,000
		カシオ計算機	1,160,100	1,239.00	1,437,363,900
		太陽誘電	189,200	3,681.00	696,445,200
		村田製作所	865,300	2,961.50	2,562,585,950
		SCREENホールディングス	105,700	11,855.00	1,253,073,500
		キヤノン	581,900	3,708.00	2,157,685,200
	リコー	1,026,600	1,151.00	1,181,616,600
	東京エレクトロン	111,600	25,385.00	2,832,966,000
	デンソー	1,198,000	2,257.00	2,703,886,000
	いすゞ自動車	1,487,100	1,938.00	2,881,999,800
	トヨタ自動車	1,177,500	2,745.00	3,232,237,500
	NOK	519,600	2,000.00	1,039,200,000
	本田技研工業	2,246,100	1,533.50	3,444,394,350
	スズキ	115,700	6,133.00	709,588,100
	東京精密	115,700	9,048.00	1,046,853,600
	バンダイナムコホールディングス	124,000	2,972.50	368,590,000
	大日本印刷	65,700	4,213.00	276,794,100
	ピジョン	141,900	1,652.00	234,418,800
	中国電力	1,209,700	1,039.50	1,257,483,150
	四国電力	1,131,000	1,056.50	1,194,901,500
	九州電力	1,197,000	1,050.50	1,257,448,500
	大阪瓦斯	209,900	3,153.00	661,814,700
	山九	187,700	5,286.00	992,182,200
	センコーグループホールディングス	715,400	1,155.00	826,287,000
	セイノーホールディングス	459,500	2,194.00	1,008,143,000
	SGホールディングス	753,400	2,117.00	1,594,947,800
	NIPPON EXPRESSホールディン	233,100	8,462.00	1,972,492,200
	商船三井	105,200	4,780.00	502,856,000
	住友倉庫	403,600	2,571.00	1,037,655,600
	コーエーテクモホールディングス	229,600	1,767.50	405,818,000
	大塚商会	70,200	6,007.00	421,691,400
	ネットワンシステムズ	226,100	2,399.00	542,413,900
	BIPROGY	146,300	4,445.00	650,303,500
	日本電信電話	22,438,000	176.90	3,969,282,200
	光通信	11,600	24,870.00	288,492,000
	双日	87,500	3,315.00	290,062,500
	伊藤忠商事	462,700	6,091.00	2,818,305,700
	豊田通商	176,500	9,043.00	1,596,089,500
	三井物産	609,300	5,496.00	3,348,712,800
	三菱商事	465,600	2,326.50	1,083,218,400
	阪和興業	129,300	5,130.00	663,309,000
	稲畑産業	131,900	3,070.00	404,933,000
	伊藤忠エネクス	203,700	1,647.00	335,493,900
	因幡電機産業	171,100	3,455.00	591,150,500
	サンドラッグ	139,200	4,561.00	634,891,200
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,257,300	658.00	827,303,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,666,200	1,260.00	3,359,412,000
	りそなホールディングス	954,200	736.70	702,959,140
	三井住友トラスト・ホールディングス	96,600	2,838.00	274,150,800
	三井住友フィナンシャルグループ	281,800	7,124.00	2,007,543,200
	千葉銀行	937,400	1,041.00	975,833,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	318,800	3,403.00	1,084,876,400
	東京海上ホールディングス	1,104,600	3,592.00	3,967,723,200
	T&Dホールディングス	143,600	2,319.50	333,080,200
	オリックス	1,453,400	2,760.50	4,012,110,700
	三菱HCキャピタル	214,100	977.80	209,346,980
	東急不動産ホールディングス	299,200	974.00	291,420,800
	東京建物	477,300	2,221.00	1,060,083,300
	電通グループ	32,700	3,871.00	126,581,700
	ユー・エス・エス	215,500	2,867.50	617,946,250
	ベルシステム24ホールディングス	373,800	1,755.00	656,019,000
	カナモト	64,200	2,843.00	182,520,600
	メイテックグループホールディングス	151,500	2,947.00	446,470,500
小計	銘柄数:121			138,561,554,150
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				138,561,554,150

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
2023年10月11日に「日本好配当株投信マザーファンド」を対象として、「好配当日本株式マザーファンド」を消滅ファンドとするファンド併合を行っており、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式の規定に準じ、「好配当日本株式マザーファンド」について2023年7月10日時点の状況を表示しております。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
好配当日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	226,262,885
株式	8,158,216,090
未収入金	81,166,185
未収配当金	18,839,300
流動資産合計	8,484,484,460
資産合計	8,484,484,460
負債の部
流動負債
未払金	98,760,563
未払利息	106
流動負債合計	98,760,669
負債合計	98,760,669
純資産の部
元本等
元本	2,110,569,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,275,153,937
元本等合計	8,385,723,791
純資産合計	8,385,723,791
負債純資産合計	8,484,484,460

注記表