有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成17年12月28日	4,499,480,019	50,016,302
	至 平成18年 5月25日
第2特定期間	自 平成18年 5月26日	2,552,941,330	203,758,042
	至 平成18年11月27日
第3特定期間	自 平成18年11月28日	2,873,761,013	1,414,105,309
	至 平成19年 5月25日
第4特定期間	自 平成19年 5月26日	2,160,211,272	631,994,266
	至 平成19年11月26日
第5特定期間	自 平成19年11月27日	1,965,652,413	534,969,839
	至 平成20年 5月26日
第6特定期間	自 平成20年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 平成20年11月25日
第7特定期間	自 平成20年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 平成21年 5月25日
第8特定期間	自 平成21年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 平成21年11月25日
第9特定期間	自 平成21年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 平成22年 5月25日
第10特定期間	自 平成22年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 平成22年11月25日
第11特定期間	自 平成22年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 平成23年 5月25日
第12特定期間	自 平成23年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 平成23年11月25日
第13特定期間	自 平成23年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 平成24年 5月25日
第14特定期間	自 平成24年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 平成24年11月26日
第15特定期間	自 平成24年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 平成25年 5月27日
第16特定期間	自 平成25年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 平成25年11月25日
第17特定期間	自 平成25年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 平成26年 5月26日
第18特定期間	自 平成26年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 平成26年11月25日
第19特定期間	自 平成26年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 平成27年 5月25日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	541,218,470	7.39
	インドネシア	398,640,568	5.44
	レバノン	384,064,425	5.24
	ロシア	379,523,917	5.18
	ベネズエラ	350,194,756	4.78
	ルーマニア	317,668,606	4.34
	ペルー	312,553,625	4.27
	ドミニカ共和国	311,069,530	4.25
	ザンビア	300,232,094	4.10
	トルコ	279,523,350	3.81
	ブラジル	269,108,365	3.67
	ウルグアイ	238,884,644	3.26
	クロアチア	219,710,555	3.00
	コートジボアール	214,624,238	2.93
	エルサルバドル	197,285,318	2.69
	ケニア	175,043,744	2.39
	リトアニア	168,048,507	2.29
	メキシコ	162,454,415	2.22
	コスタリカ	162,093,187	2.21
	カザフスタン	160,883,993	2.20
	コロンビア	153,521,687	2.10
	アルメニア共和国	128,619,521	1.76
	南アフリカ	121,754,484	1.66
	セネガル共和国	118,103,025	1.61
	ジャマイカ	110,694,800	1.51
	パラグアイ	109,482,545	1.49
	ハンガリー	94,767,116	1.29
	ガーナ	77,803,505	1.06
	スリランカ	74,939,400	1.02
	エクアドル	74,204,700	1.01
	グアテマラ	71,816,925	0.98
	小 計	6,678,534,015	91.14
特殊債券	オランダ	160,972,770	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		488,347,243	6.66
合計(純資産総額)		7,327,854,028	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	3,000,000	12,704.18	381,125,625	12,802.14	384,064,425	6.375	2020/3/9	5.24
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	1,918,750	13,438.88	257,858,653	14,357.99	275,494,071	7.500	2030/3/31	3.76
ルーマニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF ROMANIA	1,700,000	14,816.45	251,879,650	14,267.38	242,545,531	6.750	2022/2/7	3.31
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,850,000	13,358.31	247,128,835	12,786.22	236,545,237	4.000	2024/1/22	3.23
ザンビア	国債 証券	REPUBLIC OF ZAMBIA	2,110,000	11,176.62	235,826,762	10,714.37	226,073,313	5.375	2022/9/20	3.09
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000	17,663.41	229,624,363	16,561.36	215,297,713	8.500	2035/10/12	2.94
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,845,000	11,364.82	209,681,103	11,632.75	214,624,238	5.750	2032/12/31	2.93
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,000,000	21,549.97	215,499,755	20,597.68	205,976,819	11.875	2030/1/15	2.81
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	12,530.79	200,492,773	11,979.28	191,668,536	3.000	2023/3/17	2.62
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,400,000	12,692.81	177,699,440	12,503.12	175,043,744	6.875	2024/6/24	2.39
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	1,150,000	15,002.57	172,529,601	14,612.91	168,048,507	7.375	2020/2/11	2.29
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLIC OF URUGUAY	1,000,000	16,989.93	169,899,375	16,347.07	163,470,750	7.875	2033/1/15	2.23
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,060,000	4,959.22	151,752,285	5,295.96	162,056,453	11.950	2031/8/5	2.21
オランダ	特殊 債券	EMATUM (MOZ EMATUM FIN)	1,400,000	11,543.36	161,607,061	11,498.05	160,972,770	6.305	2020/9/11	2.20
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,000,000	15,765.43	157,654,375	16,010.33	160,103,375	8.875	2024/4/15	2.18
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	16,270.54	162,705,437	15,979.72	159,797,250	7.350	2025/7/21	2.18
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	1,300,000	12,642.96	164,358,513	12,168.46	158,190,094	7.625	2041/2/1	2.16
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	15,796.05	157,960,500	15,275.63	152,756,375	6.550	2037/3/14	2.08
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	960,000	13,630.15	130,849,482	13,443.19	129,054,698	6.625	2020/7/14	1.76
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	1,250,000	10,484.78	131,059,765	10,102.12	126,276,562	5.625	2043/4/30	1.72
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,050,000	12,566.43	131,947,529	11,938.87	125,358,188	4.125	2025/1/15	1.71
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000	13,918.15	125,263,411	13,528.27	121,754,484	5.875	2025/9/16	1.66
セネガル 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF SENEGAL	1,000,000	11,835.77	118,357,721	11,810.30	118,103,025	6.250	2024/7/30	1.61
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	800,000	14,381.75	115,054,020	14,125.58	113,004,697	6.375	2019/7/15	1.54
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	800,000	13,622.56	108,980,500	13,316.43	106,531,500	7.450	2044/4/30	1.45
アルメニ ア共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ARMENIA	800,000	12,091.93	96,735,500	12,097.81	96,782,521	6.000	2020/9/30	1.32
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,010,000	4,469.42	89,835,442	4,806.16	96,603,866	9.000	2023/5/7	1.32
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	750,000	12,754.39	95,657,940	12,635.61	94,767,116	4.000	2019/3/25	1.29
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	670,000	13,607.25	91,168,616	13,530.72	90,655,857	6.750	2019/11/5	1.24
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	18,918.52	94,592,625	18,061.37	90,306,875	8.300	2031/8/15	1.23

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.14
特殊債券	2.20
合計	93.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	3,274,485,189	12.32
	ブラジル	2,675,404,922	10.07
	メキシコ	2,572,096,020	9.68
	南アフリカ	2,266,225,505	8.53
	インドネシア	2,208,287,860	8.31
	ポーランド	1,647,656,050	6.20
	コロンビア	1,397,113,817	5.26
	ハンガリー	1,317,754,610	4.96
	タイ	1,246,530,420	4.69
	アルゼンチン	954,468,183	3.59
	マレーシア	824,409,610	3.10
	ウルグアイ	642,086,897	2.42
	小 計	21,026,519,083	79.13
社債券	アメリカ	2,239,269,415	8.43
投資信託証券	アイルランド	1,272,591,908	4.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,035,055,427	7.66
合計(純資産総額)		26,573,435,833	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は、社債券に区別されますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しております。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の公社債に投資しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	27,200,000	4,995.57	1,358,795,720	4,745.51	1,290,778,992	10.500	2020/1/15	4.86
アイル ランド	投資 信託 証券	パインブリッジ BRICボンド・フ ァンド	155,509.977	7,910.26	1,230,125,905	8,183.34	1,272,591,908	-	-	4.79
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(LKR CLN)	9,298,400	14,065.58	1,307,874,504	12,886.76	1,198,262,533	0.000	2021/5/1	4.51
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	111,100,000	1,016.82	1,129,694,514	996.21	1,106,791,643	10.000	2024/12/5	4.17
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(RUB CLN)	18,539,931	4,808.48	891,490,551	5,614.94	1,041,006,882	0.000	2021/4/16	3.92
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	53,137,895	76.09	40,437,906	1,796.20	954,468,183	2.000	2018/2/4	3.59
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	82,000,000,000	1.17	961,105,600	1.11	914,276,220	12.800	2021/6/15	3.44
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	20,000,000	3,926.21	785,242,920	3,907.36	781,473,000	12.500	2016/1/5	2.94
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	180,000,000	393.48	708,280,729	394.84	710,713,152	5.125	2018/3/13	2.67
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	72,000,000,000	0.98	707,822,755	0.91	658,844,236	8.375	2034/3/15	2.48
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	60,000,000	1,108.88	665,331,264	1,061.27	636,765,948	10.000	2036/11/20	2.40
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,500,000	4,570.82	571,353,188	4,557.63	569,704,592	10.700	2016/2/24	2.14
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	4,015.67	602,351,676	3,797.56	569,634,450	5.750	2021/10/25	2.14
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	870.91	566,091,635	869.74	565,331,871	8.500	2018/12/13	2.13
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	10,000,000,000	5.73	573,143,560	5.59	559,071,337	10.000	2024/7/24	2.10
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	10,400,000,000	5.29	550,556,864	5.23	544,309,480	7.750	2021/4/14	2.05
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,900,000	1,211.00	555,849,000	1,156.80	530,971,200	10.500	2026/12/21	2.00
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,000,000,000	54.00	540,004,893	52.94	529,490,750	7.500	2020/11/12	1.99
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	14,500,000	3,724.56	540,061,972	3,459.76	501,665,939	4.000	2023/10/25	1.89
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	3,383.45	507,518,162	3,304.07	495,611,283	4.392	2026/4/15	1.87
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,500,000	1,020.90	525,764,228	956.54	492,620,675	8.500	2037/1/31	1.85
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,100,000	5,023.32	507,355,548	4,854.13	490,267,635	10.400	2024/3/20	1.84
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	54.24	504,519,661	52.26	486,056,199	7.000	2022/6/24	1.83
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,500,000	4,691.30	492,587,210	4,573.52	480,219,915	9.500	2022/1/12	1.81
ウルグ アイ	国債 証券	REP OF URUGUAY(DUAL)	50,000,000	895.14	447,574,883	902.23	451,116,308	5.000	2018/9/14	1.70
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,500,000	4,666.30	443,299,070	4,668.56	443,514,055	10.400	2019/3/27	1.67
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	4,101.75	426,582,156	4,146.91	431,278,848	10.250	2028/1/10	1.62
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,000,000	4,392.34	351,387,960	4,569.06	365,525,160	12.500	2022/1/5	1.38
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	1,035.70	372,852,000	973.35	350,406,000	8.750	2048/2/28	1.32
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,726.58	335,393,054	3,871.20	348,408,467	10.000	2018/1/1	1.31

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
(注5)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.13
社債券	8.43
投資信託証券	4.79
合計	92.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。