有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第8特定期間	自 2009年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 2009年11月25日
第9特定期間	自 2009年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 2010年 5月25日
第10特定期間	自 2010年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 2010年11月25日
第11特定期間	自 2010年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 2011年 5月25日
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	185,257,811	6.12
	カタール	152,118,098	5.03
	サウジアラビア	123,130,554	4.07
	ホンジュラス	121,473,725	4.01
	ドミニカ共和国	110,547,945	3.65
	フィリピン	108,213,830	3.58
	ジャマイカ	99,654,549	3.29
	ブラジル	96,074,736	3.17
	ケニア	95,625,844	3.16
	ウクライナ	93,965,286	3.10
	レバノン	89,718,134	2.96
	パナマ	89,193,660	2.95
	エルサルバドル	82,459,350	2.72
	ペルー	80,876,540	2.67
	コスタリカ	78,640,351	2.60
	オマーン	76,030,323	2.51
	トルコ	72,696,271	2.40
	バーレーン	72,693,954	2.40
	カザフスタン	71,649,872	2.37
	コロンビア	70,257,522	2.32
	ウルグアイ	68,869,208	2.28
	アラブ首長国連邦	67,099,922	2.22
	モンゴル国	65,620,129	2.17
	ナイジェリア	64,754,681	2.14
	南アフリカ	61,137,141	2.02
	アルゼンチン	55,439,870	1.83
	グアテマラ	54,380,054	1.80
	インドネシア	48,286,040	1.60
	ロシア	44,601,562	1.47
	クウェート	43,789,903	1.45
	スリランカ	38,737,540	1.28
	ベラルーシ	34,760,011	1.15
	リトアニア	34,368,313	1.14
	ヨルダン	33,460,646	1.11
	コートジボアール	32,650,346	1.08
	ポーランド	29,881,522	0.99
	エジプト	25,226,918	0.83
	小 計	2,773,342,161	91.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		253,122,173	8.36
合計(純資産総額)		3,026,464,334	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	800,000	9,742.59	77,940,793	9,503.79	76,030,323	6.750	2048/1/17	2.51
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,416.03	74,204,253	11,574.05	75,231,384	6.250	2027/1/19	2.49
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	11,641.31	73,107,489	11,964.79	75,138,930	6.600	2024/1/28	2.48
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	509,000	14,604.57	74,337,287	14,282.17	72,696,271	11.875	2030/1/15	2.40
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	600,000	10,583.79	63,502,754	11,183.32	67,099,922	3.125	2027/10/11	2.22
ジャマイ カ	国債 証券	JAMAICA GOVERNMENT	500,000	13,023.18	65,115,938	13,339.01	66,695,062	8.000	2039/3/15	2.20
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,587.42	57,937,125	12,792.08	63,960,430	5.103	2048/4/23	2.11
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	14,928.91	59,715,660	15,373.54	61,494,195	10.125	2027/5/15	2.03
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	550,000	10,773.61	59,254,858	11,115.84	61,137,141	4.875	2026/4/14	2.02
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	500,000	12,099.42	60,497,138	12,155.37	60,776,853	9.750	2028/11/1	2.01
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,382.89	56,914,467	12,057.44	60,287,216	4.500	2028/4/23	1.99
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	520,000	11,018.29	57,295,128	11,059.03	57,507,000	4.000	2021/1/15	1.90
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	15,504.51	54,265,798	16,141.66	56,495,811	9.375	2029/4/1	1.87
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	10,877.62	54,388,140	10,934.86	54,674,322	3.500	2021/1/21	1.81
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	9,738.93	48,694,671	10,671.31	53,356,589	4.350	2047/1/15	1.76
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	320,000	15,764.28	50,445,720	15,845.88	50,706,830	7.750	2031/1/14	1.68
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	450,000	10,644.26	47,899,181	10,752.05	48,384,236	6.375	2027/1/18	1.60
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	11,838.68	47,354,734	12,071.51	48,286,040	5.875	2024/1/15	1.60
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	450,000	10,277.77	46,249,995	10,603.94	47,717,771	4.250	2023/1/26	1.58
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	400,000	11,053.05	44,212,224	11,652.36	46,609,474	4.375	2029/4/16	1.54
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,177.82	44,711,292	11,625.15	46,500,606	4.500	2026/1/28	1.54
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	400,000	11,636.14	46,544,584	11,560.58	46,242,341	8.750	2020/12/16	1.53
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	400,000	11,145.59	44,582,375	11,150.39	44,601,562	4.375	2029/3/21	1.47
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	400,000	10,072.97	40,291,902	11,089.00	44,356,016	4.600	2048/2/10	1.47
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	380,000	11,600.89	44,083,416	11,621.91	44,163,288	7.000	2028/10/12	1.46
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	320,000	13,452.19	43,047,015	13,754.11	44,013,158	7.350	2025/7/21	1.45
クウェー ト	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	400,000	10,745.04	42,980,185	10,947.47	43,789,903	2.750	2022/3/20	1.45
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	400,000	10,725.10	42,900,420	10,916.55	43,666,203	2.875	2023/3/4	1.44
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	360,000	10,773.61	38,784,998	10,760.42	38,737,540	7.550	2030/3/28	1.28
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	250,000	13,700.63	34,251,593	14,933.73	37,334,333	6.500	2045/7/21	1.23

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.64
合計	91.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,295,629,961	11.56
	インドネシア	1,244,618,495	11.10
	メキシコ	1,128,398,776	10.06
	コロンビア	1,018,177,480	9.08
	タイ	930,878,834	8.30
	ロシア	899,389,156	8.02
	南アフリカ	867,147,753	7.73
	ポーランド	607,457,812	5.42
	エジプト	577,035,009	5.15
	マレーシア	567,044,183	5.06
	チリ	357,400,113	3.19
	トルコ	303,973,102	2.71
	チェコ	286,021,302	2.55
	ペルー	259,708,705	2.32
	アルゼンチン	163,585,800	1.46
	ルーマニア	103,250,103	0.92
	ハンガリー	102,917,232	0.92
	ウルグアイ	56,043,750	0.50
	小 計	10,768,677,566	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		443,008,430	3.95
合計(純資産総額)		11,211,685,996	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	3,063.91	481,035,187	3,230.16	507,135,324	10.000	2023/1/1	4.52
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	63,600,000	614.97	391,123,540	624.50	397,183,442	10.000	2024/12/5	3.54
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	684.83	393,781,018	686.74	394,879,142	18.750	2022/5/23	3.52
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	173,100,000	175.28	303,424,705	186.51	322,851,251	8.500	2031/9/17	2.88
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	642.69	302,067,863	678.12	318,716,607	10.000	2036/11/20	2.84
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	692.59	290,891,287	703.10	295,303,746	8.250	2032/3/31	2.63
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	4.01	289,309,499	4.08	293,932,470	10.000	2024/7/24	2.62
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,179.03	279,755,472	3,154.37	277,585,272	5.750	2021/10/25	2.48
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,080.22	246,418,307	3,354.56	268,365,372	10.000	2027/1/1	2.39
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,000,000,000	0.81	244,839,209	0.83	250,824,512	8.750	2031/5/15	2.24
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	34,000,000	707.48	240,546,084	720.90	245,106,480	8.875	2035/2/28	2.19
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.69	235,996,992	0.71	241,537,418	6.125	2028/5/15	2.15
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	3,079.08	224,772,846	3,306.89	241,403,667	10.000	2025/1/1	2.15
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	383.34	230,009,892	389.83	233,901,297	3.850	2025/12/12	2.09
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	7,000,000,000	3.24	227,144,939	3.29	230,653,244	4.375	2023/3/21	2.06
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.79	222,212,452	0.81	227,997,000	8.375	2034/3/15	2.03
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,200,000,000	18.88	226,649,101	18.93	227,166,553	5.000	2035/3/1	2.03
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	6,650,000,000	3.30	219,699,144	3.37	224,591,890	6.000	2028/4/28	2.00
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	365.83	219,500,458	365.95	219,570,582	3.650	2021/12/17	1.96
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,000,000	2,644.15	211,532,192	2,645.56	211,645,015	4.160	2021/7/15	1.89
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	665.74	179,749,863	674.65	182,155,867	17.200	2023/8/9	1.62
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	35,000,000	497.46	174,112,870	508.32	177,913,183	5.750	2026/3/5	1.59
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	163.81	163,818,000	175.31	175,310,910	7.700	2033/3/23	1.56
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,300,000	3,253.80	172,451,474	3,240.26	171,733,817	5.750	2022/9/23	1.53
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,300,000	3,017.17	159,910,313	3,109.66	164,812,416	10.000	2021/1/1	1.47
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	506.94	162,222,541	507.29	162,334,329	3.850	2021/9/29	1.45
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,333,000,000	0.85	157,053,531	0.88	161,780,595	9.500	2041/5/15	1.44
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	676.97	157,058,806	689.00	159,848,583	8.500	2037/1/31	1.43
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,624.20	157,452,281	2,660.86	159,651,746	3.955	2025/9/15	1.42
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	45,000,000	342.64	154,190,123	352.87	158,792,555	2.125	2026/12/17	1.42

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.05
合計	96.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。