有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	133,854,757	6.02
	サウジアラビア	121,769,060	5.47
	メキシコ	118,550,176	5.33
	ブラジル	118,133,123	5.31
	コロンビア	114,991,699	5.17
	ウクライナ	110,682,010	4.98
	ガーナ	106,644,737	4.79
	ロシア	102,725,944	4.62
	バーレーン	99,316,968	4.46
	トルコ	96,017,499	4.32
	スリランカ	87,620,850	3.94
	エジプト	86,443,514	3.89
	コートジボアール	81,756,820	3.68
	ルーマニア	81,319,317	3.66
	アラブ首長国連邦	72,125,849	3.24
	ドミニカ共和国	62,076,847	2.79
	カザフスタン	60,249,779	2.71
	パキスタン	53,161,158	2.39
	グアテマラ	49,606,630	2.23
	エクアドル	49,415,438	2.22
	エチオピア連邦	49,258,029	2.21
	ナイジェリア	48,669,133	2.19
	エルサルバドル	44,713,278	2.01
	オマーン	34,973,192	1.57
	アルゼンチン	33,055,679	1.49
	中国	26,021,602	1.17
	パラグアイ	25,378,110	1.14
	インドネシア	24,618,702	1.11
	フィリピン	24,596,831	1.11
	チリ	22,126,395	0.99
	パナマ	12,053,308	0.54
	ウルグアイ	11,376,693	0.51
	小 計	2,163,303,127	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		61,279,038	2.75
合計(純資産総額)		2,224,582,165	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	11,674.15	93,393,214	11,921.06	95,368,527	3.2500	2030/10/22	4.29
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	12,385.45	74,312,746	12,530.10	75,180,644	3.7500	2030/4/16	3.38
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	12,246.56	73,479,414	12,483.54	74,901,252	4.3750	2029/3/21	3.37
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	6,544.34	57,590,241	7,110.73	62,574,480	7.5500	2030/3/28	2.81
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	490,000	11,476.04	56,232,634	11,695.88	57,309,816	6.1250	2033/6/15	2.58
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	400,000	14,352.17	57,408,712	13,995.28	55,981,124	10.7500	2030/10/14	2.52
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	400,000	12,331.27	49,325,094	12,517.84	50,071,376	7.3750	2030/5/14	2.25
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,249.55	48,998,219	12,401.65	49,606,630	4.9000	2030/6/1	2.23
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	650,000	6,926.60	45,022,924	7,602.37	49,415,438	0.5000	2035/7/31	2.22
エチオピ ア連邦	国債 証券	FEDERAL REP OF ETHIOPIA	480,000	10,233.73	49,121,936	10,262.08	49,258,029	6.6250	2024/12/11	2.21
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	400,000	12,021.92	48,087,703	12,150.59	48,602,387	3.1250	2027/10/11	2.18
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,091.14	48,364,596	12,050.89	48,203,591	4.5000	2029/3/15	2.17
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	11,165.70	44,662,820	11,404.44	45,617,789	2.8750	2025/6/6	2.05
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	11,410.47	43,245,695	11,556.77	43,800,162	8.5000	2047/1/31	1.97
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	10,869.01	43,476,075	10,823.34	43,293,397	3.1250	2031/4/15	1.95
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	11,624.83	40,686,916	12,207.25	42,725,403	4.7500	2044/3/8	1.92
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	12,056.22	42,196,797	12,183.81	42,643,352	7.6003	2029/3/1	1.92
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	350,000	11,292.98	39,525,438	11,417.38	39,960,847	4.8750	2032/9/23	1.80
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	340,000	10,671.03	36,281,523	11,590.22	39,406,753	4.0000	2051/2/14	1.77
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	12,024.24	37,275,169	12,086.28	37,467,479	7.7500	2024/9/1	1.68
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	11,593.27	34,779,821	11,657.73	34,973,192	5.3750	2027/3/8	1.57
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	300,000	11,403.56	34,210,687	11,167.69	33,503,086	6.8750	2036/3/17	1.51
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	15,858.49	31,716,998	16,212.13	32,424,268	6.5000	2045/7/21	1.46
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	12,808.97	28,820,202	13,439.31	30,238,466	4.4000	2050/4/16	1.36
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	250,000	12,124.65	30,311,636	12,074.76	30,186,902	8.2500	2024/4/15	1.36
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	13,532.55	27,065,119	14,217.82	28,435,647	4.8170	2049/3/14	1.28
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	13,933.08	27,866,160	13,912.75	27,825,511	4.8750	2044/10/14	1.25
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	200,000	13,924.23	27,848,467	13,912.34	27,824,692	5.2500	2047/6/23	1.25
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	260,000	10,665.99	27,731,584	10,686.21	27,784,169	8.6270	2049/6/16	1.25
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	200,000	13,087.14	26,174,286	13,507.56	27,015,136	5.1250	2048/6/15	1.21

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合計	97.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	809,742,269	10.19
	ブラジル	766,367,866	9.64
	ガーナ	713,007,330	8.97
	ロシア	659,555,108	8.30
	中国	535,723,326	6.74
	南アフリカ	520,700,364	6.55
	コロンビア	417,120,744	5.25
	タイ	414,952,231	5.22
	ポーランド	399,798,416	5.03
	エジプト	320,511,578	4.03
	マレーシア	299,630,599	3.77
	チリ	275,680,919	3.47
	インドネシア	270,751,019	3.41
	ハンガリー	225,387,306	2.84
	トルコ	200,530,011	2.52
	ルーマニア	143,733,871	1.81
	チェコ	96,196,287	1.21
	小 計	7,069,389,244	88.93
特殊債券	中国	340,116,895	4.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		539,659,161	6.79
合計(純資産総額)		7,949,165,300	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	36,315,000	1,910.25	693,707,386	1,963.39	713,007,330	19.250	2027/1/18	8.97
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	58,100,000	644.84	374,652,570	622.04	361,407,058	10.000	2024/12/5	4.55
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,726.24	274,472,765	1,735.80	275,993,730	3.250	2026/6/6	3.47
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	658.58	256,849,173	696.16	271,504,392	8.875	2035/2/28	3.42
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000	1,718.09	257,714,429	1,731.53	259,729,596	3.290	2029/5/23	3.27
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,703.25	255,487,896	1,715.86	257,380,316	3.230	2025/1/10	3.24
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.47	250,063,717	3.35	241,313,088	10.000	2024/7/24	3.04
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	3,215.15	234,706,243	3,132.52	228,674,247	2.750	2028/4/25	2.88
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,700,000	2,440.01	212,281,204	2,480.05	215,764,973	10.000	2027/1/1	2.71
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,700,000	2,405.50	209,278,826	2,425.38	211,008,153	10.000	2023/1/1	2.65
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	754.52	203,720,743	750.12	202,533,296	17.200	2023/8/9	2.55
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,427.74	194,219,749	2,467.15	197,372,133	10.000	2025/1/1	2.48
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,220,000,000	16.79	204,924,885	16.14	196,945,330	4.500	2026/3/1	2.48
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	707.16	189,519,326	706.65	189,382,908	10.000	2036/11/20	2.38
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	580.35	179,909,144	577.56	179,043,785	7.750	2042/11/13	2.25
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	112,500,000	154.10	173,364,877	152.93	172,049,940	7.050	2028/1/19	2.16
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	3,162.05	173,913,051	3,111.34	171,124,169	5.750	2022/9/23	2.15
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,600,000	1,280.62	174,165,187	1,239.34	168,551,400	16.200	2023/6/14	2.12
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,200,000	619.19	137,461,134	659.01	146,301,975	8.500	2037/1/31	1.84
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.92	144,945,454	0.92	145,864,719	11.000	2025/9/15	1.83
ルーマ ニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,885.43	144,271,828	2,874.67	143,733,871	4.750	2025/2/24	1.81
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	388.64	132,138,453	391.66	133,167,240	3.850	2025/12/12	1.68
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	426.32	127,896,383	432.61	129,785,249	4.875	2029/6/22	1.63
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,789.58	128,320,915	2,805.29	129,043,532	3.899	2027/11/16	1.62
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.87	122,250,590	0.89	124,886,300	9.000	2029/3/15	1.57
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.15	126,287,798	3.07	123,033,275	7.750	2030/9/18	1.55
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	156.43	122,021,360	154.25	120,321,802	7.600	2022/7/20	1.51
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	16,000,000	745.26	119,242,700	737.36	117,978,282	18.750	2022/5/23	1.48
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	474.77	94,955,479	480.98	96,196,287	0.950	2030/5/15	1.21
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	215,000,000	43.28	93,070,975	42.42	91,203,793	5.500	2025/6/24	1.15

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	88.93
特殊債券	4.28
合計	93.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。