有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成17年12月28日	4,499,480,019	50,016,302
	至 平成18年 5月25日
第2特定期間	自 平成18年 5月26日	2,552,941,330	203,758,042
	至 平成18年11月27日
第3特定期間	自 平成18年11月28日	2,873,761,013	1,414,105,309
	至 平成19年 5月25日
第4特定期間	自 平成19年 5月26日	2,160,211,272	631,994,266
	至 平成19年11月26日
第5特定期間	自 平成19年11月27日	1,965,652,413	534,969,839
	至 平成20年 5月26日
第6特定期間	自 平成20年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 平成20年11月25日
第7特定期間	自 平成20年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 平成21年 5月25日
第8特定期間	自 平成21年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 平成21年11月25日
第9特定期間	自 平成21年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 平成22年 5月25日
第10特定期間	自 平成22年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 平成22年11月25日
第11特定期間	自 平成22年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 平成23年 5月25日
第12特定期間	自 平成23年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 平成23年11月25日
第13特定期間	自 平成23年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 平成24年 5月25日
第14特定期間	自 平成24年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 平成24年11月26日
第15特定期間	自 平成24年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 平成25年 5月27日
第16特定期間	自 平成25年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 平成25年11月25日
第17特定期間	自 平成25年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 平成26年 5月26日
第18特定期間	自 平成26年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 平成26年11月25日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	729,504,982	8.48
	ハンガリー	551,468,874	6.41
	エルサルバドル	508,388,005	5.91
	ベネズエラ	506,208,135	5.88
	トルコ	488,754,907	5.68
	レバノン	379,667,403	4.41
	リトアニア	373,854,603	4.34
	クロアチア	368,492,912	4.28
	コスタリカ	352,684,094	4.10
	インドネシア	344,631,353	4.00
	ブラジル	284,775,265	3.31
	ラトビア	270,936,125	3.15
	ウルグアイ	259,604,425	3.02
	ドミニカ共和国	256,374,890	2.98
	南アフリカ	252,950,668	2.94
	ルーマニア	246,588,039	2.87
	ザンビア	235,919,364	2.74
	コートジボアール	211,850,049	2.46
	パナマ	186,912,775	2.17
	ケニア	152,073,825	1.77
	ガボン共和国	130,820,860	1.52
	モロッコ	122,683,735	1.43
	セルビア	119,038,925	1.38
	セネガル共和国	115,149,360	1.34
	ポーランド	112,834,800	1.31
	パキスタン	112,292,325	1.30
	ベラルーシ	108,901,856	1.27
	バーレーン	96,198,900	1.12
	パラグアイ	69,491,047	0.81
	アルメニア共和国	54,958,745	0.64
	ホンジュラス	53,934,070	0.63
	エチオピア連邦	42,747,030	0.50
	グアテマラ	36,255,412	0.42
	小 計	8,136,947,758	94.54
特殊債券	オランダ	83,119,225	0.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		386,487,859	4.49
合計(純資産総額)		8,606,554,842	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	5,023,850	13,487.13	677,573,381	12,627.61	634,392,310	7.500	2030/3/31	7.37
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,800,000	20,597.65	370,757,794	21,322.28	383,801,063	11.875	2030/1/15	4.46
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	3,000,000	12,657.75	379,732,500	12,655.58	379,667,403	6.375	2020/3/9	4.41
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	2,190,000	14,044.07	307,565,243	13,879.28	303,956,301	8.250	2032/4/10	3.53
ラトビア	国債 証券	REPUBLIC OF LATVIA	2,000,000	13,441.32	268,826,500	13,546.80	270,936,125	5.250	2021/6/16	3.15
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	1,700,000	14,661.89	249,252,194	14,600.17	248,202,927	7.375	2020/2/11	2.88
ルーマニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF ROMANIA	1,700,000	14,300.24	243,104,144	14,505.17	246,588,039	6.750	2022/2/7	2.87
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	16,696.17	250,442,625	16,213.97	243,209,625	8.875	2024/4/15	2.83
ザンビア	国債 証券	REPUBLIC OF ZAMBIA	2,110,000	11,633.07	245,457,883	11,181.01	235,919,364	5.375	2022/9/20	2.74
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000	16,696.17	217,050,274	16,786.58	218,225,637	8.500	2035/10/12	2.54
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,845,000	11,859.10	218,800,510	11,482.38	211,850,049	7.77433	2032/12/31	2.46
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,660,000	9,210.02	337,086,732	5,714.07	209,134,962	11.750	2026/10/21	2.43
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,400,000	13,648.67	191,081,394	13,744.26	192,419,740	6.375	2021/3/29	2.24
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000	13,275.56	185,857,962	13,350.91	186,912,775	5.200	2020/1/30	2.17
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,060,000	9,252.21	283,117,703	6,027.50	184,441,500	11.950	2031/8/5	2.14
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,090,000	15,430.40	168,191,360	16,033.15	174,761,335	7.625	2041/3/29	2.03
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	1,300,000	12,868.71	167,293,263	12,657.75	164,550,750	7.625	2041/2/1	1.91
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLIC OF URUGUAY	1,000,000	16,696.17	166,961,750	16,394.80	163,948,000	7.875	2033/1/15	1.90
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,200,000	12,903.79	154,845,511	12,672.81	152,073,825	6.875	2024/6/24	1.77
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	1,160,000	12,913.91	149,801,457	13,072.20	151,637,530	6.000	2024/1/26	1.76
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	1,128,000	13,019.40	146,858,832	12,748.16	143,799,273	6.600	2024/1/28	1.67
ガボン共 和国	国債 証券	GABONESE REPUBLIC	1,000,000	13,802.97	138,029,750	13,082.08	130,820,860	8.200	2017/12/12	1.52
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,048,000	12,370.84	129,646,414	12,476.92	130,758,174	4.665	2024/1/17	1.52
クロアチ ア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	960,000	13,350.91	128,168,760	13,299.79	127,678,073	6.625	2020/7/14	1.48
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	930,000	13,501.60	125,564,880	13,592.01	126,405,716	5.875	2024/1/15	1.47
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	860,000	14,526.27	124,925,965	14,610.66	125,651,676	6.625	2022/2/1	1.46
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	1,250,000	10,517.98	131,474,844	9,915.23	123,940,469	5.625	2043/4/30	1.44
モロッコ	国債 証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,000,000	12,177.96	121,779,610	12,268.37	122,683,735	4.250	2022/12/11	1.43
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000	13,471.46	121,243,163	13,576.94	122,192,494	5.875	2025/9/16	1.42
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	877,000	13,742.70	120,523,479	13,573.42	119,038,925	7.250	2021/9/28	1.38

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.54
特殊債券	0.97
合計	95.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	3,908,821,870	12.60
	インドネシア	3,498,530,812	11.28
	南アフリカ	3,325,783,516	10.72
	トルコ	3,092,006,982	9.97
	メキシコ	2,554,899,930	8.24
	ポーランド	2,472,606,010	7.97
	タイ	2,258,057,630	7.28
	マレーシア	1,734,235,829	5.59
	アルゼンチン	776,936,578	2.50
	ウルグアイ	687,589,742	2.22
	ロシア	634,988,250	2.05
	コロンビア	359,454,810	1.16
	ハンガリー	314,806,684	1.01
	小 計	25,618,718,643	82.60
社債券	アメリカ	2,133,887,257	6.88
投資信託証券	アイルランド	1,373,262,716	4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,889,581,179	6.09
合計(純資産総額)		31,015,449,795	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は、社債券に区別されますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しております。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の公社債に投資しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	153,000,000,000	1.20	1,839,386,119	1.20	1,845,053,897	12.800	2021/6/15	5.95
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	142,900,000	1,220.98	1,744,790,343	1,230.69	1,758,657,733	10.500	2026/12/21	5.67
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	27,200,000	5,541.66	1,507,333,016	5,792.35	1,575,520,206	10.500	2020/1/15	5.08
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	131,100,000	1,070.63	1,403,603,817	1,064.30	1,395,309,319	10.000	2024/12/5	4.50
アイル ランド	投資 信託 証券	パインブリッジ BRICボンド・ ファンド	169,671.776	9,686.19	1,643,473,483	8,093.64	1,373,262,716	―	―	4.43
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	26,000,000	5,242.23	1,362,979,800	4,950.62	1,287,162,240	12.500	2022/1/5	4.15
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(LKR CLN)	9,298,400	13,870.24	1,289,710,572	13,709.91	1,274,802,308	0.000	2021/5/1	4.11
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	250,000,000	372.80	932,004,688	387.76	969,405,325	3.650	2021/12/17	3.13
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	20,000,000	4,578.88	915,776,400	4,507.65	901,530,000	12.500	2016/1/5	2.91
アメリ カ	社債 券	CITIGROUP INC(RUB CLN)	18,539,931	8,658.26	1,605,235,921	4,633.70	859,084,949	0.000	2021/4/16	2.77
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	23,800,000	3,568.06	849,198,953	3,533.99	841,089,822	6.250	2015/10/24	2.71
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	37,294,000	125.10	46,656,622	2,083.27	776,936,578	2.000	2018/2/4	2.50
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	180,000,000	396.36	713,451,358	395.40	711,730,071	5.125	2018/3/13	2.29
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	20,000,000	3,515.59	703,118,443	3,446.39	689,278,271	4.160	2021/7/15	2.22
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	60,000,000	1,124.60	674,762,261	1,145.84	687,506,971	10.000	2036/11/20	2.22
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	375,000,000	194.03	727,629,750	169.33	634,988,250	7.850	2018/3/10	2.05
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,000,000	5,237.19	628,463,875	5,231.16	627,739,896	8.200	2016/11/16	2.02
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	4,051.43	607,714,855	4,148.35	622,253,211	5.750	2021/10/25	2.01
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	3,544.75	531,712,646	3,478.80	521,820,563	4.392	2026/4/15	1.68
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,000,000	5,310.22	477,919,890	5,682.09	511,388,325	9.500	2022/1/12	1.65
ウルグ アイ	国債 証券	REP OF URUGUAY(DUAL)	50,000,000	998.96	499,483,062	957.44	478,724,803	5.000	2018/9/14	1.54
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	4,618.95	480,370,800	4,574.43	475,740,720	10.250	2028/1/10	1.53
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	40,000,000,000	1.10	443,290,000	1.11	444,671,280	11.000	2020/11/15	1.43
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	42,000,000,000	0.93	390,816,784	0.97	411,392,113	8.375	2034/3/15	1.33
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	4,345.45	391,091,327	4,387.88	394,909,407	10.000	2018/1/1	1.27
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,000,000	3,670.06	367,006,375	3,844.21	384,421,549	4.000	2023/10/25	1.24
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	7,000,000	5,193.19	363,523,895	5,390.83	377,358,555	8.800	2018/11/14	1.22
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	1,030.21	370,877,400	1,041.50	374,941,170	8.750	2048/2/28	1.21
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	6,500,000,000	5.60	364,421,200	5.53	359,454,810	7.750	2021/4/14	1.16
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.15	354,410,355	1.16	359,421,375	11.000	2025/9/15	1.16

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
(注5)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.60
社債券	6.88
投資信託証券	4.43
合計	93.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。