有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第11特定期間	自 2010年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 2011年 5月25日
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	157,926,033	6.66
	メキシコ	154,263,335	6.50
	サウジアラビア	143,448,184	6.05
	オマーン	121,995,103	5.14
	ロシア	101,165,040	4.26
	ルーマニア	99,520,286	4.20
	コロンビア	95,080,068	4.01
	アラブ首長国連邦	94,008,532	3.96
	スリランカ	92,014,150	3.88
	エジプト	85,967,529	3.62
	ウクライナ	83,732,639	3.53
	ベラルーシ	75,439,391	3.18
	ブラジル	71,627,175	3.02
	南アフリカ	68,542,254	2.89
	コスタリカ	67,240,845	2.83
	エルサルバドル	60,991,857	2.57
	パナマ	59,963,760	2.53
	コートジボアール	57,413,479	2.42
	フィリピン	56,632,952	2.39
	ガーナ	55,127,673	2.32
	チリ	53,633,700	2.26
	インドネシア	51,746,741	2.18
	ケニア	50,823,618	2.14
	パキスタン	49,953,447	2.11
	トルコ	33,653,232	1.42
	カザフスタン	33,449,647	1.41
	ペルー	26,043,187	1.10
	中国	25,601,203	1.08
	パラグアイ	24,871,257	1.05
	アンゴラ共和国	24,820,438	1.05
	エチオピア連邦	24,258,438	1.02
	ジョージア	21,056,040	0.89
	ウルグアイ	11,187,095	0.47
	小 計	2,233,198,328	94.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		138,798,810	5.85
合計(純資産総額)		2,371,997,138	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	11,270.45	90,163,611	11,439.23	91,513,872	3.2500	2030/10/22	3.86
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	11,958.92	71,753,569	12,204.19	73,225,153	3.7500	2030/4/16	3.09
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	11,894.16	71,365,010	12,083.62	72,501,750	4.3750	2029/3/21	3.06
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	700,000	9,806.72	68,647,100	9,605.83	67,240,845	6.1250	2031/2/19	2.83
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	550,000	10,608.46	58,346,583	11,117.51	61,146,330	3.0000	2031/2/14	2.58
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	500,000	10,178.65	50,893,279	10,836.45	54,182,250	6.8750	2023/2/28	2.28
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	7,789.83	68,550,542	5,994.40	52,750,804	7.5500	2030/3/28	2.22
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	450,000	10,350.00	46,575,000	11,207.99	50,435,974	6.7500	2027/10/28	2.13
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	450,000	10,104.82	45,471,690	10,746.61	48,359,754	4.3000	2028/10/12	2.04
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,654.20	46,616,814	11,983.95	47,935,818	4.5000	2029/3/15	2.02
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	400,000	11,514.06	46,056,258	11,622.01	46,488,060	3.1250	2027/10/11	1.96
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	10,197.95	38,650,263	11,694.51	44,322,218	8.5000	2047/1/31	1.87
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	10,479.37	41,917,500	10,758.82	43,035,300	2.8750	2025/6/6	1.81
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	11,281.50	39,485,250	12,254.40	42,890,400	4.7500	2044/3/8	1.81
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	10,859.54	38,008,393	11,898.66	41,645,311	7.6003	2029/3/1	1.76
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	350,000	9,948.93	34,821,281	11,391.67	39,870,865	7.3750	2032/10/28	1.68
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	600,000	7,943.43	47,660,595	6,543.89	39,263,346	5.7500	2023/4/18	1.66
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	370,000	10,210.27	37,778,018	10,420.38	38,555,406	9.5000	2052/7/15	1.63
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	340,000	10,623.81	36,120,986	11,286.45	38,373,956	4.0000	2051/2/14	1.62
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	10,719.88	33,231,654	11,508.16	35,675,312	7.7500	2024/9/1	1.50
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	11,061.14	33,183,446	11,617.56	34,852,694	3.7500	2028/1/11	1.47
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	290,000	10,063.71	29,184,785	11,654.51	33,798,091	6.1250	2033/6/15	1.42
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	300,000	9,557.19	28,671,570	11,217.74	33,653,232	6.8750	2036/3/17	1.42
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	16,331.93	32,663,875	16,724.82	33,449,647	6.5000	2045/7/21	1.41
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	9,769.20	29,307,629	10,562.75	31,688,264	5.3750	2027/3/8	1.34
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	290,000	10,858.26	31,488,978	10,882.75	31,559,989	2.9500	2045/5/5	1.33
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	13,386.46	30,119,540	13,581.26	30,557,857	4.4000	2050/4/16	1.29
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	270,000	10,841.62	29,272,387	11,074.50	29,901,150	2.4500	2031/1/31	1.26
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	200,000	13,746.17	27,492,353	14,331.64	28,663,290	5.2500	2047/6/23	1.21
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	250,000	10,634.62	26,586,562	11,436.75	28,591,875	5.0000	2045/1/27	1.21

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.15
合計	94.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,223,857,340	14.38
	ブラジル	850,449,048	9.99
	ロシア	772,566,855	9.07
	コロンビア	738,376,095	8.67
	南アフリカ	656,372,455	7.71
	ポーランド	571,195,648	6.71
	タイ	527,246,299	6.19
	中国	494,757,441	5.81
	インドネシア	421,926,614	4.96
	チェコ	395,748,311	4.65
	ハンガリー	341,565,355	4.01
	エジプト	304,983,721	3.58
	ルーマニア	230,745,442	2.71
	マレーシア	218,980,528	2.57
	トルコ	138,540,788	1.63
	ペルー	123,865,729	1.45
	チリ	88,833,133	1.04
	小 計	8,100,010,802	95.14
特殊債券	中国	160,085,073	1.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		253,626,166	2.98
合計(純資産総額)		8,513,722,041	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,264.20	355,479,426	2,293.73	360,116,140	10.000	2023/1/1	4.23
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	704.41	331,076,432	729.52	342,877,765	10.000	2036/11/20	4.03
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	53,100,000	619.63	329,028,463	621.46	329,998,536	10.000	2024/12/5	3.88
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,500,000,000	3.20	272,238,168	3.27	278,684,791	7.000	2032/6/30	3.27
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,200,000	554.29	261,629,485	583.84	275,576,264	8.500	2037/1/31	3.24
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,000,000	2,328.16	256,098,484	2,441.07	268,517,993	10.000	2027/1/1	3.15
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.66	263,530,983	3.62	260,910,281	10.000	2024/7/24	3.06
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,605.72	255,309,666	1,605.35	255,251,371	3.250	2026/6/6	3.00
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	592.45	231,055,968	618.13	241,071,744	8.875	2035/2/28	2.83
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000	1,599.57	239,936,331	1,596.70	239,506,070	3.290	2029/5/23	2.81
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	3,120.46	227,793,606	3,155.99	230,387,632	2.750	2028/4/25	2.71
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	36,000,000	580.16	208,859,094	591.23	212,846,260	7.500	2027/6/3	2.50
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	702.62	189,708,413	712.72	192,434,967	17.200	2023/8/9	2.26
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	572.93	177,609,688	599.83	185,948,617	7.750	2042/11/13	2.18
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,400,000	3,154.52	170,344,108	3,180.88	171,767,965	2.750	2029/10/25	2.02
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	3,115.15	171,333,731	3,073.45	169,040,051	5.750	2022/9/23	1.99
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	504.15	161,330,414	501.05	160,337,120	3.850	2021/9/29	1.88
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	157.23	157,237,560	158.99	158,998,650	7.700	2033/3/23	1.87
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	20,000,000,000	0.78	157,834,600	0.77	154,766,560	12.800	2021/6/15	1.82
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	24,000,000	615.22	147,653,777	634.10	152,186,162	8.500	2029/5/31	1.79
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.90	142,249,275	0.91	143,752,770	11.000	2025/9/15	1.69
ルーマ ニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,759.64	137,982,488	2,825.71	141,285,593	4.750	2025/2/24	1.66
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.45	138,158,753	3.51	140,403,717	7.750	2030/9/18	1.65
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	396.89	134,944,634	399.58	135,858,357	3.850	2025/12/12	1.60
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	447.70	134,310,378	448.25	134,476,205	4.875	2029/6/22	1.58
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,793.58	128,504,745	2,809.30	129,227,861	3.899	2027/11/16	1.52
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	84,000,000	150.35	126,299,915	152.20	127,850,650	7.050	2028/1/19	1.50
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	3,500,000	3,555.74	124,451,240	3,539.02	123,865,729	6.900	2037/8/12	1.45
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.83	117,378,800	0.88	123,407,284	9.000	2029/3/15	1.45
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	148.54	115,866,350	147.84	115,320,079	7.600	2022/7/20	1.35

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.14
特殊債券	1.88
合計	97.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。