有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第3特定期間	自 平成18年11月28日	2,873,761,013	1,414,105,309
	至 平成19年 5月25日
第4特定期間	自 平成19年 5月26日	2,160,211,272	631,994,266
	至 平成19年11月26日
第5特定期間	自 平成19年11月27日	1,965,652,413	534,969,839
	至 平成20年 5月26日
第6特定期間	自 平成20年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 平成20年11月25日
第7特定期間	自 平成20年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 平成21年 5月25日
第8特定期間	自 平成21年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 平成21年11月25日
第9特定期間	自 平成21年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 平成22年 5月25日
第10特定期間	自 平成22年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 平成22年11月25日
第11特定期間	自 平成22年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 平成23年 5月25日
第12特定期間	自 平成23年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 平成23年11月25日
第13特定期間	自 平成23年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 平成24年 5月25日
第14特定期間	自 平成24年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 平成24年11月26日
第15特定期間	自 平成24年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 平成25年 5月27日
第16特定期間	自 平成25年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 平成25年11月25日
第17特定期間	自 平成25年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 平成26年 5月26日
第18特定期間	自 平成26年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 平成26年11月25日
第19特定期間	自 平成26年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 平成27年 5月25日
第20特定期間	自 平成27年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 平成27年11月25日
第21特定期間	自 平成27年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 平成28年 5月25日
第22特定期間	自 平成28年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 平成28年11月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	385,030,646	7.71
	メキシコ	307,061,816	6.15
	ブラジル	302,734,212	6.06
	レバノン	300,645,197	6.02
	ドミニカ共和国	257,773,236	5.16
	ケニア	237,086,692	4.75
	パナマ	200,544,815	4.01
	コートジボアール	197,827,379	3.96
	ホンジュラス	168,256,526	3.37
	ジャマイカ	165,742,868	3.32
	セルビア	165,267,601	3.31
	パラグアイ	163,952,557	3.28
	ウクライナ	159,073,501	3.18
	モロッコ	144,462,197	2.89
	ペルー	116,417,339	2.33
	ナミビア	113,479,549	2.27
	リトアニア	107,410,723	2.15
	アルゼンチン	105,909,796	2.12
	ジョージア	102,027,999	2.04
	チリ	101,818,376	2.04
	パキスタン	100,014,040	2.00
	インドネシア	96,247,766	1.93
	スリランカ	91,952,546	1.84
	エジプト	89,646,394	1.79
	ヨルダン	82,954,218	1.66
	フィリピン	80,482,568	1.61
	ポーランド	67,099,219	1.34
	ベネズエラ	63,953,010	1.28
	エルサルバドル	59,992,350	1.20
	ハンガリー	56,901,929	1.14
	ロシア	51,804,035	1.04
	セネガル共和国	34,966,396	0.70
	コスタリカ	32,380,492	0.65
	エチオピア連邦	27,993,281	0.56
	バーレーン	23,870,665	0.48
	小 計	4,762,781,934	95.34
特殊債券	チュニジア	114,134,717	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		118,882,774	2.38
合計(純資産総額)		4,995,799,425	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,826,550	11,561.63	211,178,998	10,830.65	197,827,379	5.750	2032/12/31	3.96
ジャマイ カ	国債 証券	JAMAICA GOVERNMENT	1,030,000	13,804.06	142,181,869	12,995.50	133,853,731	8.000	2039/3/15	2.68
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,000,000	12,059.62	120,596,272	11,973.68	119,736,809	5.875	2019/6/24	2.40
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,260,000	10,428.99	131,405,380	9,435.69	118,889,694	5.000	2045/1/27	2.38
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	19,587.79	133,196,996	17,415.25	118,423,734	11.875	2030/1/15	2.37
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,060,000	11,474.26	121,627,209	11,070.74	117,349,883	6.875	2024/6/24	2.35
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	11,695.77	116,957,708	11,681.32	116,813,260	6.375	2020/3/9	2.34
モロッコ	国債 証券	KINGDOM OF MOROCCO	960,000	12,315.90	118,232,691	11,948.14	114,702,205	4.250	2022/12/11	2.30
チュニジ ア	特殊 債券	BANQUE CENT DE TUNISIE	1,050,000	11,470.02	120,435,259	10,869.97	114,134,717	5.750	2025/1/30	2.28
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	850,000	13,367.22	113,621,434	13,028.94	110,745,995	8.750	2020/12/16	2.22
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	13,628.22	109,025,786	13,029.24	104,233,947	7.250	2021/9/28	2.09
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	12,347.94	111,131,460	11,555.80	104,002,272	4.125	2026/1/21	2.08
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	910,000	10,920.93	99,380,531	11,212.16	102,030,678	7.750	2023/9/1	2.04
ジョージ ア	国債 証券	REPUBLIC OF GEORGIA	800,000	13,057.94	104,463,572	12,753.49	102,027,999	6.875	2021/4/12	2.04
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	790,000	13,017.75	102,840,284	12,660.00	100,014,040	8.250	2024/4/15	2.00
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	670,000	15,842.64	106,145,688	14,648.61	98,145,737	6.550	2037/3/14	1.96
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	12,857.81	102,862,534	12,030.97	96,247,766	4.750	2026/1/8	1.93
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	800,000	11,561.63	92,493,060	11,494.06	91,952,546	5.875	2022/7/25	1.84
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	750,000	12,304.25	92,281,922	11,576.19	86,821,453	3.750	2025/3/16	1.74
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	18,754.89	93,774,450	17,211.39	86,056,988	8.300	2031/8/15	1.72
ヨルダン	国債 証券	HASHEMITE KINGDOM OF JOR	750,000	11,605.66	87,042,493	11,060.56	82,954,218	5.750	2027/1/31	1.66
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	7,962.09	91,564,052	7,181.60	82,588,498	2.500	2038/12/31	1.65
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	440,000	19,976.87	87,898,228	18,291.49	80,482,568	9.500	2030/2/2	1.61
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,886.70	80,928,515	12,144.08	76,264,838	6.600	2024/1/28	1.53
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	500,000	14,968.96	74,844,825	13,990.44	69,952,245	8.875	2024/4/15	1.40
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	11,998.47	71,990,820	11,200.51	67,203,081	3.600	2025/1/30	1.35
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	600,000	12,202.35	73,214,105	11,183.20	67,099,219	3.250	2026/4/6	1.34
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,200,000	5,667.23	68,006,862	5,329.41	63,953,010	8.250	2024/10/13	1.28
パラグア イ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	540,000	12,755.65	68,880,537	11,823.73	63,848,169	6.100	2044/8/11	1.28
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	13,040.88	65,204,404	12,697.87	63,489,380	7.500	2019/11/7	1.27

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.34
特殊債券	2.28
合計	97.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,933,873,594	16.02
	インドネシア	1,871,499,262	10.22
	ロシア	1,705,478,075	9.31
	コロンビア	1,668,736,527	9.11
	南アフリカ	1,617,531,823	8.83
	マレーシア	1,439,874,157	7.86
	メキシコ	1,324,501,403	7.23
	タイ	1,305,993,521	7.13
	トルコ	1,242,995,236	6.79
	ポーランド	1,149,622,181	6.28
	ペルー	757,788,791	4.14
	ハンガリー	464,884,698	2.54
	小 計	17,482,779,268	95.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		830,708,149	4.54
合計(純資産総額)		18,313,487,417	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	23,000,000	3,468.21	797,688,867	3,621.08	832,849,877	10.000	2021/1/1	4.55
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	23,000,000	3,446.90	792,787,443	3,543.21	814,939,048	10.000	2023/1/1	4.45
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	104,100,000	709.80	738,911,761	649.90	676,555,460	10.000	2024/12/5	3.69
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	59,900,000	966.81	579,120,124	946.37	566,878,026	10.500	2026/12/21	3.10
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	13,900,000,000	3.93	546,624,430	3.99	555,363,773	7.500	2026/8/26	3.03
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	12,100,000,000	4.55	550,781,551	4.57	553,966,688	10.000	2024/7/24	3.02
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,950,000	3,086.70	554,063,785	3,031.95	544,235,025	5.500	2019/10/25	2.97
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	52,000,000,000	1.07	557,171,316	1.03	536,466,778	12.800	2021/6/15	2.93
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,735.26	492,347,759	2,587.72	465,790,951	4.392	2026/4/15	2.54
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	50.04	465,389,181	49.98	464,884,698	7.000	2022/6/24	2.54
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	224,400,000	190.37	427,207,632	192.34	431,631,290	7.500	2019/2/27	2.36
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,463.13	439,817,510	3,327.25	422,561,512	10.500	2020/1/15	2.31
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,800,000	2,694.30	398,757,667	2,651.09	392,362,493	4.378	2019/11/29	2.14
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	41,000,000,000	0.94	388,089,600	0.87	359,553,600	8.375	2034/3/15	1.96
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,000,000	2,545.26	356,336,484	2,551.54	357,216,323	3.800	2023/8/17	1.95
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,200,000	802.27	362,627,351	772.62	349,228,308	8.500	2037/1/31	1.91
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,900,000	3,462.18	377,378,582	3,201.32	348,944,316	10.400	2024/3/20	1.91
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,560.37	320,433,904	3,709.77	333,880,127	10.000	2018/1/1	1.82
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	8,435,000	4,081.49	344,273,833	3,923.36	330,935,486	8.200	2026/8/12	1.81
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,302.38	340,145,758	3,179.71	327,510,542	5.750	2022/9/23	1.79
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	549.02	356,866,389	497.57	323,426,244	5.750	2026/3/5	1.77
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	1.09	335,752,703	1.03	317,994,126	11.000	2025/9/15	1.74
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,300,000	840.45	313,488,023	805.88	300,595,774	9.000	2040/1/31	1.64
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,000,000	3,991.71	319,336,800	3,710.41	296,833,200	12.500	2022/1/5	1.62
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	32,700,000,000	0.93	307,106,955	0.89	292,455,720	8.375	2024/3/15	1.60
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,279.31	262,345,397	3,496.98	279,758,754	10.000	2025/1/1	1.53
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,246.34	285,678,553	3,157.68	277,876,614	5.750	2021/10/25	1.52
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	80,000,000	354.31	283,452,000	346.80	277,441,060	3.650	2021/12/17	1.51
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	80,000,000	342.91	274,334,853	341.24	272,993,500	3.875	2019/6/13	1.49
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	80,042,000	338.07	270,603,703	336.75	269,549,279	3.450	2019/3/8	1.47

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.46
合計	95.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。