有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/26-2022/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日
第34特定期間	自 2022年 5月26日	3,822,591	77,864,649
	至 2022年11月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	108,722,673	6.72
	カタール	105,028,084	6.49
	インドネシア	101,023,446	6.24
	メキシコ	95,244,118	5.88
	トルコ	88,287,035	5.45
	ドミニカ共和国	87,753,824	5.42
	パナマ	74,808,324	4.62
	オマーン	66,620,430	4.12
	アラブ首長国連邦	65,427,098	4.04
	南アフリカ	62,216,395	3.84
	サウジアラビア	60,248,109	3.72
	ルーマニア	55,425,899	3.42
	グアテマラ	50,278,885	3.11
	コートジボアール	49,460,422	3.06
	チリ	46,206,656	2.85
	エクアドル	40,630,149	2.51
	エジプト	36,198,702	2.24
	アルゼンチン	36,151,211	2.23
	ウルグアイ	32,256,524	1.99
	パラグアイ	25,715,112	1.59
	マレーシア	25,674,557	1.59
	ブラジル	25,033,984	1.55
	ハンガリー	24,778,152	1.53
	フィリピン	24,152,633	1.49
	アンゴラ共和国	23,049,990	1.42
	モンゴル国	22,958,852	1.42
	セネガル共和国	22,016,257	1.36
	モロッコ	21,242,351	1.31
	ポーランド	15,709,026	0.97
	ペルー	10,180,280	0.63
	小 計	1,502,499,178	92.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		116,404,755	7.19
合計(純資産総額)		1,618,903,933	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	400,000	12,980.60	51,922,431	12,891.14	51,564,566	3.750	2030/4/16	3.19
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,371.32	49,485,286	12,569.72	50,278,885	4.900	2030/6/1	3.11
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	11,946.13	47,784,550	12,195.13	48,780,530	5.500	2029/2/22	3.01
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,492.18	45,968,757	11,492.38	45,969,536	4.500	2029/3/15	2.84
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	12,955.23	38,865,707	13,025.07	39,075,227	5.375	2027/3/8	2.41
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	9,165.18	36,660,746	9,743.32	38,973,294	5.875	2060/1/30	2.41
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	12,485.98	37,457,946	12,145.47	36,436,421	3.250	2030/10/22	2.25
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	10,974.29	32,922,870	11,014.03	33,042,113	2.150	2031/7/28	2.04
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	10,774.35	32,323,066	10,841.99	32,525,988	5.000	2051/4/27	2.01
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	10,377.14	31,131,420	10,717.70	32,153,121	2.659	2031/5/24	1.99
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	520,000	5,511.03	28,657,361	6,161.53	32,039,994	2.500	2035/7/31	1.98
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	2,938.13	26,443,209	3,406.88	30,661,969	1.500	2035/7/9	1.89
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	12,321.11	30,802,784	12,226.00	30,565,009	4.875	2033/5/19	1.89
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000	13,610.77	27,221,548	13,772.60	27,545,203	6.750	2027/10/28	1.70
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	13,197.54	26,395,092	13,721.18	27,442,360	9.875	2028/1/15	1.70
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	12,456.26	28,026,607	12,190.41	27,428,442	4.400	2050/4/16	1.69
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	200,000	13,130.13	26,260,268	13,498.13	26,996,277	6.400	2035/2/14	1.67
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,178.53	26,357,064	13,124.72	26,249,444	4.125	2025/1/15	1.62
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	13,044.40	26,088,819	13,017.53	26,035,076	3.375	2024/3/14	1.61
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	12,475.12	24,950,254	12,872.82	25,745,658	6.375	2028/3/3	1.59
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	12,432.46	24,864,938	12,857.55	25,715,112	4.950	2031/4/28	1.59
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA	200,000	12,937.35	25,874,710	12,837.27	25,674,557	3.043	2025/4/22	1.59
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	12,780.84	25,561,683	12,709.97	25,419,959	2.500	2025/4/16	1.57
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	12,593.97	25,187,958	12,516.99	25,033,984	2.875	2025/6/6	1.55
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	12,459.59	24,919,199	12,484.45	24,968,908	4.500	2026/1/28	1.54
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	12,606.50	25,213,000	12,440.80	24,881,615	3.850	2030/10/15	1.54
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	12,175.80	24,351,613	12,212.16	24,424,329	2.750	2027/1/31	1.51
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,505.09	23,010,180	12,076.31	24,152,633	3.556	2032/9/29	1.49
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	12,041.72	24,083,458	11,905.84	23,811,688	4.625	2047/10/4	1.47
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	11,213.94	22,427,892	11,857.38	23,714,764	6.125	2033/6/15	1.46

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.81
合計	92.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	696,775,989	12.07
	ブラジル	634,579,188	10.99
	インドネシア	603,833,609	10.46
	マレーシア	526,967,867	9.13
	南アフリカ	473,289,781	8.20
	タイ	444,143,154	7.70
	ポーランド	367,866,577	6.37
	コロンビア	286,891,198	4.97
	チェコ	277,999,315	4.82
	ハンガリー	209,222,649	3.63
	中国	173,815,520	3.01
	ペルー	168,609,048	2.92
	チリ	93,136,111	1.61
	小 計	4,957,130,006	85.89
特殊債券	中国	411,479,658	7.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		402,923,735	6.98
合計(純資産総額)		5,771,533,399	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000	3,049.50	295,802,065	3,029.89	293,900,242	4.181	2024/7/15	5.09
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,944.71	291,706,979	1,929.65	289,448,620	3.230	2025/1/10	5.02
メキシコ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	34,100,000	682.90	232,871,416	683.86	233,197,945	10.000	2024/12/5	4.04
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	728.08	195,125,489	730.93	195,890,422	10.000	2036/11/20	3.39
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,369.61	189,568,973	2,364.85	189,188,093	10.000	2029/1/1	3.28
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,700,000	2,435.42	187,527,723	2,431.92	187,258,526	10.000	2027/1/1	3.24
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	30,000,000	583.71	175,114,912	586.21	175,865,299	5.700	2024/5/25	3.05
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,000,000	665.06	172,917,232	663.54	172,521,257	8.500	2029/5/31	2.99
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,329.75	158,423,070	2,313.84	157,341,710	10.000	2031/1/1	2.73
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.02	153,154,275	1.03	154,585,897	10.500	2030/8/15	2.68
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.96	151,458,142	0.94	149,282,287	11.000	2025/9/15	2.59
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,004.84	138,223,052	3,009.46	138,435,577	3.899	2027/11/16	2.40
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	437.35	131,206,340	446.63	133,990,220	4.875	2029/6/22	2.32
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.93	130,414,480	0.94	132,589,800	9.000	2029/3/15	2.30
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	635.55	127,110,393	631.50	126,300,820	9.000	2040/1/31	2.19
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	33,000,000	374.50	123,586,510	377.24	124,492,068	0.950	2025/6/17	2.16
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	406.64	121,994,188	407.34	122,202,258	3.850	2025/12/12	2.12
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	1,929.53	123,490,162	1,906.73	122,031,038	3.090	2030/6/18	2.11
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,529.43	123,942,429	2,483.60	121,696,886	2.750	2028/4/25	2.11
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	350,000,000	33.37	116,822,864	33.20	116,203,283	6.000	2023/11/24	2.01
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,900,000	1,965.48	115,963,522	1,947.22	114,886,134	3.250	2026/6/6	1.99
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	2.65	103,516,883	2.66	103,829,247	10.000	2024/7/24	1.80
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	517.52	103,504,812	510.67	102,134,016	2.500	2028/8/25	1.77
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	2,464.18	98,567,380	2,519.77	100,790,859	10.000	2025/1/1	1.75
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	661.18	99,177,150	657.38	98,608,245	8.875	2035/2/28	1.71
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	588.29	94,126,581	594.78	95,166,365	7.750	2042/11/13	1.65
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,130.17	93,905,115	3,154.40	94,632,048	4.762	2037/4/7	1.64
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	3,600,000	2,620.01	94,320,634	2,611.79	94,024,784	2.500	2026/7/25	1.63
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	620,000,000	14.30	88,689,853	15.02	93,136,111	4.500	2026/3/1	1.61
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	300,000,000	30.04	90,142,230	31.00	93,019,366	5.500	2025/6/24	1.61

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.89
特殊債券	7.13
合計	93.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。