有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第9特定期間	自 2009年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 2010年 5月25日
第10特定期間	自 2010年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 2010年11月25日
第11特定期間	自 2010年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 2011年 5月25日
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バーレーン	177,781,450	6.09
	カタール	177,420,763	6.08
	アラブ首長国連邦	162,679,071	5.57
	メキシコ	140,066,982	4.80
	ウクライナ	139,416,140	4.77
	スリランカ	139,210,048	4.77
	エジプト	136,274,644	4.67
	ブラジル	128,482,929	4.40
	パナマ	117,075,817	4.01
	コロンビア	116,062,211	3.97
	グアテマラ	115,736,445	3.96
	ドミニカ共和国	113,927,609	3.90
	エクアドル	109,377,201	3.75
	ガーナ	96,726,706	3.31
	トルコ	96,460,919	3.30
	アンゴラ共和国	80,826,290	2.77
	ホンジュラス	77,534,243	2.66
	インドネシア	75,054,425	2.57
	コートジボアール	70,582,634	2.42
	モンゴル国	67,527,562	2.31
	ペルー	60,781,697	2.08
	オマーン	56,134,216	1.92
	フィリピン	51,816,260	1.77
	ナイジェリア	50,623,272	1.73
	クウェート	44,543,809	1.53
	カザフスタン	40,528,408	1.39
	サウジアラビア	36,516,775	1.25
	ケニア	35,668,025	1.22
	ウルグアイ	35,460,463	1.21
	ロシア	29,314,367	1.00
	南アフリカ	20,871,180	0.71
	小 計	2,800,482,561	95.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		119,531,202	4.09
合計(純資産総額)		2,920,013,763	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	930,000	12,703.88	118,146,140	12,988.61	120,794,090	7.0000	2028/10/12	4.14
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	10,930.81	96,191,186	10,901.55	95,933,673	7.5500	2030/3/28	3.29
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	750,000	11,683.47	87,626,088	12,007.20	90,054,047	7.6003	2029/3/1	3.08
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,969.53	77,802,008	11,928.34	77,534,243	6.2500	2027/1/19	2.66
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,106.48	76,028,754	12,174.85	76,458,089	6.6000	2024/1/28	2.62
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	642,400	10,879.73	69,891,426	10,987.33	70,582,634	5.7500	2032/12/31	2.42
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	14,013.49	70,067,454	14,107.98	70,539,932	5.1030	2048/4/23	2.42
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	600,000	11,602.06	69,612,386	11,504.01	69,024,115	3.1250	2027/10/11	2.36
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	500,000	12,934.92	64,674,637	13,306.55	66,532,775	9.7500	2028/11/1	2.28
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	12,556.63	62,783,194	12,573.55	62,867,774	4.5000	2028/4/23	2.15
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	15,653.38	62,613,540	15,557.52	62,230,080	10.1250	2027/5/15	2.13
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	560,000	10,997.19	61,584,290	11,006.83	61,638,281	2.6250	2023/3/15	2.11
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	550,000	11,289.66	62,093,130	10,740.68	59,073,779	10.7500	2029/1/31	2.02
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	16,831.26	58,909,426	16,694.20	58,429,718	9.3750	2029/4/1	2.00
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	500,000	11,654.55	58,272,773	11,654.44	58,272,225	4.8750	2028/2/13	2.00
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,175.22	55,876,148	11,585.97	57,929,850	4.3500	2047/1/15	1.98
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	510,000	11,270.98	57,482,024	11,296.95	57,614,449	6.8750	2036/3/17	1.97
アンゴラ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	480,000	10,918.90	52,410,764	11,624.42	55,797,242	8.0000	2029/11/26	1.91
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	320,000	16,494.01	52,780,839	16,192.58	51,816,260	7.7500	2031/1/14	1.77
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	450,000	12,079.09	54,355,948	11,178.53	50,303,422	10.7500	2022/3/28	1.72
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	450,000	10,900.23	49,051,053	10,940.57	49,232,583	2.5000	2029/9/30	1.69
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	400,000	11,613.46	46,453,878	11,996.82	47,987,280	4.6000	2048/2/10	1.64
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	11,777.70	47,110,800	11,748.10	46,992,438	4.1250	2025/1/15	1.61
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	11,571.91	43,857,547	12,195.40	46,220,597	8.5000	2047/1/31	1.58
クウェー ト	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	400,000	11,138.60	44,554,414	11,135.95	44,543,809	2.7500	2022/3/20	1.53
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	400,000	11,103.90	44,415,624	11,105.59	44,422,373	2.5000	2022/10/11	1.52
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	400,000	10,992.15	43,968,619	11,003.26	44,013,057	2.3750	2021/6/2	1.51
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	400,000	10,731.40	42,925,608	10,819.09	43,276,375	5.7500	2023/4/18	1.48
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	370,000	11,073.09	40,970,462	11,151.12	41,259,168	8.1250	2032/3/26	1.41
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	250,000	16,037.77	40,094,441	16,211.36	40,528,408	6.5000	2045/7/21	1.39

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.91
合計	95.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,615,854,643	15.05
	メキシコ	1,436,194,392	13.37
	南アフリカ	979,890,069	9.12
	インドネシア	934,630,471	8.70
	コロンビア	763,054,224	7.11
	ロシア	697,634,451	6.50
	ポーランド	641,075,609	5.97
	タイ	626,581,275	5.83
	トルコ	450,875,550	4.20
	チリ	417,846,502	3.89
	エジプト	409,110,893	3.81
	マレーシア	370,521,827	3.45
	ハンガリー	306,460,222	2.85
	チェコ	269,113,463	2.51
	ペルー	120,853,802	1.13
	ウルグアイ	108,922,681	1.01
	小 計	10,148,620,074	94.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		589,962,152	5.49
合計(純資産総額)		10,738,582,226	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	85,100,000	661.34	562,806,131	661.65	563,066,294	10.000	2024/12/5	5.24
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	3,068.71	481,787,713	3,129.90	491,395,647	10.000	2023/1/1	4.58
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	732.48	344,269,238	749.90	352,456,290	10.000	2036/11/20	3.28
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	9,500,000	3,127.20	297,084,289	3,026.83	287,548,903	12.500	2022/1/5	2.68
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	745.34	290,686,032	736.11	287,086,329	8.875	2035/2/28	2.67
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	4.01	289,006,426	3.93	283,661,210	10.000	2024/7/24	2.64
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,226.37	258,109,784	3,303.89	264,311,423	10.000	2027/1/1	2.46
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.73	250,466,814	0.74	253,552,783	6.125	2028/5/15	2.36
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,200,000	708.46	256,466,087	699.25	253,130,009	8.500	2037/1/31	2.36
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	415.20	249,123,075	416.01	249,608,638	3.850	2025/12/12	2.32
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.84	235,213,020	0.84	237,237,000	8.375	2034/3/15	2.21
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	3,158.24	230,551,749	3,227.49	235,607,223	10.000	2025/1/1	2.19
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,420,000,000	16.14	229,249,568	16.36	232,369,042	4.500	2026/3/1	2.16
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	480,000,000	46.21	221,826,939	45.90	220,329,252	5.500	2025/6/24	2.05
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	6,650,000,000	3.36	223,852,021	3.30	219,939,194	6.000	2028/4/28	2.05
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,500,000	751.23	206,588,717	746.31	205,237,718	18.750	2022/5/23	1.91
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	751.03	202,778,973	755.08	203,873,175	17.200	2023/8/9	1.90
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	186.06	186,069,480	197.06	197,068,260	7.700	2033/3/23	1.84
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	601.52	186,471,287	616.62	191,153,186	7.750	2042/11/13	1.78
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	89,100,000	197.89	176,328,254	208.72	185,972,826	8.500	2031/9/17	1.73
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	6,000,000	3,128.06	187,684,022	3,096.89	185,813,989	5.750	2021/10/25	1.73
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9,800,000	1,728.53	169,396,141	1,813.44	177,718,002	10.700	2022/8/17	1.65
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,333,000,000	0.91	167,737,634	0.92	169,757,255	9.500	2041/5/15	1.58
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,300,000	3,222.51	170,793,288	3,192.07	169,179,837	5.750	2022/9/23	1.58
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,794.60	167,676,540	2,776.28	166,576,947	3.885	2029/8/15	1.55
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9,000,000	1,788.35	160,951,934	1,840.15	165,614,220	10.700	2021/2/17	1.54
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,739.77	164,386,411	2,753.44	165,206,700	3.955	2025/9/15	1.54
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	505.41	161,733,424	500.22	160,071,653	3.850	2021/9/29	1.49
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	726.06	159,733,728	723.61	159,195,138	8.250	2032/3/31	1.48
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,300,000	2,923.21	154,930,351	2,972.44	157,539,478	10.000	2021/1/1	1.47

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.51
合計	94.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。