有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第7特定期間	自 2008年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 2009年 5月25日
第8特定期間	自 2009年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 2009年11月25日
第9特定期間	自 2009年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 2010年 5月25日
第10特定期間	自 2010年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 2010年11月25日
第11特定期間	自 2010年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 2011年 5月25日
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	216,557,226	6.96
	アルゼンチン	195,682,433	6.29
	南アフリカ	179,063,313	5.75
	メキシコ	172,905,255	5.55
	インドネシア	162,003,345	5.20
	スリランカ	161,715,711	5.19
	コロンビア	138,650,100	4.45
	オマーン	136,581,326	4.39
	チリ	126,126,414	4.05
	ウルグアイ	118,960,365	3.82
	ホンジュラス	118,617,153	3.81
	ドミニカ共和国	105,471,090	3.39
	セネガル共和国	101,162,114	3.25
	トルコ	99,828,250	3.21
	コートジボアール	95,357,236	3.06
	ブラジル	94,650,033	3.04
	エジプト	89,911,961	2.89
	ナイジェリア	79,320,478	2.55
	ポーランド	78,100,932	2.51
	アラブ首長国連邦	63,826,110	2.05
	パラグアイ	62,334,825	2.00
	ペルー	57,303,750	1.84
	パナマ	54,195,750	1.74
	カザフスタン	47,017,336	1.51
	クウェート	43,655,678	1.40
	レバノン	31,821,946	1.02
	アンゴラ共和国	31,656,112	1.02
	グアテマラ	30,719,250	0.99
	ガーナ	29,961,342	0.96
	小 計	2,923,156,834	93.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		189,976,177	6.10
合計(純資産総額)		3,113,133,011	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	800,000	10,662.77	85,302,168	9,242.65	73,941,273	6.750	2048/1/17	2.38
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	11,629.02	73,030,283	11,571.75	72,670,590	6.600	2024/1/28	2.33
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	700,000	10,623.90	74,367,369	10,344.07	72,408,552	6.825	2026/7/18	2.33
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,374.05	73,931,383	10,958.58	71,230,809	6.250	2027/1/19	2.29
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	6,615.71	76,080,677	6,060.71	69,698,177	2.500	2038/12/31	2.24
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	700,000	9,781.87	68,473,125	9,247.96	64,735,755	6.125	2033/6/15	2.08
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	600,000	10,500.60	63,003,600	10,637.68	63,826,110	3.125	2027/10/11	2.05
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	650,000	10,433.55	67,818,114	9,636.93	62,640,053	4.750	2026/6/15	2.01
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	14,013.75	56,055,000	14,804.62	59,218,500	10.125	2027/5/15	1.90
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,350.81	56,754,078	11,701.99	58,509,987	5.103	2048/4/23	1.88
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,366.62	56,833,110	11,620.25	58,101,285	4.500	2028/4/23	1.87
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	500,000	11,488.50	57,442,500	11,460.75	57,303,750	4.125	2027/8/25	1.84
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	380,000	14,252.62	54,159,964	14,879.21	56,541,025	11.875	2030/1/15	1.82
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	530,000	10,569.08	56,016,161	10,591.28	56,133,821	2.950	2023/1/11	1.80
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	500,000	11,095.56	55,477,800	11,127.75	55,638,750	4.375	2027/10/27	1.79
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,111.65	55,558,275	11,046.05	55,230,270	3.500	2021/1/21	1.77
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	15,706.50	54,972,750	15,484.50	54,195,750	9.375	2029/4/1	1.74
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	500,000	10,489.50	52,447,500	10,650.45	53,252,250	3.240	2028/2/6	1.71
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	450,000	11,444.10	51,498,450	11,452.53	51,536,412	4.500	2022/1/20	1.66
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	450,000	10,524.18	47,358,844	10,757.67	48,409,542	3.250	2026/6/2	1.56
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	400,000	12,162.04	48,648,192	11,846.58	47,386,344	8.750	2020/12/16	1.52
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	11,840.37	47,361,480	11,819.39	47,277,564	5.875	2024/1/15	1.52
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	9,890.10	49,450,500	9,435.22	47,176,110	4.350	2047/1/15	1.52
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	400,000	11,766.00	47,064,000	11,754.33	47,017,336	5.125	2025/7/21	1.51
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000	11,421.45	45,685,824	11,504.48	46,017,936	5.875	2022/5/30	1.48
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	400,000	11,416.35	45,665,400	11,324.44	45,297,768	6.375	2019/7/15	1.46
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,266.50	45,066,000	11,100.00	44,400,000	4.500	2026/1/28	1.43
クウェー ト	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	400,000	10,905.75	43,623,000	10,913.91	43,655,678	2.750	2022/3/20	1.40
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	380,000	10,979.78	41,723,191	11,391.37	43,287,225	7.250	2023/12/23	1.39
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000	10,672.20	42,688,824	10,761.67	43,046,688	6.250	2041/3/8	1.38

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.90
合計	93.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,229,725,470	10.67
	ポーランド	1,205,915,220	10.47
	コロンビア	1,146,384,661	9.95
	メキシコ	1,034,852,422	8.98
	タイ	996,920,565	8.65
	南アフリカ	996,689,864	8.65
	インドネシア	865,100,357	7.51
	チェコ	753,623,890	6.54
	ロシア	609,751,461	5.29
	トルコ	548,416,037	4.76
	エジプト	518,991,281	4.50
	チリ	473,549,608	4.11
	ペルー	248,985,407	2.16
	マレーシア	197,396,499	1.71
	アルゼンチン	131,137,507	1.14
	アラブ首長国連邦	53,980,410	0.47
	小 計	11,011,420,659	95.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		511,669,410	4.44
合計(純資産総額)		11,523,090,069	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,824.12	443,386,872	3,134.10	492,054,977	10.000	2023/1/1	4.27
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,348.55	445,357,462	3,365.41	447,600,680	5.750	2022/9/23	3.88
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	63,600,000	620.40	394,574,400	597.28	379,874,710	10.000	2024/12/5	3.30
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	619.13	356,002,200	620.55	356,820,329	18.750	2022/5/23	3.10
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,700,000	3,166.23	307,124,671	3,209.18	311,290,795	4.000	2023/10/25	2.70
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,302.24	290,597,472	3,287.00	289,256,453	5.750	2021/10/25	2.51
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	685.10	287,745,647	684.39	287,444,614	8.250	2032/3/31	2.49
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.97	286,261,934	3.98	286,952,152	10.000	2024/7/24	2.49
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	53,650,000	503.21	269,976,242	507.62	272,338,666	2.400	2025/9/17	2.36
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,300,000	2,947.82	244,669,343	3,128.23	259,643,140	10.000	2021/1/1	2.25
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	70,000,000	363.30	254,311,135	365.01	255,508,610	3.625	2023/6/16	2.22
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,639.73	211,178,777	3,124.23	249,938,903	10.000	2027/1/1	2.17
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	7,500,000	3,286.08	246,456,199	3,319.80	248,985,407	5.940	2029/2/12	2.16
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,500,000,000	16.06	240,938,710	16.42	246,418,147	4.500	2026/3/1	2.14
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	67,000,000	359.39	240,794,917	360.46	241,512,729	3.650	2021/12/17	2.10
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,000,000,000	0.78	235,449,638	0.80	240,173,149	8.750	2031/5/15	2.08
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.66	226,260,650	0.67	231,038,500	6.125	2028/5/15	2.01
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	2,861.29	208,874,194	3,124.49	228,088,450	10.000	2025/1/1	1.98
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,345,000,000	16.17	217,518,239	16.88	227,131,461	5.000	2035/3/1	1.97
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	371.07	222,647,015	376.09	225,656,634	3.850	2025/12/12	1.96
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	7,000,000,000	3.20	224,263,315	3.21	225,006,210	4.375	2023/3/21	1.95
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	46,000,000	478.35	220,041,610	474.70	218,362,865	5.750	2026/3/5	1.90
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	707.99	191,159,362	708.09	191,186,546	8.875	2035/2/28	1.66
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	21,500,000,000	0.86	185,533,805	0.85	184,542,376	12.800	2021/6/15	1.60
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,300,000	1,778.25	165,377,808	1,925.04	179,029,278	10.500	2020/1/15	1.55
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,990,000	1,369.34	150,490,575	1,612.59	177,223,970	10.600	2026/2/11	1.54
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	159.22	164,156,644	159.39	164,338,925	8.500	2031/9/17	1.43
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	595.49	160,783,744	600.63	162,170,952	17.200	2023/8/9	1.41
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	107,000,000	150.92	161,484,400	150.91	161,483,544	7.100	2024/10/16	1.40
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,647.50	158,850,501	2,659.08	159,545,111	3.955	2025/9/15	1.38

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.56
合計	95.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。