有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成17年12月28日	4,499,480,019	50,016,302
	至 平成18年 5月25日
第2特定期間	自 平成18年 5月26日	2,552,941,330	203,758,042
	至 平成18年11月27日
第3特定期間	自 平成18年11月28日	2,873,761,013	1,414,105,309
	至 平成19年 5月25日
第4特定期間	自 平成19年 5月26日	2,160,211,272	631,994,266
	至 平成19年11月26日
第5特定期間	自 平成19年11月27日	1,965,652,413	534,969,839
	至 平成20年 5月26日
第6特定期間	自 平成20年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 平成20年11月25日
第7特定期間	自 平成20年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 平成21年 5月25日
第8特定期間	自 平成21年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 平成21年11月25日
第9特定期間	自 平成21年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 平成22年 5月25日
第10特定期間	自 平成22年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 平成22年11月25日
第11特定期間	自 平成22年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 平成23年 5月25日
第12特定期間	自 平成23年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 平成23年11月25日
第13特定期間	自 平成23年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 平成24年 5月25日
第14特定期間	自 平成24年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 平成24年11月26日
第15特定期間	自 平成24年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 平成25年 5月27日
第16特定期間	自 平成25年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 平成25年11月25日
第17特定期間	自 平成25年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 平成26年 5月26日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ベネズエラ	858,633,735	8.88
	ロシア	715,496,420	7.40
	トルコ	643,276,678	6.65
	南アフリカ	628,092,444	6.49
	クロアチア	567,192,822	5.86
	コスタリカ	495,143,600	5.12
	ハンガリー	457,654,255	4.73
	エルサルバドル	392,954,982	4.06
	インドネシア	364,918,806	3.77
	レバノン	320,044,200	3.31
	リトアニア	317,636,900	3.28
	コートジボアール	310,027,196	3.21
	パナマ	309,401,400	3.20
	ナイジェリア	303,775,920	3.14
	ザンビア	297,103,898	3.07
	セルビア	248,968,920	2.57
	ブラジル	248,428,292	2.57
	ガボン共和国	228,877,062	2.37
	ラトビア	227,806,600	2.36
	モロッコ	207,428,628	2.14
	ルーマニア	205,912,840	2.13
	エクアドル	145,281,315	1.50
	ケニア	145,025,888	1.50
	ドミニカ共和国	129,880,676	1.34
	ベラルーシ	108,624,978	1.12
	グアテマラ	99,586,200	1.03
	ポーランド	96,190,640	0.99
	スリランカ	96,013,260	0.99
	アルメニア共和国	50,497,552	0.52
	ホンジュラス	45,348,464	0.47
	エジプト	40,138,560	0.42
	小 計	9,305,363,131	96.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		366,187,596	3.79
合計(純資産総額)		9,671,550,727	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION 7.500% 2030/3/31	5,253,950	11,404.01	599,161,172	11,790.70	619,477,586	6.41
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA 11.750% 2026/10/21	3,660,000	8,235.50	301,419,300	10,024.50	366,896,846	3.79
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.665% 2024/1/17	3,248,000	9,983.95	324,279,020	10,326.05	335,390,104	3.47
レバノン	国債証券	REPUBLIC OF LEBANESE 6.375% 2020/3/9	3,000,000	10,532.99	315,989,800	10,668.14	320,044,200	3.31
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 11.875% 2030/1/15	1,800,000	16,685.68	300,342,248	17,301.13	311,420,491	3.22
コートジボアール	国債証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE 7.77433% 2032/12/31	3,140,000	9,413.81	295,593,634	9,873.47	310,027,196	3.21
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA 11.950% 2031/8/5	3,060,000	8,210.16	251,230,896	10,085.32	308,610,792	3.19
ナイジ ェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA 6.750% 2021/1/28	2,700,000	11,035.57	297,960,390	11,250.96	303,775,920	3.14
ザンビア	国債証券	REPUBLIC OF ZAMBIA 5.375% 2022/9/20	3,110,000	8,412.88	261,640,568	9,553.18	297,103,898	3.07
コスタリカ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA 5.625% 2043/4/30	3,250,000	8,564.92	278,359,900	9,021.04	293,183,800	3.03
エルサルバドル	国債証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR 8.250% 2032/4/10	2,190,000	10,617.46	232,522,374	11,580.38	253,610,322	2.62
セルビア	国債証券	SERBIA REPUBLIC 7.250% 2021/9/28	2,157,000	11,362.05	245,079,484	11,542.36	248,968,920	2.57
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY 3.250% 2023/3/23	2,640,000	8,661.21	228,655,996	9,314.98	245,915,577	2.54
ラトビア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA 5.250% 2021/6/16	2,000,000	11,324.44	226,488,920	11,390.33	227,806,600	2.36
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 8.875% 2024/4/15	1,500,000	14,038.36	210,575,400	14,215.74	213,236,100	2.20
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA 7.375% 2020/2/11	1,700,000	12,346.54	209,891,220	12,467.28	211,943,760	2.19
ルーマニア	国債証券	REPUBLIC OF ROMANIA 6.750% 2022/2/7	1,700,000	12,145.99	206,481,976	12,112.52	205,912,840	2.13
クロアチア	国債証券	REPUBLIC OF CROATIA 6.375% 2021/3/24	1,760,000	10,934.21	192,442,096	11,200.28	197,124,928	2.04
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 2041/3/8	1,630,000	10,984.89	179,053,707	11,732.42	191,238,446	1.98
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA 9.000% 2023/5/7	2,010,000	7,259.91	145,924,191	8,803.11	176,942,631	1.83
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA 8.500% 2035/10/12	1,300,000	13,260.96	172,392,581	13,455.54	174,922,020	1.81
ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 2021/3/29	1,400,000	11,048.24	154,675,360	11,567.71	161,947,940	1.67
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA 5.200% 2020/1/30	1,400,000	11,291.50	158,081,056	11,326.98	158,577,720	1.64
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA 6.700% 2036/1/26	1,200,000	12,239.22	146,870,640	12,568.64	150,823,680	1.56
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR 7.950% 2024/6/20	1,400,000	10,136.00	141,904,000	10,377.23	145,281,315	1.50
ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENYA 5.875% 2019/6/24	1,400,000	10,136.00	141,904,000	10,358.99	145,025,888	1.50
ハンガリー	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY 7.625% 2041/3/29	1,090,000	11,555.04	125,949,936	12,967.79	141,348,972	1.46
エルサルバドル	国債証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.625% 2041/2/1	1,300,000	9,679.88	125,838,440	10,718.82	139,344,660	1.44
クロアチア	国債証券	REPUBLIC OF CROATIA 6.750% 2019/11/5	1,170,000	11,200.28	131,043,276	11,428.34	133,711,578	1.38
クロアチア	国債証券	REPUBLIC OF CROATIA 6.000% 2024/1/26	1,160,000	10,490.76	121,692,816	10,959.55	127,130,780	1.31

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.21
合計	96.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	5,381,788,482	15.05
	南アフリカ	4,245,075,823	11.87
	トルコ	3,945,332,856	11.04
	インドネシア	3,172,008,804	8.87
	メキシコ	2,486,861,353	6.96
	ポーランド	2,355,880,379	6.59
	タイ	1,546,110,288	4.32
	ロシア	1,124,799,375	3.15
	ハンガリー	1,107,665,200	3.10
	ナイジェリア	1,042,102,247	2.91
	マレーシア	970,610,193	2.71
	ペルー	918,254,186	2.57
	アルゼンチン	749,903,090	2.10
	ウルグアイ	630,650,605	1.76
	コロンビア	404,864,460	1.13
	小 計	30,081,907,341	84.14
社債券	アメリカ	2,613,364,519	7.31
投資信託証券	アイルランド	1,641,074,623	4.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,415,650,857	3.96
合計(純資産総額)		35,751,997,340	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(注2)国債連動債(CLN)は、社債券に区別されますが、実質的には現地通貨建ての国債証券に投資しているのと同様の投資効果を有しております。
(注3)投資信託証券は、BRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の公社債に投資しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 2026/12/21	202,900,000	1,104.89	2,241,841,462	1,120.90	2,274,320,185	6.36
アイルランド	投資信託証券	パインブリッジBRIC ボンド・ファンド	188,717.38	8,062.32	1,521,501,122	8,695.93	1,641,074,623	4.59
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC(RUB CLN) 0.000% 2021/4/16	18,539,931	7,916.31	1,467,679,776	8,680.47	1,609,353,221	4.50
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 12.800% 2021/6/15	137,000,000,000	1.08	1,481,560,744	1.06	1,458,014,554	4.08
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.500% 2020/1/15	27,200,000	4,904.59	1,334,049,448	5,194.73	1,412,968,192	3.95
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 12.500% 2022/1/5	26,000,000	5,302.59	1,378,675,350	5,418.12	1,408,711,850	3.94
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.000% 2024/12/5	131,100,000	1,010.89	1,325,287,852	1,047.04	1,372,669,613	3.84
ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND 7.850% 2018/3/10	375,000,000	295.57	1,108,394,875	299.94	1,124,799,375	3.15
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 10.000% 2017/1/1	23,800,000	4,452.90	1,059,790,648	4,702.68	1,119,239,129	3.13
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 9.500% 2022/1/12	20,500,000	4,660.13	955,328,400	4,986.13	1,022,157,880	2.86
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC(LKR CLN) 0.000% 2021/5/1	9,298,400	10,812.07	1,005,349,628	10,797.67	1,004,011,298	2.81
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 12.500% 2016/1/5	20,000,000	4,822.01	964,402,700	4,852.05	970,410,000	2.71
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13.500% 2015/9/15	91,500,000	1,045.20	956,363,290	1,031.97	944,258,735	2.64
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 10.250% 2028/1/10	18,400,000	4,805.84	884,274,560	4,828.94	888,525,880	2.49
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT 6.250% 2015/10/24	23,800,000	3,508.82	835,099,660	3,493.55	831,467,151	2.33
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.000% 2015/6/17	17,100,000	4,732.30	809,224,960	4,853.82	830,003,904	2.32
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 3.650% 2021/12/17	250,000,000	314.86	787,169,931	314.18	785,450,640	2.20
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA 2.000% 2018/2/4	37,294,000	190.50	71,045,145	2,010.78	749,903,090	2.10
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 8.800% 2018/11/14	14,000,000	4,847.86	678,700,960	4,858.59	680,202,880	1.90
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.000% 2036/11/20	60,000,000	1,023.67	614,202,037	1,089.41	653,647,212	1.83
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT 7.500% 2020/11/12	1,200,000,000	53.91	646,963,638	54.30	651,680,109	1.82
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 11.000% 2025/9/15	60,750,000,000	1.02	623,522,812	1.00	610,391,396	1.71
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.500% 2019/10/25	16,000,000	3,615.41	578,466,789	3,731.65	597,065,494	1.67
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.750% 2021/10/25	15,000,000	3,685.75	552,862,725	3,861.48	579,222,260	1.62
ナイジ ェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND 16.390% 2022/1/27	750,000,000	69.49	521,248,050	75.61	567,119,745	1.59
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 3.875% 2019/6/13	170,000,000	324.06	550,904,733	322.45	548,180,599	1.53
ペルー	国債証券	PERU BONO SOBERANO 7.840% 2020/8/12	12,000,000	4,027.43	483,292,135	4,167.61	500,113,874	1.40
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.378% 2019/11/29	15,000,000	3,252.05	487,807,643	3,250.23	487,535,997	1.36
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.000% 2031/2/28	60,000,000	828.16	496,901,552	807.99	484,797,816	1.36
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.392% 2026/4/15	15,000,000	3,172.18	475,828,266	3,220.49	483,074,196	1.35

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)「パインブリッジBRICボンド・ファンド」は、BRICs諸国の公社債に投資する投資信託証券です。
(注4)国債連動債(CLN)にはクーポンは設定されていませんが、実質的に保有する国債証券の利払いは配当として受取れます。
(注5)国債連動債(CLN)の銘柄名に記載されている記号は、「RUB=ロシア、LKR=スリランカ」を表しております。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.14
社債券	7.31
投資信託証券	4.59
合計	96.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。