有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	132,557,330	6.85
	サウジアラビア	126,689,469	6.55
	メキシコ	121,866,550	6.30
	ブラジル	117,054,381	6.05
	カタール	109,809,004	5.67
	バーレーン	100,815,573	5.21
	コートジボアール	84,297,284	4.36
	パキスタン	82,765,776	4.28
	エジプト	76,022,124	3.93
	ナイジェリア	68,880,762	3.56
	ガーナ	68,280,070	3.53
	ルーマニア	60,280,388	3.12
	オマーン	59,656,273	3.08
	パナマ	59,362,144	3.07
	ペルー	51,512,581	2.66
	グアテマラ	49,343,580	2.55
	アラブ首長国連邦	48,644,765	2.51
	南アフリカ	47,716,047	2.47
	ドミニカ共和国	45,502,142	2.35
	ウクライナ	43,796,027	2.26
	エクアドル	38,905,860	2.01
	カザフスタン	33,030,063	1.71
	エルサルバドル	31,222,179	1.61
	インドネシア	25,779,823	1.33
	パラグアイ	25,706,970	1.33
	モンゴル国	25,419,142	1.31
	ハンガリー	22,555,445	1.17
	モロッコ	22,040,707	1.14
	アルゼンチン	10,019,680	0.52
	小 計	1,789,532,139	92.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		145,540,856	7.52
合計(純資産総額)		1,935,072,995	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	12,502.89	100,023,141	12,383.80	99,070,407	3.2500	2030/10/22	5.12
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	13,149.54	78,897,279	12,922.20	77,533,257	3.7500	2030/4/16	4.01
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	490,000	12,520.43	61,350,122	12,101.94	59,299,527	6.1250	2033/6/15	3.06
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	400,000	12,939.75	51,759,000	12,783.78	51,135,132	7.3750	2030/5/14	2.64
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,882.35	51,529,420	12,335.89	49,343,580	4.9000	2030/6/1	2.55
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	11,811.05	47,244,235	11,688.90	46,755,630	2.8750	2025/6/6	2.42
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,407.89	49,631,591	11,659.46	46,637,850	4.5000	2029/3/15	2.41
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	12,751.11	44,628,910	12,425.08	43,487,793	4.7500	2044/3/8	2.25
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,108.17	44,432,686	10,286.92	41,147,715	3.1250	2031/4/15	2.13
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	12,525.26	43,838,423	11,421.77	39,976,207	7.6003	2029/3/1	2.07
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	340,000	11,975.19	40,715,654	11,538.15	39,229,713	4.0000	2051/2/14	2.03
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	12,194.55	36,583,675	12,073.18	36,219,568	5.3750	2027/3/8	1.87
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	11,502.00	40,257,000	10,298.83	36,045,917	8.7500	2051/9/30	1.86
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	17,130.15	34,260,317	16,515.03	33,030,063	6.5000	2045/7/21	1.71
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	14,284.42	32,139,958	14,344.77	32,275,747	4.4000	2050/4/16	1.67
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	250,000	12,396.28	30,990,702	12,280.62	30,701,570	8.2500	2024/4/15	1.59
パキスタ ン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	250,000	11,610.29	29,025,728	11,519.36	28,798,420	6.0000	2026/4/8	1.49
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	13,846.22	27,692,445	13,809.53	27,619,062	4.6250	2047/10/4	1.43
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	220,000	12,288.04	27,033,703	12,157.61	26,746,751	4.5000	2050/1/31	1.38
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	13,141.15	26,282,300	13,060.52	26,121,042	5.0000	2051/4/27	1.35
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	230,000	11,523.71	26,504,546	11,233.47	25,836,991	4.2500	2028/1/25	1.34
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	200,000	14,199.21	28,398,438	12,907.54	25,815,089	10.7500	2030/10/14	1.33
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,019.02	26,038,052	12,889.91	25,779,823	3.8500	2030/10/15	1.33
パラグア イ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,399.94	26,799,890	12,853.48	25,706,970	4.9500	2031/4/28	1.33
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	230,000	11,326.93	26,051,961	11,091.72	25,510,964	2.6590	2031/5/24	1.32
モンゴル 国	国債 証券	MONGOLIA INTL BOND	200,000	12,666.57	25,333,155	12,709.57	25,419,142	8.7500	2024/3/9	1.31
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	200,000	12,951.25	25,902,504	12,663.70	25,327,404	4.5000	2056/4/1	1.31
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	12,852.10	25,704,210	12,498.87	24,997,757	6.3750	2028/3/3	1.29
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	200,000	12,639.03	25,278,061	12,372.09	24,744,184	3.1250	2027/10/11	1.28
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	220,000	11,386.28	25,049,837	11,139.68	24,507,311	3.8750	2030/6/12	1.27

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.48
合計	92.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	724,974,763	10.35
	メキシコ	626,514,937	8.95
	南アフリカ	595,879,552	8.51
	インドネシア	521,792,753	7.45
	タイ	518,077,471	7.40
	ガーナ	494,271,008	7.06
	マレーシア	448,532,487	6.41
	ポーランド	396,588,111	5.66
	ロシア	396,316,748	5.66
	中国	350,458,679	5.01
	エジプト	326,887,331	4.67
	コロンビア	275,022,038	3.93
	ペルー	265,507,234	3.79
	ハンガリー	263,766,664	3.77
	チリ	161,813,277	2.31
	小 計	6,366,403,053	90.92
特殊債券	中国	273,983,479	3.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		361,685,704	5.17
合計(純資産総額)		7,002,072,236	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	27,815,000	1,915.39	532,766,442	1,776.99	494,271,008	19.250	2027/1/18	7.06
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,849.76	294,112,473	1,853.02	294,630,895	3.250	2026/6/6	4.21
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	46,100,000	618.08	284,935,110	599.36	276,306,532	10.000	2024/12/5	3.95
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,700,000	2,021.15	236,475,342	2,068.93	242,064,834	10.000	2027/1/1	3.46
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	770.01	207,904,315	764.68	206,464,269	17.200	2023/8/9	2.95
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	10,000,000	1,825.38	182,538,966	1,837.10	183,710,413	3.230	2025/1/10	2.62
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,700,000	2,082.60	181,186,716	2,080.18	180,976,234	10.000	2023/1/1	2.58
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	691.16	185,231,364	671.46	179,953,372	10.000	2036/11/20	2.57
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	564.11	174,876,284	549.20	170,255,033	7.750	2042/11/13	2.43
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,000,000	648.79	162,198,577	650.90	162,727,032	8.875	2035/2/28	2.32
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,220,000,000	13.48	164,456,070	13.26	161,813,277	4.500	2026/3/1	2.31
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	3,001.10	165,060,934	2,915.50	160,352,718	5.750	2022/9/23	2.29
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.04	156,745,935	1.03	154,526,218	10.500	2030/8/15	2.21
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.98	155,166,921	0.97	153,872,035	11.000	2025/9/15	2.20
マレー シア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	5,000,000	2,860.40	143,020,331	2,842.76	142,138,006	4.181	2024/7/15	2.03
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,200,000	612.67	136,013,000	608.97	135,192,879	8.500	2037/1/31	1.93
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.95	133,689,528	0.93	131,487,300	9.000	2029/3/15	1.88
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,058.33	149,858,568	2,674.19	131,035,767	2.750	2028/4/25	1.87
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,892.57	133,058,356	2,844.85	130,863,545	3.899	2027/11/16	1.87
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	387.45	131,736,294	381.57	129,733,880	3.850	2025/12/12	1.85
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	87,500,000	157.55	137,857,186	147.58	129,135,247	7.050	2028/1/19	1.84
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	427.09	128,128,195	423.27	126,981,230	4.875	2029/6/22	1.81
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	16,000,000	760.20	121,632,116	752.64	120,423,062	18.750	2022/5/23	1.72
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.18	124,281,228	3.05	119,073,845	10.000	2024/7/24	1.70
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	33,000,000	343.72	113,429,184	344.64	113,733,577	0.950	2025/6/17	1.62
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	4,300,000	2,423.89	104,227,635	2,481.57	106,707,939	5.350	2040/8/12	1.52
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,000,000	3,008.31	120,332,489	2,629.99	105,199,626	2.500	2027/7/25	1.50
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,800,000	1,945.74	93,395,723	2,036.03	97,729,712	10.000	2031/1/1	1.40
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	5,000,000	1,774.68	88,734,111	1,805.46	90,273,066	3.090	2030/6/18	1.29
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,022.26	90,668,011	3,005.81	90,174,351	4.762	2037/4/7	1.29

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.92
特殊債券	3.91
合計	94.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。