有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	129,722,380	7.18
	カタール	110,804,893	6.13
	アラブ首長国連邦	105,155,005	5.82
	インドネシア	104,160,277	5.76
	サウジアラビア	102,578,887	5.67
	パナマ	73,688,284	4.08
	ブラジル	73,296,219	4.05
	エジプト	69,769,447	3.86
	チリ	68,748,673	3.80
	エクアドル	68,472,112	3.79
	オマーン	68,224,519	3.77
	ウルグアイ	61,160,210	3.38
	カザフスタン	56,016,712	3.10
	グアテマラ	50,056,143	2.77
	南アフリカ	49,673,886	2.75
	アンゴラ共和国	45,064,216	2.49
	ドミニカ共和国	42,380,763	2.34
	フィリピン	39,579,033	2.19
	ハンガリー	38,997,374	2.16
	アルゼンチン	34,630,011	1.92
	ペルー	31,254,678	1.73
	バーレーン	28,363,366	1.57
	ベトナム	27,197,905	1.50
	マレーシア	26,891,739	1.49
	ヨルダン	25,747,095	1.42
	パラグアイ	25,160,892	1.39
	コートジボアール	24,601,853	1.36
	ナイジェリア	21,099,702	1.17
	ルーマニア	19,573,874	1.08
	モロッコ	19,258,622	1.07
	ガーナ	13,335,868	0.74
	小 計	1,654,664,638	91.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		153,173,385	8.47
合計(純資産総額)		1,807,838,023	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	14,632.42	87,794,566	13,562.78	81,376,702	3.7500	2030/4/16	4.50
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	600,000	13,946.82	83,680,963	12,865.00	77,190,030	3.2500	2030/10/22	4.27
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	13,481.02	53,924,087	12,862.67	51,450,683	2.8750	2025/6/6	2.85
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	13,777.48	55,109,923	12,514.03	50,056,143	4.9000	2030/6/1	2.77
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	13,163.37	52,653,510	11,640.14	46,560,574	4.5000	2029/3/15	2.58
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	14,030.20	42,090,606	13,378.63	40,135,904	5.3750	2027/3/8	2.22
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,515.29	46,061,160	9,975.58	39,902,324	3.1250	2031/4/15	2.21
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	300,000	13,343.38	40,030,155	13,193.01	39,579,033	3.2290	2027/3/29	2.19
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	570,000	8,980.11	51,186,660	6,527.19	37,204,983	1.0000	2035/7/31	2.06
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	12,464.40	43,625,433	10,180.70	35,632,469	7.6003	2029/3/1	1.97
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	200,000	18,848.17	37,696,343	16,970.54	33,941,096	7.8750	2033/1/15	1.88
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	12,547.10	37,641,312	11,223.35	33,670,066	2.1500	2031/7/28	1.86
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	550,000	7,995.23	43,973,783	5,684.93	31,267,129	0.5000	2040/7/31	1.73
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	15,220.68	34,246,541	13,079.19	29,428,191	4.4000	2050/4/16	1.63
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	14,139.54	28,279,092	14,182.25	28,364,517	5.1250	2025/7/21	1.57
バーレーン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	230,000	13,161.05	30,270,424	12,331.89	28,363,366	4.2500	2028/1/25	1.57
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000	14,760.07	29,520,147	14,044.30	28,088,615	6.7500	2027/10/28	1.55
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	14,706.76	29,413,535	13,826.09	27,652,195	6.5000	2045/7/21	1.53
アラブ首長国連邦	国債 証券	UAE INT'L GOVT BOND	200,000	13,668.00	27,336,000	13,821.76	27,643,530	4.9510	2052/7/7	1.53
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	200,000	15,765.08	31,530,162	13,609.55	27,219,114	5.1000	2050/6/18	1.51
ベトナム	国債 証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	200,000	14,096.96	28,193,921	13,598.95	27,197,905	4.8000	2024/11/19	1.50
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,002.72	28,005,459	13,598.86	27,197,724	4.1250	2025/1/15	1.50
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA	200,000	13,763.53	27,527,078	13,445.86	26,891,739	3.0430	2025/4/22	1.49
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	200,000	14,218.67	28,437,340	13,360.74	26,721,487	3.1250	2027/10/11	1.48
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	13,730.77	27,461,555	13,273.32	26,546,646	2.5000	2025/4/16	1.47
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	14,019.81	28,039,629	13,027.79	26,055,582	4.8750	2026/4/14	1.44
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,333.28	28,666,576	13,005.10	26,010,204	3.8500	2030/10/15	1.44
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	4,011.55	36,104,022	2,887.78	25,990,045	1.1250	2035/7/9	1.44
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	200,000	13,544.71	27,089,429	12,873.54	25,747,095	7.7500	2028/1/15	1.42
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	13,652.82	27,305,657	12,718.22	25,436,447	4.5000	2026/1/28	1.41

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.53
合計	91.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	754,551,743	11.79
	メキシコ	693,927,928	10.84
	南アフリカ	573,642,567	8.96
	マレーシア	542,382,884	8.47
	インドネシア	472,321,622	7.38
	中国	395,148,614	6.17
	タイ	378,651,205	5.92
	ガーナ	349,083,452	5.45
	コロンビア	347,740,619	5.43
	ポーランド	320,998,089	5.02
	ペルー	290,740,708	4.54
	チリ	171,994,061	2.69
	チェコ	171,654,993	2.68
	ハンガリー	100,470,062	1.57
	小 計	5,563,308,547	86.92
特殊債券	中国	440,448,050	6.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		396,875,509	6.20
合計(純資産総額)		6,400,632,106	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	2,091.52	332,552,905	2,088.56	332,082,322	3.250	2026/6/6	5.19
メキシコ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	46,100,000	704.12	324,599,367	686.50	316,477,625	10.000	2024/12/5	4.94
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	24,615,000	1,660.52	408,737,414	1,265.16	311,421,516	19.250	2027/1/18	4.87
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	2,069.69	310,454,394	2,068.72	310,308,882	3.230	2025/1/10	4.85
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000	3,203.83	310,772,211	3,159.11	306,433,874	4.181	2024/7/15	4.79
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,700,000	2,510.12	293,685,109	2,517.14	294,505,599	10.000	2027/1/1	4.60
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,500,000	908.44	204,400,638	895.74	201,543,547	10.500	2026/12/21	3.15
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	766.33	205,376,988	725.95	194,557,032	10.000	2036/11/20	3.04
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,462.79	197,023,992	2,426.59	194,127,631	10.000	2029/1/1	3.03
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	627.90	194,651,281	589.97	182,893,271	7.750	2042/11/13	2.86
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,220,000,000	13.65	166,611,897	14.09	171,994,061	4.500	2026/3/1	2.69
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	30,000,000	585.33	175,600,876	572.18	171,654,993	5.700	2024/5/25	2.68
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.09	172,726,325	1.05	165,913,168	11.000	2025/9/15	2.59
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.13	170,154,000	1.09	164,309,854	10.500	2030/8/15	2.57
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,404.07	163,477,048	2,379.42	161,801,151	10.000	2031/1/1	2.53
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.04	146,510,000	1.01	142,098,600	9.000	2029/3/15	2.22
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,192.12	146,837,556	3,074.86	141,443,929	3.899	2027/11/16	2.21
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,000,000	2,835.88	141,794,345	2,722.91	136,145,503	2.250	2024/10/25	2.13
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	463.31	138,995,043	438.67	131,602,433	4.875	2029/6/22	2.06
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,037.68	130,412,043	2,033.42	130,139,168	3.090	2030/6/18	2.03
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.40	132,743,902	3.30	129,086,912	10.000	2024/7/24	2.02
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	33,000,000	386.93	127,687,496	376.11	124,117,030	0.950	2025/6/17	1.94
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	426.24	127,874,426	409.77	122,931,742	3.850	2025/12/12	1.92
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,691.34	131,875,697	2,430.91	119,114,741	2.750	2028/4/25	1.86
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	4,300,000	2,930.89	126,028,479	2,696.32	115,942,094	5.350	2040/8/12	1.81
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	750.42	112,563,645	710.26	106,539,982	8.875	2035/2/28	1.66
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	2,562.70	102,508,096	2,602.93	104,117,362	10.000	2025/1/1	1.63
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	300,000,000	34.62	103,868,022	33.49	100,470,062	5.500	2025/6/24	1.57
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,321.85	99,655,670	3,150.16	94,505,081	4.762	2037/4/7	1.48
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,450.98	96,627,463	3,185.54	89,195,191	6.150	2032/8/12	1.39

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.92
特殊債券	6.88
合計	93.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。