有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 平成18年 5月26日	2,552,941,330	203,758,042
	至 平成18年11月27日
第3特定期間	自 平成18年11月28日	2,873,761,013	1,414,105,309
	至 平成19年 5月25日
第4特定期間	自 平成19年 5月26日	2,160,211,272	631,994,266
	至 平成19年11月26日
第5特定期間	自 平成19年11月27日	1,965,652,413	534,969,839
	至 平成20年 5月26日
第6特定期間	自 平成20年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 平成20年11月25日
第7特定期間	自 平成20年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 平成21年 5月25日
第8特定期間	自 平成21年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 平成21年11月25日
第9特定期間	自 平成21年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 平成22年 5月25日
第10特定期間	自 平成22年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 平成22年11月25日
第11特定期間	自 平成22年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 平成23年 5月25日
第12特定期間	自 平成23年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 平成23年11月25日
第13特定期間	自 平成23年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 平成24年 5月25日
第14特定期間	自 平成24年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 平成24年11月26日
第15特定期間	自 平成24年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 平成25年 5月27日
第16特定期間	自 平成25年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 平成25年11月25日
第17特定期間	自 平成25年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 平成26年 5月26日
第18特定期間	自 平成26年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 平成26年11月25日
第19特定期間	自 平成26年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 平成27年 5月25日
第20特定期間	自 平成27年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 平成27年11月25日
第21特定期間	自 平成27年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 平成28年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	276,784,574	5.51
	インドネシア	275,167,746	5.47
	メキシコ	247,833,008	4.93
	ドミニカ共和国	239,588,372	4.77
	南アフリカ	238,667,843	4.75
	レバノン	226,051,077	4.50
	アルゼンチン	211,649,696	4.21
	ケニア	204,008,300	4.06
	ポーランド	201,544,347	4.01
	パナマ	190,126,225	3.78
	ハンガリー	189,712,012	3.77
	コートジボアール	177,527,468	3.53
	ウクライナ	155,877,777	3.10
	ペルー	155,429,604	3.09
	パラグアイ	149,892,017	2.98
	セルビア	149,090,657	2.97
	エルサルバドル	148,398,793	2.95
	フィリピン	132,230,706	2.63
	スリランカ	129,773,524	2.58
	ブラジル	124,418,190	2.48
	ホンジュラス	103,815,607	2.07
	ロシア	102,288,815	2.03
	ジョージア	90,976,968	1.81
	ベネズエラ	89,462,236	1.78
	モザンビーク	88,664,683	1.76
	パキスタン	76,361,381	1.52
	エジプト	73,353,219	1.46
	コロンビア	66,248,312	1.32
	ルーマニア	60,948,448	1.21
	ラトビア	52,998,650	1.05
	リトアニア	48,611,597	0.97
	コスタリカ	30,641,453	0.61
	セネガル共和国	29,638,080	0.59
	ジャマイカ	27,013,875	0.54
	エチオピア連邦	25,151,204	0.50
	小 計	4,789,946,464	95.29
特殊債券	チュニジア	98,268,913	1.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		138,313,074	2.75
合計(純資産総額)		5,026,528,451	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	1,845,000	9,532.03	175,866,115	9,622.08	177,527,468	5.750	2032/12/31	3.53
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,530,000	9,863.97	150,918,801	10,188.09	155,877,777	7.750	2019/9/1	3.10
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,250,000	11,011.37	137,642,125	11,097.29	138,716,248	4.000	2024/1/22	2.76
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	12,838.02	128,380,225	13,841.39	138,413,950	6.550	2037/3/14	2.75
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,300,000	9,921.32	128,977,206	9,982.57	129,773,524	6.850	2025/11/3	2.58
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	17,546.91	119,319,000	17,957.69	122,112,306	11.875	2030/1/15	2.43
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	920,000	11,396.04	104,843,638	12,071.54	111,058,249	5.950	2046/1/8	2.21
レバノン	国債 証券	REPUBLIC OF LEBANESE	1,000,000	10,419.43	104,194,317	10,453.59	104,535,978	6.375	2020/3/9	2.08
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,000,000	10,162.36	101,623,625	10,239.54	102,395,450	5.875	2019/6/24	2.04
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	1,060,000	9,846.59	104,373,894	9,586.11	101,612,850	6.875	2024/6/24	2.02
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	10,766.95	96,902,629	11,114.28	100,028,520	4.125	2026/1/21	1.99
チュニジ ア	特殊 債券	BANQUE CENT DE TUNISIE	1,050,000	9,213.38	96,740,545	9,358.94	98,268,913	5.750	2025/1/30	1.96
セルビア	国債 証券	SERBIA REPUBLIC	800,000	11,558.59	92,468,751	11,805.47	94,443,800	7.250	2021/9/28	1.88
ジョージ ア	国債 証券	REPUBLIC OF GEORGIA	800,000	11,051.91	88,415,332	11,372.12	90,976,968	6.875	2021/4/12	1.81
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	10,798.96	86,391,711	11,268.85	90,150,807	4.750	2026/1/8	1.79
ベネズエ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,010,000	3,962.03	79,636,904	4,450.85	89,462,236	9.000	2023/5/7	1.78
モザンビ ーク	国債 証券	REPUBLIC OF MOZAMBIQUE	1,205,000	8,578.68	103,373,095	7,358.06	88,664,683	10.500	2023/1/18	1.76
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	15,282.13	76,410,675	16,671.42	83,357,100	8.300	2031/8/15	1.66
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	750,000	10,574.00	79,305,019	10,805.55	81,041,625	3.750	2025/3/16	1.61
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	719,000	10,547.91	75,839,524	11,242.91	80,836,576	7.500	2026/4/22	1.61
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	750,000	10,684.63	80,134,731	10,671.76	80,038,253	4.000	2019/3/25	1.59
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	6,660.82	76,599,515	6,936.13	79,765,541	2.500	2038/12/31	1.59
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	440,000	17,294.33	76,095,071	17,692.90	77,848,781	9.500	2030/2/2	1.55
パキスタ ン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	700,000	10,986.51	76,905,621	10,908.76	76,361,381	8.250	2025/9/30	1.52
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	500,000	13,895.63	69,478,194	14,791.73	73,958,690	8.500	2035/10/12	1.47
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	10,736.40	64,418,429	11,931.69	71,590,165	5.875	2043/9/16	1.42
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	10,908.46	68,505,129	11,140.00	69,959,247	6.600	2024/1/28	1.39
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	740,000	8,670.16	64,159,240	9,004.62	66,634,225	7.625	2041/2/1	1.33
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	500,000	12,915.20	64,576,024	13,249.66	66,248,312	8.125	2024/5/21	1.32
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	500,000	12,297.74	61,488,725	12,966.66	64,833,300	8.875	2024/4/15	1.29

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.29
特殊債券	1.96
合計	97.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	2,628,080,264	14.36
	ブラジル	2,100,543,848	11.48
	タイ	1,970,742,071	10.77
	メキシコ	1,695,902,161	9.27
	トルコ	1,428,953,292	7.81
	ポーランド	1,378,161,018	7.53
	南アフリカ	1,357,027,437	7.41
	マレーシア	1,048,397,376	5.73
	ハンガリー	815,700,178	4.46
	ロシア	811,857,637	4.44
	ペルー	773,172,721	4.22
	コロンビア	699,523,632	3.82
	アルゼンチン	625,874,177	3.42
	小 計	17,333,935,812	94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		967,818,539	5.29
合計(純資産総額)		18,301,754,351	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	200,000,000	325.68	651,364,304	322.01	644,028,776	3.650	2021/12/17	3.52
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	76,717,895	8.13	6,237,389	815.81	625,874,177	2.000	2018/2/4	3.42
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	360,000,000	158.76	571,536,000	158.35	570,078,000	7.850	2018/3/10	3.11
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	79,100,000	716.06	566,404,989	708.58	560,487,024	10.000	2024/12/5	3.06
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,800,000	3,069.34	546,344,139	3,040.78	541,258,929	5.750	2021/10/25	2.96
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	17,950,000	2,915.64	523,358,375	2,891.76	519,072,358	5.500	2019/10/25	2.84
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	52,000,000,000	0.96	501,668,960	0.96	500,709,331	12.800	2021/6/15	2.74
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000	610.77	506,947,116	602.82	500,347,018	8.500	2018/12/13	2.73
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	18,000,000	2,635.17	474,332,286	2,685.80	483,444,477	4.392	2026/4/15	2.64
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	3,663.51	465,266,659	3,763.25	477,933,131	10.500	2020/1/15	2.61
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	150,000,000	312.85	469,281,275	309.56	464,351,831	5.125	2018/3/13	2.54
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	45.78	425,806,359	45.13	419,728,303	7.000	2022/6/24	2.29
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	10,900,000	3,677.76	400,876,385	3,813.12	415,630,189	10.400	2024/3/20	2.27
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	50,000,000,000	0.81	408,627,500	0.81	408,719,535	8.250	2021/7/15	2.23
ペルー	国債 証券	PERU BONO SOBERANO	11,000,000	3,424.68	376,714,956	3,652.68	401,795,291	8.200	2026/8/12	2.20
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	46,000,000,000	0.80	370,304,600	0.80	369,032,700	7.875	2019/4/15	2.02
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	44,000,000,000	0.80	352,037,462	0.82	364,943,502	8.375	2034/3/15	1.99
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	12,000,000	2,670.90	320,508,558	2,971.42	356,571,516	10.000	2027/1/1	1.95
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,900,000,000	3.96	312,877,638	4.10	324,157,372	10.000	2024/7/24	1.77
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,116.53	321,003,069	3,085.72	317,829,731	5.750	2022/9/23	1.74
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	2,524.85	262,585,128	3,018.33	313,906,320	10.250	2028/1/10	1.72
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	37,900,000	754.81	286,075,273	780.23	295,709,346	10.500	2026/12/21	1.62
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	0.94	291,864,670	0.95	292,551,419	11.000	2025/9/15	1.60
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	9,000,000	3,117.23	280,551,187	3,249.31	292,437,945	10.000	2018/1/1	1.60
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	45,200,000	607.14	274,427,582	639.60	289,102,332	8.500	2037/1/31	1.58
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	36,000,000	766.93	276,095,587	776.44	279,519,867	10.000	2036/11/20	1.53
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	32,700,000,000	0.82	270,988,169	0.82	270,923,587	8.375	2024/3/15	1.48
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,000,000	2,986.39	238,911,200	3,331.34	266,507,360	12.500	2022/1/5	1.46
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000	2,615.89	261,589,759	2,620.65	262,065,337	4.240	2018/2/7	1.43
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,882.05	230,564,383	3,135.42	250,834,274	10.000	2021/1/1	1.37

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.71
合計	94.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。