有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/26-2023/11/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日
第34特定期間	自 2022年 5月26日	3,822,591	77,864,649
	至 2022年11月25日
第35特定期間	自 2022年11月26日	4,119,681	108,429,447
	至 2023年 5月25日
第36特定期間	自 2023年 5月26日	3,006,329	53,017,216
	至 2023年11月27日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	140,790,058	8.69
	コロンビア	130,696,333	8.07
	メキシコ	99,155,054	6.12
	ドミニカ共和国	87,865,114	5.42
	フィリピン	87,210,509	5.38
	サウジアラビア	86,691,177	5.35
	アラブ首長国連邦	75,321,451	4.65
	ハンガリー	73,839,109	4.56
	トルコ	67,489,494	4.17
	エジプト	63,589,084	3.92
	カタール	57,693,000	3.56
	パラグアイ	56,471,154	3.49
	コートジボアール	54,069,056	3.34
	バーレーン	53,198,022	3.28
	南アフリカ	49,541,503	3.06
	モロッコ	46,803,900	2.89
	オマーン	42,922,155	2.65
	ポーランド	34,794,802	2.15
	パナマ	30,320,627	1.87
	ウズベキスタン	29,792,129	1.84
	コスタリカ	29,429,725	1.82
	ブラジル	28,361,000	1.75
	チリ	28,059,651	1.73
	グアテマラ	27,459,647	1.69
	アンゴラ共和国	23,666,747	1.46
	アルゼンチン	20,475,017	1.26
	エクアドル	20,096,052	1.24
	エルサルバドル	17,818,450	1.10
	パキスタン	15,330,440	0.95
	小 計	1,578,950,460	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,301,757	2.55
合計(純資産総額)		1,620,252,217	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	13,955.29	55,821,183	14,595.89	58,383,562	5.0000	2033/7/17	3.60
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	13,110.98	52,443,950	13,860.73	55,442,928	5.5000	2029/2/22	3.42
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,464.31	49,857,248	13,255.37	53,021,499	4.5000	2029/3/15	3.27
ハンガリー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	300,000	15,442.45	46,327,351	16,962.86	50,888,604	7.6250	2041/3/29	3.14
モロッコ	国債 証券	KINGDOM OF MOROCCO	400,000	11,041.01	44,164,047	11,700.97	46,803,900	3.0000	2032/12/15	2.89
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	13,935.03	41,805,116	14,307.38	42,922,155	5.3750	2027/3/8	2.65
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	12,688.60	38,065,825	13,174.73	39,524,192	3.2500	2030/10/22	2.44
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	11,431.97	34,295,923	12,005.68	36,017,056	2.6590	2031/5/24	2.22
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	11,263.67	33,791,020	11,991.60	35,974,802	2.1500	2031/7/28	2.22
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	13,053.82	32,634,563	13,673.47	34,183,684	4.8750	2033/5/19	2.11
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	13,888.98	27,777,973	16,339.24	32,678,482	8.7500	2053/11/14	2.02
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	250,000	11,920.10	29,800,273	12,968.87	32,422,186	4.8750	2032/9/23	2.00
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	230,000	13,807.00	31,756,120	13,827.54	31,803,355	2.1250	2024/9/30	1.96
インドネシア	国債 証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	200,000	14,183.00	28,366,000	15,122.62	30,245,247	5.6000	2033/11/15	1.87
ウズベキスタン	国債 証券	UZBEKISTAN INTL BOND	200,000	14,025.28	28,050,570	14,896.06	29,792,129	7.8500	2028/10/12	1.84
バーレーン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	200,000	14,537.57	29,075,150	14,825.37	29,650,753	7.7500	2035/4/18	1.83
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	12,102.45	27,230,519	13,099.37	29,473,596	4.4000	2050/4/16	1.82
コスタリカ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	14,005.71	28,011,425	14,714.86	29,429,725	6.5500	2034/4/3	1.82
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	13,472.39	26,944,783	14,477.15	28,954,314	6.3380	2053/5/4	1.79
トルコ	国債 証券	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	200,000	14,303.55	28,607,111	14,475.52	28,951,049	7.2500	2027/2/24	1.79
フィリピン	国債 証券	ROP SUKUK TRUST	200,000	14,182.99	28,365,999	14,413.47	28,826,947	5.0450	2029/6/6	1.78
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,645.50	27,291,016	14,407.15	28,814,303	5.8500	2033/8/21	1.78
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,991.52	27,983,059	14,217.89	28,435,796	4.7500	2026/1/8	1.76
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	13,511.95	27,023,902	14,180.50	28,361,000	6.0000	2033/10/20	1.75
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	14,021.27	28,042,542	14,109.70	28,219,404	3.3750	2024/3/14	1.74
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	13,321.52	26,643,056	14,029.82	28,059,651	4.9500	2036/1/5	1.73
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	13,464.04	26,928,099	13,966.28	27,932,567	6.3750	2028/3/3	1.72
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,236.12	26,472,247	13,828.42	27,656,851	4.9500	2031/4/28	1.71
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	13,161.86	26,323,728	13,729.82	27,459,647	5.3750	2032/4/24	1.69
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	250,000	9,271.49	23,178,745	10,852.83	27,132,079	7.6003	2029/3/1	1.67

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	747,619,355	13.04
	インドネシア	649,170,814	11.32
	マレーシア	546,594,274	9.53
	メキシコ	509,004,413	8.88
	南アフリカ	463,779,108	8.09
	コロンビア	415,245,283	7.24
	ポーランド	413,633,807	7.21
	タイ	404,510,405	7.05
	ペルー	219,609,419	3.83
	チェコ	204,149,135	3.56
	チリ	145,069,824	2.53
	ルーマニア	89,851,658	1.57
	中国	62,516,447	1.09
	ドミニカ共和国	59,153,308	1.03
	ウルグアイ	38,145,886	0.67
	トルコ	37,930,792	0.66
	小 計	5,005,983,928	87.29
特殊債券	中国	372,251,463	6.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		356,420,004	6.22
合計(純資産総額)		5,734,655,395	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	10,000,000	2,877.25	287,725,662	3,049.22	304,922,215	10.000	2029/1/1	5.32
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	853.88	228,840,215	901.86	241,700,154	10.000	2036/11/20	4.21
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	12,000,000	2,014.19	241,703,091	2,012.47	241,496,475	3.230	2025/1/10	4.21
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,821.00	191,828,619	3,032.45	206,206,611	10.000	2031/1/1	3.60
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,937.62	167,444,845	3,075.50	175,303,593	10.000	2027/1/1	3.06
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.12	169,078,980	1.10	165,213,600	10.500	2030/8/15	2.88
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,274.60	160,455,875	3,320.00	162,680,187	2.750	2028/4/25	2.84
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.00	157,635,261	0.98	155,492,190	11.000	2025/9/15	2.71
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA	5,000,000,000	2.87	143,520,020	3.07	153,538,635	7.000	2032/6/30	2.68
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,110.76	143,095,207	3,114.93	143,287,183	3.899	2027/11/16	2.50
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.70	144,624,639	3.65	142,577,806	10.000	2024/7/24	2.49
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.02	143,631,320	1.01	142,379,384	9.000	2029/3/15	2.48
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	460.85	138,255,299	465.10	139,530,605	4.875	2029/6/22	2.43
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,034.35	130,198,734	2,043.04	130,754,988	3.090	2030/6/18	2.28
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	688.81	110,210,485	737.72	118,036,374	7.750	2042/11/13	2.06
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	434.07	108,518,736	443.79	110,949,998	3.650	2031/6/20	1.93
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	18,000,000	585.19	105,334,374	602.71	108,489,429	2.500	2028/8/25	1.89
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	3,000,000	3,519.53	105,586,106	3,536.35	106,090,726	2.250	2024/10/25	1.85
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,679.00	103,012,234	3,731.03	104,468,857	6.150	2032/8/12	1.82
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,000,000	540.71	97,328,736	564.48	101,608,128	8.750	2048/2/28	1.77
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,294.59	98,837,897	3,320.07	99,602,362	4.762	2037/4/7	1.74
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,280.50	98,415,097	3,312.88	99,386,525	4.642	2033/11/7	1.73
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	612.87	91,931,490	645.60	96,840,675	8.875	2035/2/28	1.69
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	15,000,000	637.37	95,605,657	637.73	95,659,706	5.700	2024/5/25	1.67
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.93	93,805,040	0.95	95,369,040	7.000	2033/2/15	1.66
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.90	90,472,800	0.90	90,716,600	6.375	2032/4/15	1.58
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,303.12	89,184,284	3,345.57	90,330,619	2.500	2027/7/25	1.58
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,950.30	88,509,293	2,995.05	89,851,658	5.000	2029/2/12	1.57
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	525,000,000	14.75	77,489,887	16.82	88,319,206	5.800	2034/10/1	1.54
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	20,000,000	417.88	83,576,038	433.45	86,691,324	3.300	2038/6/17	1.51

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.29
特殊債券	6.49
合計	93.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。