有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第10特定期間	自 2010年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 2010年11月25日
第11特定期間	自 2010年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 2011年 5月25日
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コートジボアール	156,810,849	6.12
	ドミニカ共和国	150,449,406	5.87
	スリランカ	135,556,910	5.29
	コロンビア	127,188,103	4.96
	エジプト	124,555,668	4.86
	メキシコ	120,188,711	4.69
	バーレーン	105,488,667	4.12
	ウクライナ	96,297,086	3.76
	オマーン	94,783,990	3.70
	サウジアラビア	94,361,387	3.68
	トルコ	88,564,909	3.46
	アンゴラ共和国	88,398,696	3.45
	カタール	84,934,110	3.31
	パナマ	81,515,707	3.18
	グアテマラ	80,427,910	3.14
	ホンジュラス	74,583,715	2.91
	エルサルバドル	58,742,789	2.29
	ケニア	58,481,165	2.28
	ジャマイカ	50,583,930	1.97
	パキスタン	49,515,068	1.93
	パラグアイ	48,774,113	1.90
	アラブ首長国連邦	48,326,777	1.89
	ヨルダン	44,195,163	1.72
	南アフリカ	43,866,018	1.71
	ベラルーシ	41,809,930	1.63
	ウルグアイ	38,374,098	1.50
	カメルーン共和国	38,013,538	1.48
	フィリピン	32,380,444	1.26
	インドネシア	27,678,800	1.08
	ガーナ	25,266,161	0.99
	チリ	24,122,986	0.94
	クロアチア	22,342,733	0.87
	ジョージア	22,060,110	0.86
	小 計	2,378,639,647	92.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		183,533,759	7.16
合計(純資産総額)		2,562,173,406	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,097.22	72,131,930	11,474.41	74,583,715	6.2500	2027/1/19	2.91
コートジ ボアール	国債 証券	REPUBLIC OF COTE DIVOIRE	666,900	8,798.42	58,676,672	10,682.22	71,239,771	5.7500	2032/12/31	2.78
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	9,386.84	58,949,403	11,312.80	71,044,433	6.6000	2024/1/28	2.77
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	600,000	10,940.99	65,645,982	11,581.29	69,487,776	3.2500	2030/10/22	2.71
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	590,000	10,047.21	59,278,548	10,763.38	63,503,987	6.1250	2033/6/15	2.48
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	880,000	6,248.92	54,990,496	7,193.78	63,305,279	7.5500	2030/3/28	2.47
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	560,000	10,100.62	56,563,500	10,868.38	60,862,929	2.6250	2023/3/15	2.38
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	550,000	9,021.07	49,615,886	10,996.48	60,480,657	7.6003	2029/3/1	2.36
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	480,000	9,621.33	46,182,398	12,042.62	57,804,613	7.0000	2028/10/12	2.26
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	14,544.90	50,907,150	16,333.27	57,166,467	9.3750	2029/4/1	2.23
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	550,000	7,434.06	40,887,330	10,262.34	56,442,885	6.8500	2045/1/27	2.20
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	510,000	9,050.16	46,155,816	10,477.06	53,433,050	6.8750	2036/3/17	2.09
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	530,000	7,061.23	37,424,566	9,350.37	49,557,001	6.7500	2048/1/17	1.93
アンゴラ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	500,000	6,318.84	31,594,216	8,876.42	44,382,146	8.0000	2029/11/26	1.73
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	400,000	10,628.49	42,513,989	10,452.48	41,809,930	5.8750	2026/2/24	1.63
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	8,113.37	30,749,677	10,537.31	39,936,430	8.5000	2047/1/31	1.56
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	10,073.69	35,257,915	11,264.21	39,424,760	4.7500	2044/3/8	1.54
カメルー ン共和国	国債 証券	REPUBLIC OF CAMEROON	350,000	10,100.62	35,352,188	10,861.01	38,013,538	9.5000	2025/11/19	1.48
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	400,000	8,297.62	33,190,492	9,373.38	37,493,520	7.6500	2035/6/15	1.46
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	330,000	9,218.90	30,422,378	11,252.09	37,131,917	7.7500	2023/9/1	1.45
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	400,000	7,822.35	31,289,420	8,782.96	35,131,859	5.7500	2047/5/11	1.37
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	8,919.77	27,651,297	11,202.65	34,728,229	7.7500	2024/9/1	1.36
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	10,052.24	30,156,749	11,190.19	33,570,599	3.7500	2028/1/11	1.31
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	300,000	9,498.35	28,495,075	11,151.09	33,453,270	4.3750	2027/6/5	1.31
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	300,000	9,809.72	29,429,181	10,968.25	32,904,766	6.8750	2024/6/24	1.28
フィリピ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	290,000	10,774.00	31,244,600	11,165.67	32,380,444	2.9500	2045/5/5	1.26
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	10,774.00	24,241,500	13,370.95	30,084,646	4.4000	2050/4/16	1.17
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	400,000	8,511.46	34,045,840	7,488.56	29,954,243	5.7500	2023/4/18	1.17
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	11,204.96	22,409,920	14,216.21	28,432,435	4.8170	2049/3/14	1.11
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	250,000	10,493.87	26,234,690	11,284.52	28,211,315	8.2500	2024/4/15	1.10

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.84
合計	92.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,186,172,826	13.27
	ロシア	1,070,234,485	11.97
	ブラジル	790,407,375	8.84
	インドネシア	742,981,777	8.31
	ポーランド	656,814,383	7.35
	コロンビア	613,989,774	6.87
	南アフリカ	571,039,041	6.39
	タイ	480,883,465	5.38
	マレーシア	461,695,608	5.17
	トルコ	461,332,586	5.16
	エジプト	312,433,125	3.50
	チェコ	294,853,433	3.30
	ウルグアイ	201,177,132	2.25
	チリ	173,643,068	1.94
	ハンガリー	165,410,250	1.85
	中国	164,032,229	1.84
	小 計	8,347,100,557	93.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		591,722,691	6.62
合計(純資産総額)		8,938,823,248	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	68,100,000	515.54	351,086,633	560.35	381,599,045	10.000	2024/12/5	4.27
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,190.93	343,976,966	2,360.26	370,562,030	10.000	2023/1/1	4.15
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	11,500,000	3,033.63	348,868,346	3,058.72	351,753,775	5.7500	2022/9/23	3.94
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	535.98	251,912,424	628.37	295,335,329	10.000	2036/11/20	3.30
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	139,100,000	171.76	238,928,586	189.06	262,986,244	8.500	2031/9/17	2.94
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	17,000,000	1,451.81	246,809,205	1,513.22	257,248,420	10.500	2027/8/11	2.88
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.11	224,183,736	3.52	253,864,255	10.000	2024/7/24	2.84
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,200,000	445.01	210,045,504	508.25	239,898,071	8.500	2037/1/31	2.68
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.75	211,948,642	0.80	224,908,320	8.375	2034/3/15	2.52
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	475.56	185,469,726	540.16	210,664,133	8.875	2035/2/28	2.36
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	707.59	191,049,302	727.39	196,396,030	17.200	2023/8/9	2.20
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,166.98	173,359,101	2,453.42	196,273,639	10.000	2027/1/1	2.20
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	36,000,000	466.37	167,894,207	518.83	186,782,306	7.500	2027/6/3	2.09
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	154.72	154,720,720	179.13	179,137,420	7.700	2033/3/23	2.00
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	6,000,000	2,917.47	175,048,441	2,924.21	175,452,880	5.750	2021/10/25	1.96
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,500,000	2,604.75	169,309,101	2,612.20	169,793,174	3.757	2023/4/20	1.90
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	1,614.00	169,470,667	1,562.21	164,032,229	3.250	2026/6/6	1.84
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	20,000,000,000	0.81	163,400,000	0.81	163,422,800	12.800	2021/6/15	1.83
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	432.75	134,152,779	508.77	157,719,983	7.750	2042/11/13	1.76
ウルグ アイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	60,000,000	244.64	146,784,768	254.46	152,678,400	9.875	2022/6/20	1.71
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	469.36	150,196,723	473.71	151,589,366	3.850	2021/9/29	1.70
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	84,000,000	149.67	125,727,571	170.18	142,951,208	7.050	2028/1/19	1.60
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.87	138,085,920	0.90	142,167,690	11.000	2025/9/15	1.59
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	394.45	134,113,241	404.31	137,465,557	3.850	2025/12/12	1.54
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	445.44	133,632,053	454.38	136,314,684	4.875	2029/6/22	1.52
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,300,000	2,917.14	125,437,358	3,014.13	129,607,728	2.750	2028/4/25	1.45
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	156.97	122,441,319	163.42	127,474,347	7.600	2022/7/20	1.43
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,697.14	124,068,665	2,689.36	123,710,695	3.899	2027/11/16	1.38
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	70,000,000	178.10	124,670,700	176.63	123,647,678	7.650	2030/4/10	1.38
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	28,000,000	428.41	119,957,381	435.53	121,949,641	3.775	2032/6/25	1.36

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.38
合計	93.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。