有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/05/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日
第34特定期間	自 2022年 5月26日	3,822,591	77,864,649
	至 2022年11月25日
第35特定期間	自 2022年11月26日	4,119,681	108,429,447
	至 2023年 5月25日
第36特定期間	自 2023年 5月26日	3,006,329	53,017,216
	至 2023年11月27日
第37特定期間	自 2023年11月28日	2,673,115	77,873,550
	至 2024年 5月27日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	113,378,070	6.92
	アラブ首長国連邦	105,220,065	6.43
	カタール	97,941,088	5.98
	サウジアラビア	96,435,814	5.89
	エジプト	75,145,879	4.59
	パナマ	67,632,982	4.13
	ポーランド	66,582,183	4.07
	パラグアイ	64,443,751	3.94
	フィリピン	63,757,595	3.89
	コートジボアール	59,939,575	3.66
	コロンビア	58,781,406	3.59
	ドミニカ共和国	55,351,974	3.38
	パキスタン	55,252,084	3.37
	オマーン	47,996,404	2.93
	アルゼンチン	46,633,650	2.85
	ハンガリー	43,993,855	2.69
	メキシコ	39,802,311	2.43
	ウズベキスタン	33,305,749	2.03
	ルーマニア	32,586,716	1.99
	モンテネグロ	32,411,472	1.98
	トリニダードトバゴ	32,191,128	1.97
	ラトビア	31,822,487	1.94
	セルビア	31,778,628	1.94
	チリ	31,046,933	1.90
	グアテマラ	30,603,513	1.87
	ベナン共和国	30,019,582	1.83
	ジョージア	29,547,204	1.80
	南アフリカ	29,001,942	1.77
	アンゴラ共和国	28,575,831	1.75
	ナイジェリア	28,294,676	1.73
	トルコ	22,817,820	1.39
	エルサルバドル	11,920,575	0.73
	小 計	1,594,212,942	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,291,768	2.64
合計(純資産総額)		1,637,504,710	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	14,764.35	59,057,411	14,695.35	58,781,406	4.500	2029/3/15	3.59
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	16,019.57	48,058,724	15,998.80	47,996,404	5.375	2027/3/8	2.93
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	680,000	6,652.85	45,239,429	6,857.88	46,633,650	3.625	2035/7/9	2.85
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	14,552.05	43,656,158	14,518.49	43,555,486	3.250	2030/10/22	2.66
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	13,294.32	39,882,970	13,267.43	39,802,311	2.659	2031/5/24	2.43
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	13,195.18	39,585,568	13,246.07	39,738,224	2.150	2031/7/28	2.43
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	16,409.00	32,818,012	17,221.63	34,443,273	5.750	2042/1/20	2.10
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	200,000	16,900.44	33,800,897	17,055.53	34,111,078	8.000	2038/3/1	2.08
ウズベキスタン	国債 証券	UZBEKISTAN INTL BOND	200,000	16,803.22	33,606,451	16,652.87	33,305,749	7.850	2028/10/12	2.03
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA	200,000	16,308.33	32,616,675	16,293.35	32,586,716	6.375	2034/1/30	1.99
モンテネグロ	国債 証券	REPUBLIC OF MONTENEGRO	200,000	16,344.57	32,689,157	16,205.73	32,411,472	7.250	2031/3/12	1.98
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	16,069.31	32,138,620	16,195.40	32,390,815	6.000	2036/2/9	1.98
アラブ首長国連邦	国債 証券	UAE INT'L GOVT BOND	200,000	16,107.00	32,214,000	16,098.62	32,197,249	4.857	2034/7/2	1.97
トリニダードトバゴ	国債 証券	TRINIDAD & TOBAGO	200,000	16,107.00	32,214,000	16,095.56	32,191,128	6.400	2034/6/26	1.97
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	15,936.22	31,872,441	16,026.46	32,052,936	5.850	2033/8/21	1.96
フィリピン	国債 証券	ROP SUKUK TRUST	200,000	16,086.86	32,173,733	15,966.06	31,932,128	5.045	2029/6/6	1.95
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	14,123.14	31,777,085	14,189.83	31,927,125	4.400	2050/4/16	1.95
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	15,950.76	31,901,524	15,912.73	31,825,467	5.000	2033/7/17	1.94
ラトビア	国債 証券	REPUBLIC OF LATVIA	200,000	15,945.12	31,890,249	15,911.24	31,822,487	5.125	2034/7/30	1.94
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	200,000	15,842.68	31,685,368	15,890.21	31,780,432	5.125	2034/9/18	1.94
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	200,000	15,762.95	31,525,909	15,889.31	31,778,628	6.000	2034/6/12	1.94
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	15,728.00	31,456,005	15,807.81	31,615,625	5.750	2054/1/16	1.93
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	15,501.37	31,002,754	15,785.34	31,570,690	5.103	2048/4/23	1.93
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	16,010.59	32,021,199	15,659.22	31,318,451	8.250	2037/1/30	1.91
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	200,000	15,575.55	31,151,110	15,568.96	31,137,933	5.500	2029/2/22	1.90
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	15,458.53	30,917,074	15,523.46	31,046,933	4.950	2036/1/5	1.90
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	15,215.15	30,430,311	15,301.75	30,603,513	5.375	2032/4/24	1.87
ベナン共和国	国債 証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	15,411.17	30,822,355	15,009.79	30,019,582	7.960	2038/2/13	1.83
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	14,947.91	29,895,839	14,952.56	29,905,126	3.850	2030/10/15	1.83
ジョージア	国債 証券	REPUBLIC OF GEORGIA	200,000	14,778.17	29,556,345	14,773.60	29,547,204	2.750	2026/4/22	1.80

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.36
合計	97.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	643,083,741	11.27
	メキシコ	621,787,637	10.90
	インドネシア	613,251,655	10.75
	ポーランド	388,149,545	6.80
	マレーシア	351,344,823	6.16
	南アフリカ	322,942,584	5.66
	ハンガリー	263,048,742	4.61
	ペルー	236,610,538	4.15
	チェコ	232,472,122	4.07
	コロンビア	222,435,937	3.90
	タイ	219,045,957	3.84
	チリ	198,747,209	3.48
	トルコ	172,630,010	3.03
	エジプト	130,360,790	2.28
	ルーマニア	97,529,292	1.71
	中国	70,341,789	1.23
	ドミニカ共和国	64,626,282	1.13
	ウルグアイ	42,891,845	0.75
	小 計	4,891,300,498	85.72
特殊債券	中国	326,057,949	5.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		488,644,213	8.56
合計(純資産総額)		5,706,002,660	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	10,000,000	2,942.38	294,238,591	2,877.40	287,740,379	10.000	2029/1/1	5.04
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	917.33	245,844,976	876.24	234,834,168	10.000	2036/11/20	4.12
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,636.88	178,207,366	3,645.93	178,650,828	2.750	2028/4/25	3.13
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	8,000,000	2,226.52	178,121,925	2,221.44	177,715,311	3.230	2025/1/10	3.11
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.18	178,457,081	1.15	173,882,071	10.500	2030/8/15	3.05
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,985.28	170,161,492	2,967.27	169,134,611	10.000	2027/1/1	2.96
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.09	152,943,714	1.06	149,599,595	9.000	2029/3/15	2.62
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,287.17	146,379,174	2,317.85	148,342,638	3.090	2030/6/18	2.60
エジプト	国債 証券	EGYPT TREASURY BILL	40,900,000	294.75	120,555,004	318.73	130,360,790	0.000	2024/9/17	2.28
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	18,000,000	656.62	118,191,704	648.50	116,730,502	2.500	2028/8/25	2.05
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	16,000,000	737.34	117,975,887	723.38	115,741,620	5.000	2030/9/30	2.03
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	4,029.75	112,833,014	4,033.93	112,950,083	6.150	2032/8/12	1.98
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	740.56	118,491,085	702.30	112,368,681	7.750	2042/11/13	1.97
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	655,000,000	16.57	108,554,511	17.04	111,669,184	4.500	2026/3/1	1.96
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,678.10	110,343,214	3,666.24	109,987,477	4.762	2037/4/7	1.93
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	707.23	106,085,340	731.60	109,741,200	8.875	2035/2/28	1.92
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	250,000,000	43.87	109,678,916	43.60	109,001,070	6.750	2028/10/22	1.91
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,615.34	108,460,444	3,611.90	108,357,137	4.642	2033/11/7	1.90
トルコ	国債 証券	TURKIYE GOVERNMENT BOND	28,000,000	344.93	96,581,139	369.79	103,543,720	12.600	2025/10/1	1.81
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	270,000,000	38.44	103,814,478	37.96	102,496,327	4.750	2032/11/24	1.80
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,672.77	99,165,014	3,689.30	99,611,329	2.500	2027/7/25	1.75
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.01	101,183,940	0.98	98,789,058	7.000	2033/2/15	1.73
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,276.03	98,281,030	3,250.97	97,529,292	5.000	2029/2/12	1.71
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.97	97,188,300	0.95	95,814,180	6.625	2034/2/15	1.68
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.97	97,691,220	0.95	95,166,751	6.375	2032/4/15	1.67
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	2,813.46	95,657,706	2,757.01	93,738,659	10.000	2033/1/1	1.64
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,300,000	2,894.82	95,529,073	2,802.12	92,470,092	10.000	2031/1/1	1.62
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	18,000,000	492.74	88,694,923	485.52	87,394,208	4.875	2029/6/22	1.53
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	709.80	85,176,960	727.29	87,274,992	7.000	2031/2/28	1.53
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	525,000,000	17.28	90,734,021	16.58	87,078,025	5.800	2034/10/1	1.53

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.72
特殊債券	5.71
合計	91.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。