有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/26-2023/05/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日
第26特定期間	自 2018年 5月26日	6,606,358	238,729,059
	至 2018年11月26日
第27特定期間	自 2018年11月27日	5,508,026	159,482,936
	至 2019年 5月27日
第28特定期間	自 2019年 5月28日	4,970,531	169,978,700
	至 2019年11月25日
第29特定期間	自 2019年11月26日	4,514,232	127,587,558
	至 2020年 5月25日
第30特定期間	自 2020年 5月26日	4,495,566	92,686,366
	至 2020年11月25日
第31特定期間	自 2020年11月26日	5,393,968	153,220,355
	至 2021年 5月25日
第32特定期間	自 2021年 5月26日	4,797,153	112,090,866
	至 2021年11月25日
第33特定期間	自 2021年11月26日	4,758,563	159,426,906
	至 2022年 5月25日
第34特定期間	自 2022年 5月26日	3,822,591	77,864,649
	至 2022年11月25日
第35特定期間	自 2022年11月26日	4,119,681	108,429,447
	至 2023年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	117,134,979	6.81
	コロンビア	92,184,608	5.36
	アラブ首長国連邦	91,615,121	5.33
	南アフリカ	87,343,020	5.08
	カタール	86,994,605	5.06
	グアテマラ	83,808,295	4.87
	インドネシア	82,079,470	4.77
	ドミニカ共和国	76,421,159	4.44
	アンゴラ共和国	71,491,843	4.16
	ハンガリー	66,973,462	3.90
	サウジアラビア	65,452,314	3.81
	ポーランド	64,948,517	3.78
	トルコ	59,609,014	3.47
	チリ	56,962,446	3.31
	イスラエル	56,856,030	3.31
	パラグアイ	56,695,566	3.30
	エジプト	55,113,642	3.21
	コートジボアール	53,499,513	3.11
	パナマ	52,738,928	3.07
	セネガル共和国	45,316,305	2.64
	オマーン	42,767,990	2.49
	ウルグアイ	35,100,641	2.04
	コスタリカ	29,026,998	1.69
	ケイマン	28,558,970	1.66
	ブラジル	28,531,377	1.66
	ガボン共和国	27,307,417	1.59
	ナイジェリア	24,348,751	1.42
	モロッコ	23,042,536	1.34
	ルーマニア	21,293,521	1.24
	アルゼンチン	20,856,807	1.21
	小 計	1,704,073,845	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,213,293	0.88
合計(純資産総額)		1,719,287,138	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	400,000	14,304.20	57,216,824	14,291.62	57,166,484	3.375	2024/3/14	3.33
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	400,000	14,434.91	57,739,658	14,240.61	56,962,446	4.950	2036/1/5	3.31
イスラエル	国債 証券	STATE OF ISRAEL	400,000	14,207.49	56,829,990	14,214.00	56,856,030	4.500	2033/1/17	3.31
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	13,362.31	53,449,247	13,546.28	54,185,129	5.500	2029/2/22	3.15
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,415.82	49,663,297	12,643.12	50,572,500	4.500	2029/3/15	2.94
ハンガリー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	300,000	16,246.93	48,740,807	16,307.40	48,922,207	7.625	2041/3/29	2.85
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	400,000	11,802.91	47,211,644	12,164.22	48,656,904	8.750	2032/4/14	2.83
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	319,000	14,498.71	46,250,885	14,658.52	46,760,689	6.338	2053/5/4	2.72
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	14,289.47	42,868,425	14,255.99	42,767,990	5.375	2027/3/8	2.49
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	13,327.04	39,981,137	13,188.58	39,565,741	3.250	2030/10/22	2.30
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	11,989.62	35,968,881	11,984.45	35,953,354	2.659	2031/5/24	2.09
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	11,979.02	35,937,069	11,955.28	35,865,840	2.150	2031/7/28	2.09
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	13,738.28	34,345,714	13,768.37	34,420,936	4.875	2033/5/19	2.00
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	13,551.56	30,491,015	13,256.94	29,828,121	4.400	2050/4/16	1.73
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	200,000	14,320.66	28,641,324	14,591.85	29,183,703	5.500	2053/4/4	1.70
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	14,499.00	28,998,000	14,576.02	29,152,048	6.600	2036/6/13	1.70
コスタリカ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	14,499.00	28,998,000	14,513.49	29,026,998	6.550	2034/4/3	1.69
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	14,497.40	28,994,810	14,455.95	28,911,912	5.850	2033/8/21	1.68
ケイマン	国債 証券	KSA SUKUK LTD	200,000	14,499.00	28,998,000	14,279.48	28,558,970	4.511	2033/5/22	1.66
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	14,332.11	28,664,233	14,265.68	28,531,377	6.000	2033/10/20	1.66
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	13,576.42	27,152,858	14,024.12	28,048,258	6.375	2028/3/3	1.63
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,749.66	27,499,321	13,891.82	27,783,654	4.950	2031/4/28	1.62
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	13,995.87	27,991,740	13,867.13	27,734,267	2.500	2025/4/16	1.61
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	13,973.41	27,946,823	13,774.28	27,548,579	5.375	2032/4/24	1.60
ガボン共和国	国債 証券	GABONESE REPUBLIC	200,000	13,502.19	27,004,388	13,653.70	27,307,417	6.950	2025/6/16	1.59
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,702.82	27,405,646	13,608.14	27,216,285	3.850	2030/10/15	1.58
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	13,520.31	27,040,635	13,553.83	27,107,668	4.900	2030/6/1	1.58
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	12,968.84	25,937,696	12,943.28	25,886,573	4.625	2047/10/4	1.51
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	12,541.63	25,083,270	12,775.06	25,550,138	5.875	2032/4/20	1.49
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	12,883.68	25,767,362	12,747.23	25,494,462	1.625	2028/6/2	1.48

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	703,709,246	11.33
	ブラジル	686,237,481	11.05
	南アフリカ	633,073,929	10.20
	メキシコ	611,149,510	9.84
	タイ	601,184,791	9.68
	マレーシア	420,574,204	6.77
	ポーランド	390,371,797	6.29
	コロンビア	331,554,399	5.34
	ハンガリー	324,933,356	5.23
	チェコ	220,366,497	3.55
	ペルー	208,441,526	3.36
	ルーマニア	192,145,744	3.09
	中国	62,431,394	1.01
	小 計	5,386,173,874	86.76
特殊債券	中国	432,985,591	6.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		389,199,735	6.27
合計(純資産総額)		6,208,359,200	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	2,013.77	302,065,827	2,020.86	303,129,490	3.230	2025/1/10	4.88
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	907.28	243,153,034	941.31	252,272,010	10.000	2036/11/20	4.06
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,710.55	216,844,491	3,040.83	243,267,091	10.000	2029/1/1	3.92
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	500,000,000	40.24	201,234,790	41.49	207,468,563	6.000	2023/11/24	3.34
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,627.63	178,678,925	3,012.25	204,833,570	10.000	2031/1/1	3.30
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.17	175,583,762	1.19	179,771,518	10.500	2030/8/15	2.90
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	5,700,000	3,129.14	178,361,058	3,115.62	177,590,776	4.181	2024/7/15	2.86
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,831.55	161,398,526	3,094.21	176,370,282	10.000	2027/1/1	2.84
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.06	168,357,650	1.07	169,045,770	11.000	2025/9/15	2.72
メキシコ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	19,100,000	840.08	160,455,857	842.44	160,907,649	10.000	2024/12/5	2.59
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.08	151,688,600	1.10	155,275,928	9.000	2029/3/15	2.50
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,069.69	150,415,268	3,112.06	152,491,035	2.750	2028/4/25	2.46
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,000,000	654.07	156,978,480	632.15	151,716,528	8.875	2035/2/28	2.44
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,135.66	144,240,668	3,126.27	143,808,439	3.899	2027/11/16	2.32
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	470.30	141,092,825	462.45	138,736,118	4.875	2029/6/22	2.23
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.43	133,855,765	3.46	135,240,679	10.000	2024/7/24	2.18
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	1,998.41	127,898,712	2,029.00	129,856,101	3.090	2030/6/18	2.09
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	428.67	128,603,086	423.30	126,990,548	3.850	2025/12/12	2.05
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	728.84	116,614,610	762.96	122,074,357	7.750	2042/11/13	1.97
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	597.86	119,572,235	603.80	120,760,289	2.500	2028/8/25	1.95
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	620.91	124,183,920	593.20	118,640,960	9.000	2040/1/31	1.91
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	300,000,000	37.30	111,925,775	39.15	117,464,793	5.500	2025/6/24	1.89
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	672.07	114,252,951	682.46	116,019,441	8.000	2030/1/31	1.87
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	452.18	113,046,818	443.17	110,793,631	3.650	2031/6/20	1.78
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,620.19	101,365,595	3,809.55	106,667,601	6.150	2032/8/12	1.72
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,508.94	105,268,227	3,484.43	104,532,987	8.250	2032/9/29	1.68
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.97	97,640,200	1.02	102,131,785	7.000	2033/2/15	1.65
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,600,000	3,763.49	97,850,767	3,914.38	101,773,925	5.940	2029/2/12	1.64
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	3,000,000	3,356.51	100,695,358	3,381.88	101,456,417	2.250	2024/10/25	1.63
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,000,000	591.04	106,387,776	558.81	100,586,196	8.750	2048/2/28	1.62

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.76
特殊債券	6.97
合計	93.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。