有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第6特定期間	自 2008年 5月27日	3,555,722,085	855,854,703
	至 2008年11月25日
第7特定期間	自 2008年11月26日	1,579,376,351	246,194,620
	至 2009年 5月25日
第8特定期間	自 2009年 5月26日	7,190,155,026	479,214,712
	至 2009年11月25日
第9特定期間	自 2009年11月26日	1,234,428,785	2,724,126,965
	至 2010年 5月25日
第10特定期間	自 2010年 5月26日	217,282,577	2,769,951,526
	至 2010年11月25日
第11特定期間	自 2010年11月26日	152,240,738	3,904,429,466
	至 2011年 5月25日
第12特定期間	自 2011年 5月26日	51,579,750	2,397,860,376
	至 2011年11月25日
第13特定期間	自 2011年11月26日	44,751,662	1,824,514,562
	至 2012年 5月25日
第14特定期間	自 2012年 5月26日	20,679,783	1,477,771,353
	至 2012年11月26日
第15特定期間	自 2012年11月27日	31,608,573	1,521,647,631
	至 2013年 5月27日
第16特定期間	自 2013年 5月28日	19,492,002	904,720,134
	至 2013年11月25日
第17特定期間	自 2013年11月26日	9,799,385	916,007,437
	至 2014年 5月26日
第18特定期間	自 2014年 5月27日	7,469,815	705,904,576
	至 2014年11月25日
第19特定期間	自 2014年11月26日	11,287,954	405,220,679
	至 2015年 5月25日
第20特定期間	自 2015年 5月26日	8,856,500	245,690,371
	至 2015年11月25日
第21特定期間	自 2015年11月26日	8,658,718	194,340,318
	至 2016年 5月25日
第22特定期間	自 2016年 5月26日	9,406,858	257,065,535
	至 2016年11月25日
第23特定期間	自 2016年11月26日	6,005,295	372,089,934
	至 2017年 5月25日
第24特定期間	自 2017年 5月26日	30,701,683	221,688,001
	至 2017年11月27日
第25特定期間	自 2017年11月28日	7,212,193	269,098,142
	至 2018年 5月25日

(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	261,183,691	7.48
	アルゼンチン	241,398,268	6.91
	ドミニカ共和国	229,841,794	6.58
	コロンビア	176,587,650	5.06
	南アフリカ	168,402,473	4.82
	スリランカ	167,035,502	4.78
	カタール	161,991,898	4.64
	エクアドル	146,886,188	4.21
	メキシコ	145,056,115	4.15
	インドネシア	141,244,452	4.04
	エジプト	129,547,830	3.71
	ホンジュラス	119,445,656	3.42
	サウジアラビア	108,792,805	3.12
	ロシア	107,746,963	3.09
	セネガル共和国	102,551,690	2.94
	ウクライナ	94,815,132	2.72
	リトアニア	88,772,436	2.54
	ウルグアイ	85,371,700	2.44
	ペルー	83,895,715	2.40
	ポーランド	81,689,060	2.34
	ブラジル	79,107,951	2.27
	ルーマニア	74,573,821	2.14
	レバノン	71,463,305	2.05
	コートジボアール	68,270,455	1.96
	パナマ	54,164,600	1.55
	ナイジェリア	52,220,621	1.50
	ハンガリー	46,917,598	1.34
	チリ	41,397,230	1.19
	パラグアイ	39,269,335	1.12
	グアテマラ	30,757,755	0.88
	小 計	3,400,399,689	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		91,473,830	2.62
合計(純資産総額)		3,491,873,519	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年6月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	14,066.21	112,529,720	13,762.23	110,097,840	7.375	2037/9/18	3.15
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	16,441.71	111,803,693	15,063.39	102,431,095	11.875	2030/1/15	2.93
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,000,000	10,535.56	105,355,674	9,481.51	94,815,132	7.375	2032/9/25	2.72
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	750,000	11,853.20	88,899,032	11,836.32	88,772,436	6.125	2021/3/9	2.54
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	750,000	11,330.35	84,977,625	10,941.02	82,057,711	5.500	2025/1/27	2.35
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	12,728.12	89,096,899	11,537.05	80,759,419	8.000	2034/2/14	2.31
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	700,000	10,928.75	76,501,307	10,653.40	74,573,821	5.125	2048/6/15	2.14
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	700,000	11,333.90	79,337,366	10,621.62	74,351,360	6.825	2026/7/18	2.13
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	7,240.37	83,264,255	6,300.78	72,458,970	2.500	2038/12/31	2.08
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,015.69	75,458,584	11,526.22	72,384,705	6.600	2024/1/28	2.07
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,629.13	75,589,408	11,016.19	71,605,270	6.250	2027/1/19	2.05
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	700,000	10,525.02	73,675,154	9,752.92	68,270,455	6.125	2033/6/15	1.96
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	15,403.74	61,614,996	14,342.56	57,370,260	10.125	2027/5/15	1.64
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	500,000	11,413.25	57,066,275	11,197.70	55,988,510	4.375	2027/10/27	1.60
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,170.06	55,850,335	11,171.44	55,857,244	4.500	2028/4/23	1.60
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	540,000	10,990.66	59,349,567	10,328.63	55,774,637	6.125	2028/10/24	1.60
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	530,000	10,669.09	56,546,228	10,489.80	55,595,960	2.950	2023/1/11	1.59
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,229.75	56,148,793	11,037.41	55,187,095	3.500	2021/1/21	1.58
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,089.59	55,447,968	11,028.73	55,143,652	5.103	2048/4/23	1.58
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	500,000	10,991.82	54,959,106	10,999.26	54,996,303	4.000	2025/4/17	1.57
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	16,039.35	56,137,739	15,475.60	54,164,600	9.375	2029/4/1	1.55
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	500,000	10,722.38	53,611,900	10,759.30	53,796,502	5.000	2049/4/17	1.54
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	450,000	11,341.40	51,036,318	11,331.33	50,991,002	4.500	2022/1/20	1.46
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	9,948.60	49,743,000	9,838.06	49,190,300	4.350	2047/1/15	1.41
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	580,000	9,920.96	57,541,596	8,428.67	48,886,314	6.875	2048/1/11	1.40
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	400,000	12,246.94	48,987,791	11,960.09	47,840,386	8.750	2020/12/16	1.37
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	12,138.95	48,555,800	11,835.62	47,342,513	5.875	2024/1/15	1.36
ハンガリ ー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	400,000	12,048.63	48,194,556	11,729.39	46,917,598	5.375	2024/3/25	1.34
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	470,000	10,595.25	49,797,717	9,838.06	46,238,882	4.625	2023/1/11	1.32
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000	11,831.98	47,327,923	11,537.28	46,149,124	5.875	2022/5/30	1.32

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	1,372,125,356	10.87
	ブラジル	1,313,509,359	10.41
	メキシコ	1,232,018,804	9.76
	インドネシア	1,070,568,224	8.48
	コロンビア	1,037,039,265	8.22
	ロシア	980,314,300	7.77
	トルコ	979,985,972	7.77
	南アフリカ	895,254,310	7.09
	エジプト	694,272,243	5.50
	ハンガリー	614,843,091	4.87
	マレーシア	404,427,142	3.20
	タイ	389,158,850	3.08
	アルゼンチン	298,873,552	2.37
	チェコ	252,224,716	2.00
	ルーマニア	195,208,746	1.55
	ペルー	130,582,059	1.03
	小 計	11,860,405,989	93.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		759,558,957	6.02
合計(純資産総額)		12,619,964,946	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年6月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	102,600,000	635.66	652,189,245	627.50	643,823,208	10.000	2024/12/5	5.10
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	20,700,000	3,039.45	629,166,560	2,937.65	608,093,945	10.000	2023/1/1	4.82
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,366.54	447,750,698	3,336.26	443,723,826	5.750	2022/9/23	3.52
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.48	385,599,079	4.45	383,134,030	10.000	2024/7/24	3.04
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	690.18	396,855,572	646.89	371,966,438	18.750	2022/5/23	2.95
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,145.61	314,561,954	3,139.24	313,924,755	4.000	2023/10/25	2.49
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	182,000,000	176.02	320,369,700	171.45	312,050,375	7.100	2024/10/16	2.47
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	630,000,000	48.12	303,195,847	46.08	290,351,816	7.000	2022/6/24	2.30
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	90,000,000	325.78	293,207,299	322.04	289,841,500	2.125	2026/12/17	2.30
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,311.73	291,432,847	3,281.69	288,789,085	5.750	2021/10/25	2.29
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	15,190,000	2,065.95	313,819,250	1,841.02	279,652,076	10.600	2026/2/11	2.22
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,000,000,000	3.99	279,973,108	3.97	278,324,292	7.500	2026/8/26	2.21
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	2,192.67	278,470,140	2,175.92	276,342,316	10.500	2020/1/15	2.19
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	44,100,000	557.30	245,772,122	562.28	247,967,596	7.750	2042/11/13	1.96
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.73	250,542,600	0.67	229,729,500	6.125	2028/5/15	1.82
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,014.40	241,152,774	2,761.72	220,937,635	10.000	2027/1/1	1.75
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,500,000	2,750.76	206,307,337	2,732.94	204,970,558	3.620	2021/11/30	1.62
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	792.32	213,928,094	753.01	203,313,295	8.875	2035/2/28	1.61
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	195.21	201,264,088	187.07	192,874,325	8.500	2031/9/17	1.53
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,300,000	3,048.39	192,048,917	3,044.70	191,816,223	10.000	2021/1/1	1.52
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,000,000	766.47	199,282,564	728.06	189,296,105	8.250	2032/3/31	1.50
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	21,500,000,000	0.89	191,541,349	0.86	186,781,787	12.800	2021/6/15	1.48
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	678.55	183,208,852	625.39	168,855,574	17.200	2023/8/9	1.34
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	759.56	176,218,237	723.04	167,745,999	8.500	2037/1/31	1.33
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	370,000,000	45.99	170,181,648	44.35	164,120,995	7.500	2020/11/12	1.30
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,740.13	164,408,152	2,685.99	161,159,544	3.955	2025/9/15	1.28
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	4.02	161,028,243	4.02	160,966,458	7.750	2030/9/18	1.28
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	350,000,000	47.99	167,977,152	45.82	160,370,280	6.000	2023/11/24	1.27
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	25,000,000	646.71	161,678,526	613.80	153,450,231	16.750	2021/8/16	1.22
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	8,100,000	2,198.17	178,051,770	1,886.72	152,824,523	10.400	2024/3/20	1.21

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.98
合計	93.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。